Stratégie de trading à volatilité moyenne élevée et faible

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie d’action de prix complète spécialement conçue pour des marchés aux caractéristiques tendancielles, tels que les crypto-monnaies et les actions. Elle est basée uniquement sur le calcul des prix les plus élevés et les plus bas de deux cycles de différentes longueurs.

Principe de stratégie

La stratégie utilise les prix minimum et maximum et leurs moyennes pour les entrées et les sorties de deux périodes de longueur différente. Plus précisément, elle calcule les moyennes minimum et maximum de 9 et 26 périodes, respectivement, et la moyenne de ces deux moyennes. Faire plus lorsque le prix de clôture est simultanément supérieur à la moyenne de deux périodes différentes et faire zéro lorsque le prix de clôture est simultanément inférieur à la moyenne de deux périodes différentes.

La logique de l’excédent est la suivante: le prix de clôture est supérieur à la moyenne des 9 cycles, à la moyenne des 26 cycles et à la moyenne des deux moyennes, si ces trois conditions sont remplies.

La logique de la liquidation est la suivante: la liquidation est effectuée lorsque le prix de clôture est inférieur à la moyenne des 9 cycles, à la moyenne des 26 cycles et à la moyenne des deux moyennes.

Quel que soit le nombre de coups, choisissez d’arrêter le jeu lorsque le signal de retour apparaît.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les principaux avantages suivants:

1. L’analyse des deux périodes permet de mieux cerner les tendances et d’augmenter la précision.

2. Le calcul des prix maximaux et minimaux permet de saisir efficacement une rupture.

3. L’utilisation de filtres à valeurs moyennes multiples augmente la fiabilité du signal et évite l’interférence du bruit.

4. Les stratégies de pure activité des prix s’appliquent à la plupart des marchés qui présentent des caractéristiques de tendance.

5. Les transactions sont entièrement automatisées, sans intervention humaine, ce qui réduit le risque d’erreur humaine.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. Il n’y a pas de module de stop-loss intégré et il existe un risque d’expansion des pertes. Des stop-loss mobiles ou des stop-loss en pourcentage peuvent être ajoutés pour contrôler les pertes individuelles.

2. Il est susceptible de générer des signaux erronés et des transactions excessives en cas de choc. Les paramètres de cycle peuvent être ajustés ou des conditions de filtrage peuvent être ajoutées.

3. Il existe des risques systémiques qui ne tiennent pas compte de l’impact des relations entre les actions individuelles et le marché. Des modèles multifactoriels peuvent être envisagés pour contrôler ces risques.

4. Les insuffisances de données de détection peuvent conduire à une suradaptation. Des tests de stabilité devraient être effectués sur une échelle de temps plus longue et sur un plus grand nombre de marchés.

Direction d’optimisation

Il y a encore un peu de place pour l’optimisation de cette stratégie:

1. Les paramètres de cycle peuvent être testés et optimisés pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

2. L’ajout de stop-loss mobile et de stop-loss suivi peut être envisagé pour contrôler les pertes individuelles.

3. Il est possible de tester différents marchés, voire différentes variétés, pour explorer la pertinence.

4. Des modules de trading algorithmiques, tels que l’apprentissage automatique, peuvent être ajoutés pour aider à la prise de décision.

5. Il est possible de considérer des modèles multifactoriels, d’ajouter plus de variables de jugement et d’améliorer la stabilité.

Résumer

Dans l’ensemble, cette stratégie de valeur moyenne des prix les plus bas et les plus élevés de deux périodes de temps, avec une forte capacité de suivi des tendances, convient aux marchés à forte volatilité tels que les crypto-monnaies. Elle utilise efficacement les percées pour déterminer le moment d’entrée, tout en améliorant la qualité du signal à l’aide de filtres multicouches. La stratégie peut être encore améliorée par des moyens tels que l’optimisation des paramètres, l’ajout de modules de stop-loss et d’algorithmes auxiliaires, ce qui en fait une stratégie de stabilité efficace et utile à utiliser à long terme.