Stratégie de trading de retrait de la moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de trading avec des moyennes mobiles est une stratégie de trading orientée vers la tendance. Elle utilise la relation entre les moyennes mobiles à long terme et à court terme pour déterminer la direction de la tendance globale et effectue des achats à bas prix lors de retraits à court terme, avec des objectifs de stop loss et de stop loss.

Principe de stratégie

Les principales règles de cette stratégie sont:

1. Lorsque le cours de clôture est au-dessus de la moyenne mobile à long terme, confirmer qu’il est en cours de négociation et satisfaire aux conditions d’ouverture
2. Une tendance à la retraite à court terme se produit lorsque le prix de clôture traîne au-dessus de la moyenne mobile à court terme et en dessous de celle-ci.
3. Si l’indicateur RSI est inférieur à 30, il est considéré comme étant en survente et forme un signal d’achat.
4. Création d’une position sur plusieurs titres, avec un stop loss fixé à moins de 5% du prix d’entrée et un stop loss fixé à plus de 10% du prix d’entrée

En combinant ces jugements, nous pouvons établir des positions en utilisant les opportunités d’ajustement à court terme, dans la mesure où la direction de la tendance est conforme aux attentes.

Avantages stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle ne négocie que sous la perspective d’une grande tendance, ce qui évite efficacement les risques de choc du marché. En même temps, elle exploite les opportunités de reprise de la correction des moyennes à court terme, ce qui permet d’entrer sur le marché à des prix plus avantageux.

En outre, la stratégie met en place un mécanisme de stop loss et de stop stop. Cela permet de contrôler les pertes par un stop loss même en cas d’erreur de jugement, et de bloquer une partie des bénéfices par un stop loss après un profit.

Risque stratégique

Bien que la stratégie prenne en compte les grandes tendances et les paramètres de stop-loss, il existe des risques:

1. Le risque d’erreur de jugement de tendance à long terme. Lorsque le jugement est fait d’ouvrir plus de positions après l’entrée dans un marché à plusieurs têtes, mais que le marché est en fait passé d’un marché à plusieurs têtes à un choc ou à vide, cela peut entraîner des pertes plus importantes.

2. Risque de dépassement du stop loss. En particulier, en cas d’événements négatifs majeurs, le marché peut sauter et dépasser la ligne de stop loss prédéfinie, ce qui entraîne des pertes incontrôlables.

En conséquence, nous pouvons envisager de réduire les risques de plusieurs façons:

1. Faites une analyse de marché pour éviter de mal interpréter les tendances dans les zones de choc. Ou définissez des moyennes mobiles à plus longues périodes pour confirmer les grandes tendances.

2. L’utilisation d’un ordre conditionnel, qui déclenche la levée de position lorsque le marché saute en flèche, plutôt que d’un simple ordre de stop-loss, peut dans une certaine mesure empêcher l’exécution d’un ordre de stop-loss.

Optimisation de la stratégie

Étant donné que cette stratégie est caractérisée par des jugements sur les lignes longues et des entrées sur les lignes courtes, nous pouvons l’optimiser davantage dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres périodiques des moyennes mobiles pour trouver la meilleure combinaison de paramètres

2. Ajouter d’autres indicateurs de jugement, comme l’ajout d’une analyse de la quantité de transaction ou la combinaison d’autres indicateurs de survente sur la base de l’indicateur RSI

3. Nous pouvons faire des ajustements adaptatifs en fonction de la volatilité du marché, en assouplissant le seuil de stop-loss en cas de forte volatilité.

4. Tester l’adéquation des variétés selon les différentes normes. Ce type de stratégie peut être plus approprié pour les produits de catégorie indexée, si d’autres règles de filtrage doivent être ajoutées pour les stocks individuels

Résumer

La stratégie de retraite des moyennes mobiles est une stratégie plus mature et plus stable dans l’ensemble. Elle prend en compte principalement les grandes tendances et les opportunités de reprise à court terme, ce qui permet d’obtenir un meilleur moment d’entrée en n’étant pas à la hauteur.