Filtre de tendance de la moyenne mobile et de l'inversion des bandes de Bollinger

Aperçu

Cette stratégie combine les bandes de Brin et les moyennes mobiles, en utilisant les points de retournement de la bande de Brin vers le bas et la direction des moyennes mobiles comme signaux d’entrée et de sortie. Plus précisément, faire plus lorsque le prix passe de bas en haut et dépasse la bande de Brin et est supérieur à la moyenne mobile; faire plus quand le prix passe de haut en bas et dépasse la bande de Brin et est inférieur à la moyenne mobile.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur deux indicateurs principaux: les bandes de Brin et les moyennes mobiles.

Les bandes de Brin comprennent les bandes supérieures, inférieures et moyennes. La moyenne moyenne est une moyenne mobile simple de n jours, les bandes supérieures et inférieures étant respectivement k fois la différence standard de la bande moyenne et inférieure. Une inversion peut se produire lorsque le prix est proche de la bande supérieure et inférieure, ce qui indique un achat ou une vente excessif.

Les moyennes mobiles reflètent la direction de la tendance moyenne des prix. Lorsque les moyennes mobiles à court terme traversent les moyennes mobiles à long terme, cela indique que les prix évoluent de bas en haut, ce qui peut être considéré comme un gain.

Cette stratégie prend en compte les signaux d’inversion de la ceinture de Brin et les moyennes mobiles pour déterminer la tendance. Lorsque le prix franchit la ceinture de Brin, il génère un signal d’achat et demande à la moyenne mobile de monter pour s’assurer que la grande tendance est à la hausse. Lorsque le prix franchit la ceinture de Brin, il génère un signal de vente et demande à la moyenne mobile de descendre pour s’assurer que la grande tendance est à la baisse.

Les règles de fonctionnement sont les suivantes:

1. Faites plus lorsque le prix a traversé la ligne de descente de Brin et est au-dessus de la moyenne mobile
2. Une position de plage est définie lorsque le prix franchit la barre de Brin de haut en bas et se trouve en dessous de la moyenne mobile.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Les signaux de reprise à court et moyen terme et la direction des tendances à long terme ont été pris en compte de manière globale, conformément aux besoins des opérations bilatérales multi-aériennes.
2. La réversibilité de la ceinture de Brin sur la voie descendante offre de meilleures chances d’entrée.
3. Augmenter le filtrage des moyennes mobiles pour éviter l’arbitrage lors des chocs
4. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre, adaptée aux transactions quantitatives

Risques et solutions

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

1. Les paramètres de la ceinture de Brin sont mal configurés, et les signaux de transaction générés par les ruptures de trajectoire ascendante et descendante peuvent être fréquents et faciles à piéger. On peut trouver la combinaison optimale de paramètres en optimisant les paramètres.
2. Les paramètres des moyennes mobiles mal définis peuvent filtrer les meilleures opportunités de trading. Vous pouvez envisager d’optimiser les paramètres en les combinant avec d’autres indicateurs.
3. Il peut y avoir des fluctuations prolongées qui augmentent les pertes. Il est possible de définir un point d’arrêt pour limiter les pertes individuelles.

Optimisation de la stratégie

La stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres de la bande de Bryn pour trouver la combinaison optimale de paramètres pour générer un signal de transaction
2. Essayez différents types et longueurs de paramètres de la moyenne mobile pour trouver la combinaison qui vous convient le mieux.
3. Ajout d’autres indicateurs de jugement, tels que le volume de transactions, le RSI, etc., pour améliorer l’efficacité de la stratégie
4. Mise en place d’un mécanisme de stop-loss dynamique permettant de définir des points de stop-loss en fonction de la volatilité du marché
5. Tester l’efficacité des paramètres de réglage de différentes variétés pour trouver la meilleure adaptation

Résumer

La stratégie prend en compte les signaux d’inversion de la ceinture de Brin et les jugements de tendance des moyennes mobiles, tout en garantissant l’effet d’inversion et en contrôlant l’effet des chocs locaux sur les jugements de tendance globaux. La génération et le principe du signal de stratégie sont simples et clairs, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, et peuvent être optimisés de plusieurs manières pour améliorer l’efficacité.