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Retour des bandes de Bollinger avec filtre de tendance MA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-06 17h34 et 51 min
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Résumé

Cette stratégie combine les bandes de Bollinger et la moyenne mobile, en utilisant les points d'inversion des rails supérieurs et inférieurs des bandes de Bollinger et la direction de la moyenne mobile comme signaux d'entrée et de sortie. Plus précisément, lorsque le prix traverse le rail inférieur des bandes de Bollinger vers le haut et est supérieur à la moyenne mobile, allez long; lorsque le prix traverse le rail supérieur des bandes de Bollinger vers le bas et est inférieur à la moyenne mobile, position fermée.

Principe de stratégie

Cette stratégie repose principalement sur deux indicateurs: les bandes de Bollinger et la moyenne mobile.

Les bandes de Bollinger comprennent la bande supérieure, la bande inférieure et le rail du milieu. Le rail du milieu est la moyenne mobile simple de n jours, et les bandes supérieure et inférieure sont k fois l'écart type vers le haut et vers le bas du rail du milieu. Lorsque le prix approche de la bande supérieure ou inférieure, cela indique un surachat ou une survente, ce qui peut entraîner un renversement.

La moyenne mobile reflète la direction moyenne de la tendance des prix. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, elle indique que la tendance des prix est à la hausse, de sorte que le long peut être considéré; lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, elle indique que la tendance des prix est à la baisse, de sorte que le short peut être considéré.

Cette stratégie prend en compte à la fois les signaux d'inversion des bandes de Bollinger et le jugement de tendance de la moyenne mobile. Elle génère des signaux d'achat lorsque les prix franchissent la bande inférieure des bandes de Bollinger, et exige également que la moyenne mobile monte pour assurer une tendance majeure à la hausse; elle génère des signaux de vente lorsque les prix franchissent la bande supérieure des bandes de Bollinger, et exige également que la moyenne mobile descende pour assurer une tendance majeure à la baisse.

Les règles d'exploitation spécifiques sont les suivantes:

  1. Lorsque le prix franchit la bande inférieure des bandes de Bollinger vers le haut et est supérieur à la moyenne mobile, allez long.
  2. Lorsque le prix franchit la bande supérieure des bandes de Bollinger vers le bas et est inférieur à la moyenne mobile, position fermée.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. En tenant compte à la fois des signaux d'inversion à moyen terme et des tendances à long terme, pour répondre aux besoins des opérations bidirectionnelles.
  2. Utilisation de la forte inversion des bandes de Bollinger des rails supérieur et inférieur pour obtenir de meilleures opportunités d'entrée.
  3. Ajout d'un filtre de moyenne mobile pour éviter les sauts de marée sur les marchés latéraux.
  4. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée au trading quantitatif.

Risques et solutions

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

  1. Les paramètres peuvent être optimisés pour trouver la meilleure combinaison.
  2. Des paramètres incorrects pour la moyenne mobile peuvent filtrer certaines bonnes opportunités de trading.
  3. Les marchés peuvent avoir de longues consolidations latérales, augmentant les pertes.

Optimisation de la stratégie

Les principaux aspects sur lesquels cette stratégie peut être optimisée sont les suivants:

  1. Optimiser les paramètres des bandes de Bollinger pour trouver la combinaison optimale de paramètres pour produire des signaux de trading.
  2. Essayez différents types et longueurs de paramètres pour la moyenne mobile pour trouver la meilleure correspondance.
  3. Ajouter des jugements d'autres indicateurs tels que le volume, l'indice de rentabilité, etc. pour améliorer les performances de la stratégie.
  4. Mettre en place des mécanismes de stop loss dynamiques qui fixent des points de stop loss en fonction des fourchettes de volatilité du marché.
  5. Les paramètres doivent être testés sur différents produits afin de déterminer la capacité d'adaptation optimale.

Résumé

Cette stratégie prend en compte à la fois les signaux de renversement des bandes de Bollinger et les jugements de tendance de la moyenne mobile, contrôlant l'impact des chocs locaux sur les jugements de tendance globaux tout en garantissant l'efficacité du renversement.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)

// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)

// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)

// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)

// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)

if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if sell_condition
    strategy.close("Buy")

plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")
Plus de

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