Stratégie de suivi de tendance croisée de moyenne mobile dynamique
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie permet de suivre la tendance en calculant les deux courbes dynamiques DEMA et TEMA et en établissant des positions en plus ou en moins lorsqu’elles se forgent. En même temps, la stratégie définit un certain nombre d’articles de détention pour éviter les pertes inutiles.
Principe de stratégie
La stratégie est principalement basée sur l’intersection des deux courbes dynamiques DEMA et TEMA pour juger de la direction de la tendance.
DEMA représente une moyenne mobile bi-indicateur, qui combine les caractéristiques de l’EMA en termes d’aplatissement pondéré et d’optimisation des problèmes de retard dans l’EMA. Sa formule de calcul est:
DEMA = 2*EMA(CLOSE,N) - EMA(EMA(CLOSE,N),N)
N est la longueur de la ligne.
TEMA signifie moyenne mobile à trois indices, qui réduit le retard de la moyenne en l’aplatissant trois fois. Sa formule de calcul est:
EMA1 = EMA(CLOSE,Temalength)
EMA2 = EMA(EMA1,Temalength)
EMA3 = EMA(EMA2,Temalength)
TEMA = 3*EMA1 - 3*EMA2 + EMA3
Quand TEMA est en haut et traverse DEMA, considérez comme un signal de fourche dorée, faites plus; quand TEMA est en bas et traverse DEMA, considérez comme un signal de fourche morte, faites vide.
En outre, la stratégie a mis en place des barres de retard pour assurer l’efficacité du signal et éviter les faux signaux. Elle nécessite un cycle de continuité après la fourche dorée ou la fourche morte pour déclencher l’entrée.
Enfin, une logique de double vérification a été ajoutée à la stratégie: avant d’ouvrir une position, il est nécessaire de déterminer si la position inversée actuelle doit être liquidée, ce qui évite le risque de arbitrage bidirectionnel.
Analyse des avantages
- L’utilisation de deux courbes dynamiques pour une meilleure compréhension des tendances
Les courbes dynamiques DEMA et TEMA sont plus sensibles que les courbes traditionnelles EMA et SMA et permettent de saisir plus rapidement les changements de tendance, ce qui améliore l’exactitude des jugements sur les tendances du marché.
- Réglez une certaine période de retard pour filtrer les faux signaux
Le paramètre de delayBars impose d’attendre que le signal dure un certain temps avant d’ouvrir une position, ce qui permet de filtrer certains faux signaux et d’éviter d’être piégé.
- Les doubles vérifications réduisent les risques
Avant d’ouvrir une position, la stratégie donne la priorité à l’élimination de la position inversée, ce qui permet d’éviter le risque de détenir simultanément une position bi-directionnelle et de minimiser les pertes de arbitrage.
- Une plus grande universalité
La stratégie repose principalement sur un indicateur technique général, le croisement homogène, pour juger des tendances et des signaux, sans dépendre de variétés spécifiques, et s’applique à la plupart des variétés présentant une tendance évidente.
Analyse des risques
- Les marchés très volatiles peuvent être un piège.
Lorsque le marché est plongé dans une zone d’oscillation énorme, la ligne moyenne peut se croiser fréquemment, ce qui peut entraîner la formation de faux signaux entraînant un décalage. Le réglage de la période de retard peut également ne pas filtrer complètement les signaux.
La solution consiste à identifier une stratégie de pause après une secousse, ou à ajuster de manière appropriée les paramètres de la moyenne et la période de retard.
- Incapacité à identifier les pièges ou les surprises
La stratégie suit uniquement la tendance des prix et ne peut pas prédire un piège à court terme ou un renversement déclenché par un événement majeur. La stratégie peut alors subir des pertes importantes.
La solution consiste à combiner ces indicateurs avec d’autres pour déterminer le contexte de risque ou à réduire la taille de la position de manière appropriée.
Direction d’optimisation
- Test d’autres types d’indicateurs
En plus de DEMA et TEMA, il est possible de tester des combinaisons de SMA, EMA et d’autres équivalents améliorés pour trouver des équivalents qui correspondent mieux à ce marché.
- Optimisation des paramètres MA et des cycles de retard
L’optimisation des paramètres permet d’obtenir des signaux de négociation plus précis en trouvant les meilleurs paramètres de longueur moyenne de la ligne et de la période de retard du signal.
- Différentes variétés adaptées à différents paramètres
Selon les caractéristiques de la variété, trouver une combinaison de paramètres de moyenne et de retard de cycle adaptée à sa gamme d’oscillation et à sa tendance.
- Évaluation des risques en combinaison avec d’autres indicateurs
Par exemple, les bandes de Bollinger permettent de déterminer la volatilité et la position des prix, évitant ainsi de tomber dans le piège des chocs; combiné avec le jugement des indicateurs de classe énergétique, il permet d’évaluer la fiabilité de la tendance.
Résumer
La stratégie suit les grandes tendances par le croisement des courbes dynamiques DEMA et TEMA. C’est une stratégie de suivi de tendance simple. Ses avantages sont une stabilité, une fiabilité et une universalité élevées, adaptées à l’utilisation de la stratégie de base; mais il y a aussi un certain retard et une faible capacité d’identification de retournement.
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jacobdickson255
strategy("Crypto Bull Run Tracker", overlay=true, pyramiding=0)
//Dema Scripting
Demalength = input.int(230, minval=1)
src = close
e1 = ta.ema(src, Demalength)
e2 = ta.ema(e1, Demalength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)
//Tema Scripting
Temalength = input.int(210, minval=1)
ema1 = ta.ema(close, Temalength)
ema2 = ta.ema(ema1, Temalength)
ema3 = ta.ema(ema2, Temalength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
plot(tema, "TEMA", color=#2962FF)
delayBars = input(5, title="Bar Delay")
var int lastTradeBar = na
longCondition = ta.crossover(tema, dema)
longExit = ta.crossunder(tema, dema)
shortCondition = ta.crossunder(tema, dema)
shortExit = ta.crossover(tema, dema)
// Exit conditions should be checked before entry conditions
// Close short position if a long condition is present
if ((shortExit and strategy.position_size < 0)) // If conditions for exiting the short are met, and there is a balance in the short direction, exit the short
strategy.close("Short")
// Close long position if a short condition is present
if ((longExit and strategy.position_size > 0))
strategy.close("Long")
// Now check for entry conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
lastTradeBar := bar_index
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
lastTradeBar := bar_index