Stratégie de trading de tendance basée sur les points extrêmes de prix
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie consiste à calculer les points de valeur maximale et minimale du prix au cours d’une certaine période, pour former une trajectoire ascendante et descendante, pour déterminer si le prix actuel est au-dessus ou au-dessous de la trajectoire ascendante. La stratégie détermine principalement la tendance des prix et effectue des transactions lorsque la tendance augmente.
Principe de stratégie
Le critère central de cette stratégie est de calculer les points de maxima et de minima de prix au cours d’une période donnée. La méthode de calcul est la suivante:
En haut de l’échelle: la ligne K de la période de balayage de gauche à droite, trouvez un point de hauteur maximale, puis déterminez si la ligne K de la première ligne de gauche à l’extrême gauche et la ligne K de la première ligne de droite à la dernière ligne sont inférieures à ce point de hauteur maximale. Si c’est le cas, confirmez que le point est le sommet de la plage.
Basse piste: la ligne K de la période de balayage de gauche à droite, trouver un point de basse minimale, puis déterminer si la ligne K de la première ligne à gauche jusqu’à l’extrême gauche et la ligne K de la première ligne à droite jusqu’à la dernière sont supérieures à ce point de basse minimale, si c’est le cas, confirmer que le point est le point de bas de la plage.
En répétant ce calcul, on obtient une trajectoire ascendante et descendante de prix sur une période donnée. On obtient alors une stratégie de négociation tendancielle basée sur les extrêmes de prix.
Analyse des avantages
La stratégie juge les tendances de manière plus directe et plus cruciale. Elle permet de filtrer efficacement les scénarios d’oscillation et d’éviter de négocier dans l’oscillation. La position dans laquelle les signaux de négociation de la stratégie sont générés est plus avantageuse et facilement suivie.
Analyse des risques
Cette stratégie est plus stricte pour la capture des signaux et risque de manquer plus d’opportunités de négociation. De plus, les points extrêmes nécessitent un certain temps pour se former, seront en retard et nécessiteront des paramètres d’optimisation appropriés.
La rigidité du jugement des extrêmes peut être réduite de manière appropriée, permettant un certain degré de fluctuation, ce qui réduit le risque d’erreur de jugement. En outre, la confirmation peut être combinée avec d’autres indicateurs, évitant ainsi de faux signaux.
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée en fonction des cycles de montée et de descente afin de mieux capturer les tendances. De plus, la zone de balayage peut être ajustée pour déterminer les points extrêmes.
Afin de réduire le risque de manquer une opportunité de négociation, il est possible d’assouplir de manière appropriée les conditions de détermination des points extrêmes et de permettre une certaine volatilité.
Il est possible d’essayer d’obtenir la confirmation en combinant d’autres indicateurs, tels que l’indicateur de quantité d’énergie, la moyenne mobile, etc., afin d’éviter le risque de faux signaux résultant d’un seul indicateur.
Résumer
Cette stratégie est plus efficace pour filtrer les tremblements et déterminer le moment où la tendance s’intensifie, afin de traiter la tendance. L’avantage de la stratégie réside dans le fait que le signal est bien positionné pour suivre la tendance. L’inconvénient est que le signal peut être en retard et plus difficile à capturer.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
// Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically,
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
p = high[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
fractalDn(pattern) =>
p = low[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")