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Stratégie de renversement des bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 12 juin 2023 à 11h30
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Résumé

La stratégie des bandes de Bollinger inverse est une stratégie de trading FOREX basée sur les bandes de Bollinger. Elle fonctionne mieux sur les paires JPY. Lorsque le prix franchit la limite supérieure ou inférieure des bandes de Bollinger, elle prend une opération inverse avec le prix cible fixé au point le plus élevé ou le plus bas des 10 derniers chandeliers.

Principe de stratégie

La stratégie construit les rails supérieurs et inférieurs en fonction de la moyenne mobile simple de 20 jours et de son écart type de 2 fois. Lorsque le prix de clôture du chandelier actuel traverse le rail inférieur, passez long; lorsqu'il traverse le rail supérieur, passez court. Le prix de stop loss est fixé au prix le plus bas des 10 derniers chandeliers, et le prix de prise de profit est fixé au prix le plus élevé des 10 derniers chandeliers.

Plus précisément, si le prix d'ouverture du chandelier précédent est inférieur au rail inférieur et que le prix de clôture du chandelier actuel est également inférieur au rail inférieur, passez long. Le prix de stop loss est fixé au prix le plus bas des 10 derniers chandeliers et le prix de prise de profit est fixé au prix le plus élevé des 10 derniers chandeliers.

Au contraire, si le prix d'ouverture du chandelier précédent est plus élevé que le rail supérieur et que le prix de clôture du chandelier actuel est également plus élevé que le rail supérieur, passez à la vente.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les caractéristiques du trading d'inversion. Lorsque le prix traverse les bandes de Bollinger, cela indique qu'un renversement de tendance est en cours, donc une opération inverse est effectuée.

En outre, cette stratégie a peu de paramètres et est simple à mettre en œuvre et facile à comprendre.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est qu'elle ne peut pas déterminer efficacement le point d'inflexion de la tendance. Après que le prix a franchi les limites supérieure et inférieure des bandes de Bollinger, la tendance initiale peut continuer à fonctionner.

En outre, les paramètres de stop loss et de take profit pour les hauts et les bas récents comportent également des risques. Si un renversement en forme de V se produit sur le marché, le stop loss peut être directement brisé. Le paramètre de take profit peut également ne pas prédire avec précision et ne pas profiter pleinement des profits de l'inversion du marché.

Pour contrôler les risques, un stop loss raisonnable peut être défini pour réduire les pertes par transaction.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Augmenter les conditions de filtrage pour éviter les mauvais signaux. Les filtres de volume de négociation peuvent être réglés pour s'assurer que le volume de négociation augmente lorsqu'il y a une rupture pour confirmer l'inversion de tendance.

  2. Optimiser les paramètres. Tester l'impact des différents paramètres sur les résultats pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

  3. Vérifier les signaux d'achat et de vente avec d'autres indicateurs tels que le RSI et d'autres oscillateurs pour confirmer la fiabilité du signal.

  4. Utilisez l'apprentissage automatique et d'autres méthodes pour optimiser dynamiquement le stop loss et les emplacements de profit afin de rendre la stratégie plus adaptable.

Conclusion

La stratégie des bandes de Bollinger inverse est une stratégie de trading à court terme simple et pratique dans l'ensemble. Elle comporte des opérations réversibles et des risques contrôlables, adaptés au trading intraday. Mais les paramètres et les conditions de filtrage doivent être optimisés pour réduire les faux signaux et améliorer l'efficacité.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)
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