Stratégie de moyenne mobile de l'indice de point d'inversion double
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de la double ligne égale de l’indice des points de retournement est une stratégie qui combine le trading de retournement et la résistance dynamique au support. Elle utilise l’indicateur de stocks pour déterminer le point de retournement du marché et, en combinant les prix élevés et bas du jour et les prix de clôture pour calculer la résistance dynamique au support.
Principe de stratégie
Stratégie de retournement
La stratégie d’inversion est basée sur le principe que lorsque le marché est surévalué ou sous-évalué, les prix tendent à revenir à la fourchette de valeur. Plus précisément, la stratégie d’inversion est basée sur la règle d’Ulf Jensen:
Lorsque le prix de clôture est supérieur au prix de clôture précédent pendant 2 jours consécutifs et que la ligne Slow K est inférieure à 50 le 9e jour, faites plus; lorsque le prix de clôture est inférieur au prix de clôture précédent pendant 2 jours consécutifs et que la ligne Fast K est supérieure à 50 le 9e jour, faites moins.
Stratégie de résistance au soutien dynamique
La stratégie de résistance au support dynamique calcule chaque jour le niveau de résistance au support du jour en fonction du prix le plus élevé, du prix le plus bas et du prix de clôture de la veille. La méthode de calcul est la suivante:
Le point central = (le prix le plus élevé + le prix le plus bas + le prix de clôture) / 3
Le support 1 = le point central - le prix le plus élevé - le point central
Résistance 1 = point central + (point central - prix le plus bas)
Faites plus si le cours de clôture du jour est supérieur à la ligne de résistance 1 et faites moins si le cours de clôture du jour est inférieur à la ligne de soutien 1
Le double signal
Cette stratégie combine la stratégie de renversement et la stratégie de résistance au support dynamique. Seuls les deux signaux sont émis simultanément, et les ordres sont passés. Cela permet de filtrer une partie de la transaction de bruit et d’améliorer la stabilité.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de la double stratégie de ligne de parité est qu’elle combine les avantages d’une stratégie de revers et d’une stratégie de résistance de soutien dynamique. Elle permet de capturer des tendances plus importantes aux points de basculement du marché, mais aussi de déterminer la direction en fonction de la relation entre le prix et les points critiques du jour. Par rapport à une seule stratégie, elle peut filtrer une partie du bruit des transactions et améliorer la stabilité.
De plus, la stratégie est moins complexe et plus facile à mettre en œuvre et à optimiser.
Analyse des risques
Les stratégies de double rétrogradation à l’indice de la ligne égale présentent également les risques suivants:
Risque d’échec du renversement. Les prix du marché peuvent être surexploités et continuer à fonctionner sans renversement substantiel après l’émission du signal de renversement.
Risque de rupture du support ou de la résistance. Le prix du jour peut franchir le support ou la résistance calculés, ce qui génère un faux signal.
Les signaux doubles risquent d’être trop conservateurs et de passer à côté de l’événement. Le système de signaux doubles peut filtrer plus d’opportunités de trading.
La réponse:
Les paramètres sont adaptés pour l’identification des niveaux de support et de résistance clés.
Utilisez le Stop Loss pour contrôler vos pertes.
La réglementation sur les doubles signaux a été adaptée de manière appropriée pour permettre plus de possibilités de transactions.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Tester différents paramètres de l’indice de Stokes pour identifier la sensibilité du signal de retour.
Test de différents systèmes homogènes
Ajout d’autres facteurs pour juger de la structure du marché, tels que l’indicateur d’énergie du volume des transactions.
La réglementation du double signal a été optimisée pour permettre plus d’opportunités de négociation.
Ajouter des stratégies de stop loss pour contrôler les risques.
Résumer
La stratégie de double ligne égale à l’indice des points de retournement combinée à la résistance de la négociation de retournement et au support dynamique peut être plus rentable aux points de retournement du marché, tout en permettant de déterminer la direction de la tendance en fonction de la relation entre les prix et les points clés du jour. Par rapport à la stratégie unique, elle peut filtrer le bruit et la stabilité.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )