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Stratégie de négociation d'oscillation entre les moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-11 14h38 et 48 min
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Résumé

Cette stratégie combine l'indicateur de moyenne mobile et les bandes de Bollinger pour mettre en œuvre une stratégie qui oscille entre les moyennes mobiles pour les transactions bidirectionnelles.

Principe de stratégie

  1. Calculer la moyenne mobile rapide ma_short et la moyenne mobile lente ma_long
  2. Lorsque ma_short traverse au-dessus de ma_long, allez long; lorsque ma_short traverse en dessous de ma_long, allez court
  3. Calculer le rail supérieur, le rail inférieur et le rail central des bandes de Bollinger
  4. Lorsque le prix dépasse le niveau du rail inférieur, confirmer le signal long; lorsque le prix dépasse le niveau du rail supérieur, confirmer le signal court
  5. Positions ouvertes lorsque l'indicateur de moyenne mobile et les bandes de Bollinger donnent des signaux dans le même sens, positions fermées lorsqu'ils donnent des signaux dans des directions opposées

Analyse des avantages

  1. La combinaison de deux indicateurs le rend relativement stable et peut filtrer certains faux signaux
  2. L'oscillation entre les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger évite de poursuivre les hauts et de vendre les bas
  3. L'autorisation du commerce bidirectionnel permet de tirer pleinement parti des fluctuations des prix pour réaliser des bénéfices

Analyse des risques

  1. Les paramètres des bandes de Bollinger auront une incidence sur la fréquence et la rentabilité des transactions
  2. Il est facile de générer de grosses pertes sur des marchés fortement en évolution
  3. Le système de moyenne mobile lui-même a tendance à générer plus de transactions perdantes lors des sorties

Gestion des risques:

  1. Optimiser les paramètres des bandes de Bollinger pour s'adapter à une fréquence de négociation appropriée
  2. Définir une stratégie de stop loss pour contrôler les pertes de transactions uniques
  3. Utilisez cette stratégie lorsque la tendance n'est pas évidente

Directions d'optimisation

  1. Tester différentes combinaisons de paramètres des systèmes de moyennes mobiles
  2. Évaluer si des indicateurs de volume doivent être ajoutés aux signaux filtrants
  3. Tester si l'indicateur de volatilité et d'autres indicateurs doivent être combinés pour déterminer les zones de surachat et de survente

Les optimisations susmentionnées peuvent encore améliorer la rentabilité, réduire les transactions inutiles, réduire la fréquence des transactions et réduire les risques de perte.

Résumé

Cette stratégie combine les systèmes de moyennes mobiles et les bandes de Bollinger pour mettre en œuvre le trading d'oscillation entre les moyennes mobiles de prix. La combinaison d'indicateurs doubles peut améliorer la qualité du signal et permettre le trading bidirectionnel offre plus d'opportunités.

]

/*backtest
start: 2023-12-09 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)
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