Stratégie de bande de volatilité inversée
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie des bandes de fluctuation inversées est une stratégie de trading FOREX basée sur les bandes de Brin. Elle est la plus efficace lorsqu’elle est utilisée pour négocier des paires de yen.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur la moyenne mobile simple de 20 jours et son double écart-type pour construire la trajectoire ascendante et descendante. Lorsque le prix de clôture de la ligne K actuelle franchit la trajectoire descendante, faites plus; lorsque la ligne K franchit la ligne ascendante, faites moins. Le prix d’arrêt est défini comme le prix le plus bas des 10 dernières lignes K et le prix d’arrêt est le prix le plus élevé des 10 dernières lignes K.
En particulier, si le prix d’ouverture de la ligne K précédente est inférieur à la ligne inférieure, et que le prix de clôture de la ligne K actuelle est inférieur à la ligne inférieure, alors il y a plus d’entrée. Le prix d’arrêt est défini comme le prix le plus bas des 10 dernières lignes K et le prix d’arrêt est défini comme le prix le plus élevé des 10 dernières lignes K.
Au contraire, si le prix d’ouverture de la ligne K précédente est supérieur à celui de la ligne supérieure et que le prix de clôture de la ligne K actuelle est supérieur à celui de la ligne supérieure, l’entrée est en cours. Le stop loss est le prix le plus élevé des 10 dernières lignes K et le stop loss est le prix le plus bas des 10 dernières lignes K.
Analyse des avantages
Cette stratégie est caractérisée par un trading inversé. Lorsqu’un prix franchit la bande de Brin, cela indique que la tendance est en train de se renverser, et donc une opération inversée est effectuée. La mise en place d’un stop-loss est également raisonnable et permet d’obtenir un meilleur rapport de risque-rendement.
En outre, cette stratégie est moins complexe, simple et facile à comprendre. Les transactions en yen sont plus volatiles, ce qui convient à cette stratégie.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie est de ne pas pouvoir déterminer efficacement le point de basculement de la tendance. Il est possible de continuer à suivre la tendance initiale une fois que le prix a franchi la limite inférieure de la ceinture de Brin.
En outre, il existe un risque que le stop-loss soit placé au plus bas prix le plus proche. Si la tendance se retourne en V, le stop-loss peut être directement percé. Le stop-loss peut également être mal prédéterminé et ne pas pouvoir profiter pleinement des bénéfices de la reprise.
Pour contrôler le risque, il est possible de définir un stop-loss raisonnable pour réduire les pertes individuelles. Il est également possible d’utiliser un stop-loss mobile pour bloquer les bénéfices et ajuster la position du stop-loss de manière appropriée.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Ajout de conditions de filtrage pour éviter les signaux erronés. Un filtrage de volume de transaction peut être configuré pour s’assurer que le volume de transaction est amplifié lors de la rupture pour confirmer le renversement de tendance.
- Optimiser les paramètres. Vous pouvez tester l’impact des différents paramètres sur les résultats et rechercher la combinaison optimale de paramètres.
- La validation est effectuée en combinaison avec d’autres indicateurs, tels que les indicateurs de choc tels que le RSI, pour confirmer la fiabilité des signaux d’achat et de vente.
- L’optimisation dynamique de la position de l’arrêt de perte, par l’utilisation de méthodes telles que l’apprentissage automatique, rend la stratégie plus adaptative.
Résumer
L’overall est une stratégie de négociation de courte ligne simple et pratique. Elle fonctionne à l’envers et le risque est contrôlable, adapté pour le day trading. Mais les paramètres et les conditions de filtrage doivent être encore optimisés pour réduire les signaux erronés et améliorer l’efficacité.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)