La stratégie quantitative de double piste surperformant l'indice de marché

Aperçu

Cette stratégie utilise principalement les moyennes mobiles EMA et les indicateurs MACD pour déterminer les changements de la typologie des conditions de marché et pour suivre les baisses. L’idée centrale est de faire plus lorsque l’EMA à court terme franchit l’EMA à long terme par le bas et que le MACD traverse simultanément l’axe 0 vers le haut. Faire plus lorsque l’EMA à court terme franchit l’EMA à long terme par le haut et que le MACD traverse simultanément l’axe 0 vers le bas.

Le principe

La stratégie est basée sur une combinaison des moyennes mobiles et du MACD.

Tout d’abord, il utilise deux indicateurs EMA de longueurs différentes, l’un est une ligne EMA à 25 cycles et l’autre une ligne EMA à 50 cycles. La ligne EMA à 25 cycles peut refléter une tendance à court terme et la ligne EMA à 50 cycles peut refléter une tendance à moyen et à long terme.

Deuxièmement, la stratégie combine simultanément les signaux de jugement MACD. L’indicateur MACD comprend les lignes DIF et DEA, qui représentent les différences entre les moyennes mobiles de l’indice à court et à long terme, calculées par le biais d’un double EMA. La stratégie définit le DIF comme étant l’EMA à 12 jours moins l’EMA à 26 jours.

La combinaison de ces deux indicateurs produit un signal d’achat lorsqu’il se produit une EMA de 25 jours avec une fourche de 50 jours et une ligne DIF du MACD qui traverse la ligne DEA, faisant un gain; un signal de vente se produit lorsqu’il se produit une EMA de 25 jours avec une fourche de 50 jours et une ligne DIF du MACD qui traverse la ligne DEA et fait une perte.

Analyse des avantages

Il s’agit d’une stratégie à deux voies très typique qui, combinée à l’indicateur MACD, génère des signaux de trading plus fiables avec les avantages suivants:

1. L’utilisation d’une double ligne moyenne d’EMA permet d’éviter les whipsaws et les fausses ruptures et de générer des signaux de négociation plus fiables.

2. L’intégration de l’indicateur MACD permet de vérifier davantage les signaux de transaction, d’éviter le risque de faux signaux de double voie EMA et d’améliorer l’efficacité de la stratégie au combat.

3. Les lignes 25 et 50 sont utilisées comme lignes rapides et lentes, ce qui permet de choisir les paramètres avec plus de précision et de capturer les changements de tendance visibles sur les lignes courtes et moyennes.

4. En utilisant la méthode de la chasse à la baisse, vous pouvez gagner sur l’indice de grosse bourse et obtenir de plus gros gains lorsque les cours augmentent et baissent considérablement.

5. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée aux débutants de la quantification.

6. Les paramètres peuvent être optimisés avec précaution afin de mieux adapter la stratégie aux différentes variétés et conditions de marché.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques auxquels il faut faire attention:

1. La probabilité d’un faux signal est toujours présente dans l’EMA, et le phénomène de “whipsaw” peut se produire dans des conditions extrêmes.

2. Les paramètres de l’indicateur MACD doivent être constamment optimisés et ajustés, sinon des signaux erronés ou des signaux en retard peuvent être générés.

3. Il est nécessaire de s’assurer que les paramètres de points d’arrêt sont raisonnables pour éviter des pertes plus importantes en cas de percée inefficace.

4. Il faut être attentif aux changements dans l’environnement des affaires et des politiques pour éviter que les risques systémiques ne causent des pertes importantes.

5. Il est nécessaire de contrôler la taille des positions et le niveau de levier pour éviter une rupture de position unilatérale.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut également être optimisée dans les dimensions suivantes:

1. Des combinaisons de paramètres plus précises et plus efficaces en temps de combat sont testées, par exemple les EMA moyens à 20 et 60 jours comme trajectoire de négociation, le DIF comme différentiel entre les EMA à 10 et 20 jours, etc.

2. Augmentation de la confirmation des indicateurs de transaction pour éviter une fausse rupture à faible volume.

3. La combinaison d’indicateurs de volatilité tels que l’ATR permet de déterminer des méthodes de stop-loss plus scientifiques.

4. Les paramètres sont automatiquement optimisés à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique, afin que les paramètres de stratégie s’adaptent dynamiquement aux changements de l’environnement du marché.

5. Ajout d’un module de contrôle de position permettant de mesurer la taille de la position en fonction de la performance des transactions et de la dynamique des indicateurs.

6. Les signaux stratégiques peuvent être tracés sur des graphiques à plus longues périodes, aidant à la prise de décision et à des opérations plus longues.

Résumer

Cette stratégie intègre les avantages de l’indicateur de moyenne mobile et de l’indicateur de MACD, en choisissant la catégorisation des lignes K de qualité supérieure par la moyenne double EMA, en collaboration avec le DIF et le DEA pour déterminer la direction de la dynamique MACD, pour former une stratégie de quantification de la chasse à la chute stable et efficace. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à optimiser.