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Stratégie de combinaison RSI et RSI stochastique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-07 15:44:21 La date est fixée à
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Résumé

La stratégie est appelée RSI et stratégie de combinaison de RSI stochastique. Elle combine les avantages de l'indice de force relative (RSI) et du RSI stochastique pour identifier les opportunités de surachat et de survente.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise à la fois l'indicateur RSI et l'indicateur RSI stochastique. Les paramètres RSI sont la longueur de 10 périodes, le niveau de surachat à 60 et le niveau de survente à 20. Les paramètres RSI stochastique comprennent la période de lissage de la ligne K à 3, la période de lissage de la ligne D à 3, la longueur de calcul RSI de 14, la longueur de calcul RSI stochastique de 14. Il identifie la survente lorsque les valeurs K et D du RSI stochastique sont toutes deux inférieures à 20, et la survente lorsque les valeurs K et D du RSI stochastique sont toutes deux supérieures à 80.

Analyse des avantages

La stratégie combine les avantages de l'indicateur RSI et de l'indicateur RSI stochastique. L'indicateur RSI est efficace pour identifier les situations de surachat et de survente. L'indicateur RSI stochastique intègre l'élan et peut détecter les points tournants plus tôt.

Analyse des risques

La stratégie peut faire face à des risques de trop de transactions et d'une marge de profit insuffisante par transaction. Les solutions comprennent l'ajustement correct des paramètres pour une fréquence de négociation plus faible et la sélection de produits avec des fluctuations de prix plus importantes. En outre, les coûts de négociation peuvent également avoir un impact sur le bénéfice final. Il est recommandé de choisir des plateformes de négociation avec des commissions plus faibles ou d'augmenter de manière appropriée la taille des positions.

Directions d'amélioration

Les paramètres de cette stratégie peuvent être optimisés davantage, tels que l'ajustement des paramètres RSI, des paramètres RSI stochastiques, des valeurs de seuil de surachat/survente, etc. En outre, d'autres indicateurs comme l'EMA peuvent être combinés pour filtrer les signaux et améliorer la qualité.

Conclusion

La stratégie intègre les avantages de l'indicateur RSI et de l'indicateur RSI stochastique pour générer des signaux de trading à des niveaux de surachat et de survente relatifs. Les paramètres peuvent être ajustés et les règles de trading peuvent être personnalisées pour différents produits. Des combinaisons avec d'autres stratégies ou indicateurs peuvent également être explorées.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI+STOCHRSI", overlay=true)
length = input( 10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)

sourceup = high
sourcelow = low
source=close



yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  (d<srsilow) and (k<srsilow) and (vrsi<overSold)) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if ( (d> srsiup ) and (k>srsiup ) and (vrsi >overBought) )
    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")
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