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Tendance RSI-MA à la suite de la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-11 16:14:07 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie s'appelle RSI-MA Trend Following Strategy. L'idée est d'utiliser à la fois l'indicateur RSI et les lignes MA pour juger des tendances des prix et générer des signaux de trading. Les signaux de trading sont générés lorsque l'indicateur RSI dépasse les seuils supérieur et inférieur prédéfinis, tandis que les lignes MA sont utilisées pour filtrer les faux signaux, n'émettant des signaux que lorsque les prix continuent à augmenter ou à baisser. Cela permet de maintenir un potentiel de profit décent tout en filtrant efficacement les mouvements de prix hors plage.

La logique de la stratégie

L'indicateur RSI est utilisé pour identifier les niveaux de surachat et de survente, tandis que l'indicateur MA est utilisé pour déterminer la direction de la tendance.

  1. Calculez la valeur de l'indicateur RSI et définissez le seuil supérieur à 90 et le seuil inférieur à 10. Une valeur RSI supérieure à 90 indique un signal de surachat, tandis qu'une valeur inférieure à 10 indique un signal de survente.

  2. Calculer la ligne MA d'une certaine période (par exemple 4 jours). Lorsque les prix augmentent continuellement, la ligne MA penche vers le haut. Lorsque les prix baissent continuellement, la ligne MA penche vers le bas.

  3. Lorsque l'indice RSI dépasse 90 et que la ligne MA s'incline vers le haut, passez à la vente à découvert.

  4. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de la valeur de l'impôt sur les sociétés et de la valeur de l'impôt sur les sociétés.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine les doubles filtres de l'indicateur RSI et des lignes MA, qui peuvent filtrer efficacement les faux signaux sous les mouvements de prix liés à la plage. Pendant ce temps, les paramètres RSI évitent les signaux retardés et maintiennent un potentiel de profit décent.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

  1. Les événements soudains qui provoquent des pics de prix importants peuvent ne pas être reflétés en temps opportun dans les relevés de l'indice de volatilité et de l'indice de volatilité, ce qui entraîne des pertes plus importantes.

  2. Sur les marchés à fourchette, l'indice RSI et l'indice MA peuvent émettre fréquemment des signaux, ce qui entraîne une négociation trop fréquente qui augmente les coûts de transaction et le glissement.

  3. Par exemple, les seuils RSI supérieurs/inférieurs définis trop largement entraînent des retards de signal, tandis que les seuils définis trop étroits entraînent des signaux trop fréquents.

Directions d'optimisation

Parmi les domaines à optimiser, on peut citer:

  1. Testez et optimisez les paramètres sur différents produits et délais pour trouver les combinaisons optimales de paramètres.

  2. Incorporer d'autres indicateurs à côté du RSI/MA, tels que KDJ, BOLL, etc., pour définir des filtres de signaux plus stricts et réduire les faux signaux.

  3. Mettre en place des mécanismes d'arrêt des pertes et de prise de bénéfices adaptatifs basés sur la volatilité et l'ATR pour ajuster dynamiquement les niveaux de prix.

  4. Ajouter des algorithmes d'apprentissage automatique pour ajuster automatiquement les paramètres en fonction des conditions changeantes du marché, réalisant une optimisation dynamique des paramètres.

Conclusion

Dans l'ensemble, cette stratégie RSI-MA est assez simple et pratique, combinant des éléments de suivi de tendance et d'analyse de surachat/survente.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//This strategy is best used with the Chrome Extension AutoView for automating TradingView alerts.
//You can get the AutoView extension for FREE using the following link
//https://chrome.google.com/webstore/detail/autoview/okdhadoplaoehmeldlpakhpekjcpljmb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
strategy("4All", shorttitle="Strategy", overlay=false)

src = close
len = input(4, minval=1, title="Length")

up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=purple)
band1 = hline(90)
band0 = hline(10)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)

rsin = input(5)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin

short = crossover(rsi, sn)
long = crossunder(rsi, ln)

strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)

TP = input(15) * 10
SL = input(23) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
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