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Stratégie de rupture à l'intérieur de la plage de barres

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-11 15:16:53 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie de rupture de la fourchette interne est une stratégie d'action de prix qui prend des décisions commerciales basées sur des modèles de barres internes. Elle se produit lorsque la gamme de la barre actuelle, mesurée par la différence entre le haut et le bas, est plus petite que celle de la barre précédente, indiquant une consolidation ou une indécision sur le marché. Une rupture au-dessus ou au-dessous du haut ou du bas de la barre précédente fournit un signal d'entrée potentiel dans le sens de la rupture.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise les indicateurs et les variables suivants:

  • Autonomie moyenne réelle (ATR): l'autonomie moyenne réelle sur les N barres passées, calculée à l'aide de la fonction ATR.
  • Range: la différence entre le haut et le bas de la barre de courant.
  • insideBar: Une variable booléenne qui est vraie si la plage de la barre actuelle est plus petite que la barre précédente, indiquant une barre intérieure.
  • breakoutUp: Une variable booléenne qui est vraie si close est supérieure à la barre précédente, indiquant une rupture ascendante.
  • breakoutDown: Une variable booléenne qui est vraie si close est inférieure à la barre précédente, indiquant une rupture à la baisse.
  • liquidityUp: Le niveau le plus élevé au-dessus des barres N passées, représentant une zone de résistance potentielle.
  • Liquidité en baisse: Le niveau le plus bas au cours des N-barres précédentes, représentant une zone de soutien potentielle.

Les décisions d'entrée sont basées sur les ruptures de gamme au-delà des barres précédentes haut/bas. Plus précisément, l'entrée longue lorsque la rupture ascendante se produit et que le bas actuel est au-dessus de la liquiditéDown, et l'entrée courte lorsque la rupture descendante se produit et que le haut actuel est au-dessous de la liquiditéUp.

Le stop loss utilise l'ATR multiplié par la plage, le take profit utilise l'ATR multiplié par la plage.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Capture les opportunités de trading liées à l'expansion de la gamme après la consolidation de la barre interne.
  2. Prévient d'être pris au piège en combinant direction de rupture et niveaux de liquidité.
  3. Des règles claires de stop loss et de prise de profit, faciles à mettre en œuvre.
  4. Une forte directionnalité, une forte chance d'atteindre l'objectif de profit après une rupture de dynamique.

Analyse des risques

Les risques de cette stratégie:

  1. Utilisez un stop-loss raisonnable pour limiter le montant des pertes.
  2. Réglez la période ATR pour assurer une distance d'arrêt appropriée.
  3. Optimiser la période de révision pour affiner les critères d'entrée.
  4. Réduire le multiplicateur de profit pour atteindre le but raisonnable.

Directions d'optimisation

Les domaines d'optimisation:

  1. Trouver la période d'ATR optimale pour une performance maximale.
  2. Testez différents multiplicateurs de perte d'arrêt pour une distance d'arrêt idéale.
  3. Testez différents multiplicateurs de profit pour équilibrer la taille et la probabilité.
  4. Optimiser la période de révision pour une meilleure précision des niveaux de liquidité.
  5. Ajoutez des filtres comme le volume pour améliorer le temps d'entrée.
  6. Incorporer des indicateurs de tendance pour ajouter la tendance suivante.

Résumé

La stratégie de rupture de gamme de barres intérieures capitalise sur l'expansion de la gamme de la consolidation en entrant lorsque le prix sort de la gamme de barres précédentes. Les niveaux de liquidité évitent d'être piégés. Des paramètres d'optimisation des paramètres et l'amélioration des filtres d'entrée permettent d'obtenir de bons résultats.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560

//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)

// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low 
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1] 
shortExit = close > high[1]

// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")

// Trading
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)
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