Stratégie combinée de suivi des tendances EMA et SuperTrend
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de suivi des tendances combinée EMA et SuperTrend identifie les tendances du marché et donne des signaux d’entrée et d’exit clairs en combinant habilement les indicateurs EMA et SuperTrend. La stratégie personnalise les paramètres SuperTrend ainsi que les paramètres EMA pour s’adapter à différents styles de négociation. La ligne K codée en couleurs rend la reconnaissance des tendances intuitive.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur SuperTrend pour déterminer la direction de la tendance principale. L’indicateur SuperTrend est essentiellement une combinaison de l’indicateur ATR avec la moyenne mobile, utilisant la moyenne de rupture des prix pour déterminer le point de basculement de la tendance.
Plus précisément, la stratégie utilise les règles de jugement suivantes:
- Il y a des signaux de multiplication: lorsque le prix a franchi la ligne de SuperTrend et est au-dessus de l’EMA;
- Signal de rupture: lorsque le cours a franchi la ligne de SuperTrend vers le bas et est en dessous de l’EMA;
- Période d’excédent: lorsque le cours dépasse la ligne de SuperTrend ou est inférieur à l’EMA;
- Position à vide: lorsque le prix franchit la ligne de SuperTrend ou dépasse l’EMA.
Analyse des avantages
Identification de tendances régulières
La combinaison de l’EMA et de la SuperTrend permet une meilleure fiabilité dans le jugement de la tendance. Comparé à un indicateur unique, la combinaison est plus efficace pour filtrer certaines fausses ruptures.
Adaptation des paramètres avec souplesse
Permet de personnaliser les paramètres de SuperTrend et d’EMA pour s’adapter à différentes variétés et périodes de temps.
Signaux d’entrée et de sortie clairs
Les signaux d’opposition plus clairs donnés par la stratégie aident à la prise de décision. Les règles de sortie sont également plus claires et facilitent la maîtrise des risques.
L’interface est intuitive
Selon la relation entre le prix et la position de l’EMA, les lignes K présentent différentes couleurs, formant un effet visuel intuitif.
Analyse des risques
Il est possible de manquer certaines opportunités
La stratégie exige une plus grande confirmation du signal par rapport à un seul indicateur, et peut donc manquer des opportunités d’appels de retour peu profonds.
Le risque de fausse intrusion persiste
Bien que la stratégie ait été validée pour des signaux de rupture, il est possible que des fausses ruptures se produisent et que la stratégie échoue en cas de forte volatilité du marché.
Effets liés à paramètres
Les paramètres de la SuperTrend et de l’EMA ont une grande influence sur l’efficacité de la stratégie. Si les paramètres ne sont pas correctement définis, il peut y avoir plusieurs sorties et ouvertures de positions.
Direction d’optimisation
- Combinaison avec d’autres indicateurs pour filtrer le signal
On peut envisager d’ajouter d’autres indicateurs tels que le MACD, les stochastiques et d’autres pour former une combinaison avec l’EMA et la SuperTrend, afin de vérifier davantage le signal et de réduire la probabilité de fausse rupture.
- Vérification à périodes multiples
Déterminer la direction de la tendance à des périodes plus élevées (comme le soleil) pour vérifier et filtrer les signaux générés par le cycle actuel.
- Optimisation automatique des paramètres
Il est possible d’essayer de parcourir différentes combinaisons de paramètres et de choisir automatiquement le paramètre optimal pour une variété et une période de temps données en fonction des indicateurs de retour.
Résumer
La stratégie de suivi de la tendance combinée EMA et SuperTrend a réussi à combiner les avantages du jugement de tendance et du suivi de tendance. La stratégie, avec ses signaux stables et clairs et ses paramètres personnalisables, fournit un soutien puissant aux décisions de négociation. Bien sûr, nous devons toujours être vigilants contre les risques de fausses percées possibles.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA SuperTrend Strategy", overlay=true)
// SuperTrend EMA Settings
length = input.int(10, title="SuperTrend Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
emaLength = input.int(34, title="EMA UpTrend", minval=1, maxval=300)
// EMA calculation for EMA Trend Bars
ema1 = input.int(34, title="EMA UpTrend", minval=1, maxval=300)
shema = input(true, title="Show EMA Trend is Based On?")
usedEma = ta.ema(close, ema1)
// EMA Trend Bars color
emaUpColor() => hlc3 >= usedEma
emaDownColor() => hlc3 < usedEma
col = hlc3 >= usedEma ? color.lime : hlc3 < usedEma ? color.red : color.white
// SuperTrend calculation
atrPeriod = int(mult)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(length, atrPeriod)
// Entry conditions
longEntry = ta.crossover(close, supertrend) and close > usedEma
shortEntry = ta.crossunder(close, supertrend) and close < usedEma
// Exit conditions
longExit = ta.crossunder(close, supertrend) or close < usedEma
shortExit = ta.crossover(close, supertrend) or close > usedEma
// Execute trades
if (longEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Buy")
if (shortEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Sell")
// Plotting
plot(shema and usedEma ? usedEma : na, title="EMA", style=plot.style_line, linewidth=3, color=col)