Stratégie d'indice de force indirecte basée sur l'indicateur RSI et le filtre SMA à 200 jours

Aperçu

La stratégie est basée sur un indice relativement faible (RSI) pour juger des transactions achetées et vendues, avec une moyenne mobile simple de 200 jours (SMA) comme principal filtre de tendance des prix, en déterminant la direction de la tendance, l’indicateur RSI est utilisé pour trouver les meilleures opportunités d’entrée et de sortie et réaliser un profit. Comparé à l’utilisation de l’indicateur RSI seul, la stratégie augmente le jugement de la tendance, qui permet de saisir plus précisément l’évolution du marché, de poursuivre les baisses dans les marchés haussiers et de les inverser dans les marchés baissiers, ce qui permet d’obtenir des gains plus élevés.

Principe de stratégie

La stratégie est principalement composée de deux parties: l’indicateur RSI et le filtre SMA à 200 jours.

La partie RSI de l’indicateur détermine principalement si le prix est entré dans une zone de survente. La formule de calcul est:

RSI = 100 - 100 / (1 + la hausse moyenne du nombre de jours où le RSI a augmenté / la baisse moyenne du nombre de jours où le RSI a diminué)

Selon les paramètres d’expérience, un RSI < 30 est un survente et un RSI > 70 est un survente.

Le filtre SMA de 200 jours détermine principalement la direction de la tendance du marché boursier. Il s’agit d’un marché haussier lorsque le prix est supérieur au SMA de 200 jours, ou d’un marché baissier.

Selon la combinaison de ces deux éléments, les stratégies d’entrée et de sortie sont les suivantes:

entrée en position multiple: RSI < 45 et prix de clôture > SMA à 200 jours

RSI > 75 et prix de clôture > SMA à 200 jours

entrée à vide: RSI > 65 et prix de clôture < 200 SMA

Sortie à vide: RSI < 25 et prix de clôture < 200 SMA

Ainsi, il est possible d’utiliser le jugement précis de l’indicateur RSI pour trouver des points d’entrée et de sortie optimaux dans les grandes tendances et ainsi obtenir des gains stratégiques plus élevés.

Analyse des forces stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle utilise l’indicateur RSI et le filtre SMA à 200 jours pour rendre la stratégie plus stable et plus précise:

1. Le SMA à 200 jours est efficace pour juger les tendances de la bourse, évitant ainsi de mal interpréter un seul indicateur RSI
2. L’indicateur RSI peut trouver des points d’entrée et de sortie favorables dans les tendances de gros marchés
3. Les stratégies sont simples et faciles à mettre en œuvre

En outre, la stratégie présente les avantages suivants:

1. Appliqué à toutes sortes de produits, y compris les indices boursiers, les monnaies numériques et les métaux précieux
2. Une utilisation efficace des fonds
3. Il est possible d’ajouter prudemment des arrêts de perte et de contrôler efficacement les pertes individuelles.

Analyse stratégique des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Une correction soudaine du marché pourrait entraîner des pertes plus importantes
2. L’indicateur RSI et le SMA à 200 jours sont en retard
3. Les transactions sont fréquentes et coûteuses

Pour maîtriser ces risques, les mesures suivantes peuvent être prises:

1. Adaptation appropriée de la gestion des positions pour prévenir les chocs d’événements inattendus
2. Optimiser les paramètres du RSI et du SMA pour réduire la probabilité de retard
3. Adaptation appropriée de la fréquence des transactions pour réduire les coûts des transactions

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Ajustez dynamiquement les paramètres du RSI en fonction de la volatilité du marché
2. Tester si d’autres indicateurs de l’équilibre, comme l’EMA, sont plus efficaces
3. Augmentation de la réserve automatique
4. Ajout d’un module de gestion des positions, permettant d’ajuster les positions en fonction de la taille des fonds
5. Optimiser la logique d’entrée et de sortie pour voir si les tests génèrent de meilleurs revenus

Résumer

La stratégie fonctionne bien dans l’ensemble, avec des avantages tels que la précision du jugement, la simplicité d’exploitation et le large éventail d’applications. Après l’ajout de la gestion des arrêts et des positions, il est prudent de l’exécuter sur le terrain.