Vue d'ensemble

L'idée centrale de cette stratégie est d'utiliser la volatilité du prix pour juger de la tendance du marché. Lorsque la volatilité augmente, cela indique qu'une nouvelle tendance est en train de se former ; lorsqu'elle diminue, cela signifie que la tendance actuelle s'achève. La stratégie calcule la variation en pourcentage du prix, puis applique un filtrage par double moyenne mobile pour obtenir un indicateur reflétant la volatilité des prix. Lorsque cet indicateur croise à la hausse sa ligne de signal, un signal d'achat est généré ; lorsqu'il la croise à la baisse, un signal de vente est généré.

Principe de la stratégie

La stratégie commence par calculer la variation en pourcentage du prix :

            
            
            
i=(src/nz(src[1], src))*100

Ensuite, un filtrage par moyenne mobile de longueur 35 est appliqué pour obtenir l'indicateur primaire de volatilité pmol2. Puis, une seconde moyenne mobile de longueur 20 est appliquée sur pmol2 pour obtenir l'indicateur final de volatilité pmol. Enfin, une moyenne mobile de longueur 10 est calculée pour obtenir la ligne de signal pmols de pmol. Lorsque pmol croise à la hausse pmols, un signal d'achat est généré ; lorsqu'il la croise à la baisse, un signal de vente est généré.

Analyse des avantages

• Le double filtrage par moyenne mobile permet d'extraire efficacement la volatilité des prix tout en filtrant le bruit.
• Le calcul de la variation en pourcentage amplifie les variations de prix, ce qui permet de mieux refléter les changements de tendance.
• La méthode de profit est claire : acheter au début d'une tendance, vendre à sa fin.

Analyse des risques

• Le double filtrage par moyenne mobile entraîne un certain décalage (lag).
• La méthode de calcul en variation en pourcentage est sensible à l'amplitude des prix.
• Lors d'un retournement de marché (passage haussier à baissier ou inversement), la position doit être fermée rapidement.

Pistes d'optimisation :

• Optimiser les paramètres des moyennes mobiles pour améliorer la capture des tendances.
• Tester différentes méthodes de calcul de la variation des prix.
• Ajouter des conditions de filtrage pour éviter les faux signaux.

Résumé

Cette stratégie extrait la volatilité des prix en calculant la variation en pourcentage et en appliquant un double filtrage par moyenne mobile, afin de déterminer les changements de tendance du marché. Il s'agit d'une stratégie basée sur des indicateurs techniques relativement matures. Elle est performante pour capturer les tendances, mais moins efficace pour identifier les points de retournement. L'optimisation peut être réalisée en ajustant les paramètres et en ajoutant des conditions auxiliaires.