Il s'agit d'une stratégie de trading basée sur l'oscillateur de volume Klinger. Il capture les changements dans les forces d'achat et de vente pendant les fluctuations de prix pour identifier les points tournants des tendances du marché. Les avantages sont la sensibilité et la précision pour l'analyse à court et à long terme. Cependant, certains risques doivent être remarqués.
La stratégie repose sur les hypothèses suivantes:
En fonction des théories, la stratégie calcule l'oscillateur de volume Klinger en comparant la relation entre la somme des prix de clôture d'aujourd'hui et celle d'hier, combinée aux variations de volume.
Plus précisément, il existe trois indicateurs principaux:
La différence xKVO est ensuite calculée comme indicateur de trading.
Le plus grand avantage est qu'il est adapté à l'analyse à court et à long terme simultanément. Les paramètres EMA rapides et lents le rendent sensible à la détection des fluctuations à court terme, tout en filtrant le bruit du marché et en capturant les tendances à long terme, avec lesquelles la plupart des indicateurs basés sur les prix luttent.
En outre, il est purement basé sur des données de prix et de volume sans mathématiques complexes.
Le risque principal est une capacité plus faible à distinguer les fausses ruptures. Les ajustements de prix à court terme peuvent générer de mauvais signaux longs. D'autres facteurs doivent être considérés pour déterminer la tendance.
En outre, la stratégie est sensible à l'ajustement des paramètres.
Quelques aspects qui pourraient encore optimiser la stratégie en fonction des risques:
Ajouter des mécanismes d'arrêt des pertes.
Ajoutez le filtrage des tendances avec des indicateurs tels que le MACD pour éviter les erreurs de direction dans les marchés de gamme.
Optimiser les ensembles de paramètres par des backtests pour améliorer la robustesse.
Optimisation de la gestion des capitaux telle que la dimensionnement dynamique des positions basée sur les niveaux de stop loss/take profit.
Dans l'ensemble, la stratégie capte les changements des forces du marché en comparant les quantités de prix et les volumes à la fois pour la sensibilité et la stabilité.
Je ne sais pas.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")