Stratégie de trading quantitative basée sur l'indice d'analyse des tendances

Aperçu

L’idée centrale de cette stratégie est d’utiliser la pente de la moyenne mobile pour déterminer la tendance du marché et de construire un indice d’analyse de la tendance (TAI) comme signal de transaction. Lorsque les prix sont en cours de tendance, la pente de la moyenne mobile augmente; lorsque les prix oscillent dans des zones sans tendance claire, la pente de la moyenne mobile diminue. Une augmentation de l’indice d’analyse de la tendance indique une entrée dans la tendance et une diminution indique la fin de la tendance.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer la moyenne mobile simple du prix (la moyenne mobile des jours X). Elle calcule ensuite la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse de cette moyenne mobile sur les derniers jours Y, et par ces deux valeurs extrêmes, elle calcule la gamme de fluctuation de la moyenne mobile sur les derniers jours Y. Enfin, en comparant la gamme de fluctuation des jours Y avec le prix, elle convertit en un indicateur normalisé entre 0 et 1, c’est-à-dire en un indice d’analyse de la tendance.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les courbes de courbes moyennes et longues peuvent être capturées efficacement pour déterminer le cours d’une tendance à l’aide de la courbe de la moyenne mobile.
2. La normalisation de la gamme d’oscillation est combinée à la construction d’indicateurs indexés pour rendre les signaux de négociation plus clairs
3. Des paramètres de moyenne mobile et de jugement de tendance personnalisables pour s’adapter à différents environnements de marché
4. Option de trading inversé qui peut être utilisé pour suivre ou couvrir d’autres stratégies

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les signaux d’erreur peuvent être générés lors d’une correction de secousse.
2. Les paramètres de la moyenne mobile mal définis peuvent manquer le point de conversion de tendance
3. Une mauvaise configuration des paramètres de normalisation peut laisser passer des tendances plus faibles
4. Les pertes peuvent s’accroître en cas d’opération inversée

La réponse:

1. Combinaison avec d’autres indicateurs pour filtrer le signal
2. Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
3. Ajustement de la valeur de la barre de basculement vers le haut pour les paramètres de normalisation
4. Attention à l’utilisation de la fonctionnalité de transaction inversée

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Les signaux de négociation sont plus fiables en combinant avec d’autres indicateurs pour juger de la tendance, tels que le canal BOLL
2. Ajout d’une stratégie de stop loss pour contrôler les pertes individuelles
3. Optimisation des paramètres journaliers des moyennes mobiles pour les rendre plus conformes aux caractéristiques du marché à différentes périodes
4. Entraîner les paramètres de normalisation optimaux et trouver les seuils optimaux
5. Ajout d’un modèle d’apprentissage automatique pour prédire la probabilité d’une tendance, en plus des transactions

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de ligne moyenne longue qui permet de détecter les tendances en utilisant la courbe des moyennes mobiles. Elle est efficace pour capturer les tendances, mais elle présente également un certain risque de faux signaux. Elle peut être rendue plus robuste et plus fiable en l’utilisant avec d’autres combinaisons d’indicateurs, en ajoutant des arrêts et en optimisant les paramètres.