Cette stratégie utilise le croisement des moyennes mobiles sur 20 et 60 jours pour générer des signaux d'achat et de vente. Lorsque le prix dépasse la moyenne mobile à 20 jours à la hausse, on prend une position longue ; lorsqu'il la casse à la baisse, on ferme la position. De même, le franchissement de la moyenne mobile à 60 jours produit des signaux d'achat/vente. Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance typique.

Principe de la stratégie

1. Calculer la moyenne mobile simple sur 20 jours et celle sur 60 jours.
2. Lorsque le cours de clôture dépasse la moyenne mobile à 20 jours à la hausse, prendre une position longue.
3. Lorsque le cours de clôture casse la moyenne mobile à 20 jours à la baisse, fermer la position.
4. Lorsque le cours de clôture dépasse la moyenne mobile à 60 jours à la hausse, prendre une position longue.
5. Lorsque le cours de clôture casse la moyenne mobile à 60 jours à la baisse, fermer la position.

Ces éléments forment les signaux et règles de transaction de la stratégie. Lorsque le prix franchit une moyenne mobile, cela indique le début d'une tendance, on peut suivre la tendance en prenant une position longue ; lorsque le prix casse la moyenne mobile, la tendance se termine, et fermer la position est alors le bon choix.

Avantages de la stratégie

1. L'utilisation combinée de deux moyennes mobiles rend la stratégie plus stable. La moyenne mobile à 20 jours capte plus rapidement les opportunités de tendance à court terme ; la moyenne mobile à 60 jours filtre une partie du bruit de marché à court terme et verrouille les tendances à moyen-long terme.
2. Le backtest de la stratégie démarre en 2018 et a été appliqué au marché boursier taïwanais. Par rapport aux actions A chinoises, le système de négociation de Taïwan est plus complet, permettant de mieux refléter l'efficacité de la stratégie.
3. Un stop-loss raisonnable et un contrôle de la taille des positions ont été mis en place pour limiter au maximum le risque.

Risques de la stratégie

1. La stratégie repose uniquement sur des indicateurs de moyenne mobile. Lorsque le marché ne présente pas de tendance claire, elle générera de nombreux whipsaws et des pertes.
2. La stratégie n'optimise pas les quantités d'achat/vente ni la taille des positions, ce qui ne permet pas d'utiliser au maximum le capital.
3. La stratégie réagit symétriquement aux hausses et aux baisses de prix, sans pouvoir s'adapter aux différentes configurations de marché.

Solutions aux risques :

1. Ajouter d'autres indicateurs combinés, comme le KDJ, le MACD, etc., pour former une validation multiple et éviter les erreurs de trading.
2. Optimiser la taille des positions et l'efficacité de l'utilisation du capital en fonction de la capitalisation boursière, de la volatilité, etc.
3. Adopter des opérations non symétriques selon les différentes phases de l'indice de marché : réduire les transactions en période de consolidation et augmenter la taille des positions en tendance claire.

Pistes d'optimisation de la stratégie

1. Optimiser les quantités d'achat et de vente. Ajuster dynamiquement le nombre de positions en fonction des informations de stop-loss.
2. Optimiser les paramètres de période des moyennes mobiles. Utiliser l'optimisation par pas, l'optimisation aléatoire, etc., pour trouver des paramètres plus performants.
3. Ajouter une stratégie de stop-loss. Un stop-loss suiveur ou un ordre stop-loss peut mieux protéger les profits.
4. Ajouter une gestion de la taille des positions. Ajuster dynamiquement la taille des positions par transaction en fonction de la taille du capital et de la capitalisation boursière.

Résumé

Globalement, cette stratégie est un croisement de deux moyennes mobiles classique. L'idée centrale est de suivre la tendance : lorsqu'un prix franchit une moyenne mobile, on prend une position dans le sens de la tendance. La stratégie est simple, pratique et facile à mettre en œuvre. Cependant, elle comporte des marges d'optimisation : en ajustant les paramètres, en ajoutant un stop-loss, en gérant les positions, etc., on peut obtenir de meilleurs résultats.