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Stratégie d'indice de force indirect basée sur l'indicateur RSI et le filtre SMA à 200 jours

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-12 15h26: 06
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Résumé

Cette stratégie utilise principalement l'indicateur d'indice de force relative (RSI) pour juger des situations de surachat et de survente, et utilise la moyenne mobile simple de 200 jours (200 jours SMA) comme le principal filtre de tendance des prix. Sur la base de la détermination de la direction de la tendance, elle utilise l'indicateur RSI pour trouver de meilleurs moments d'entrée et de sortie pour atteindre la rentabilité.

Principe de stratégie

La stratégie se compose principalement de deux parties: l'indicateur RSI et le filtre SMA à 200 jours.

La section de l'indicateur RSI évalue principalement si le prix est entré dans la zone de surachat ou de survente.

RSI = 100 - 100 / (1 + Gain moyen des jours de hausse dans RSI / Perte moyenne des jours de baisse dans RSI)

Selon les paramètres empiriques, lorsque le RSI est inférieur à 30, il est survendu; lorsque il est supérieur à 70, il est suracheté.

Le filtre SMA à 200 jours évalue principalement la direction générale de la tendance du marché.

Sur la base des deux jugements ci-dessus, la stratégie a la logique d'entrée et de sortie suivante:

Entrée longue: RSI < 45 et prix de clôture > SMA à 200 jours

Exit long: RSI > 75 et prix de clôture > SMA à 200 jours

Entrée courte: RSI > 65 et prix de clôture < SMA à 200 jours

Sortie courte: RSI < 25 et prix de clôture < SMA à 200 jours

Ainsi, la stratégie utilise le jugement précis de l'indicateur RSI pour trouver de meilleurs points d'entrée et de sortie dans la tendance globale et ainsi obtenir des rendements plus élevés.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est l'utilisation de la combinaison de l'indicateur RSI et du filtre SMA de 200 jours pour rendre la stratégie plus stable et précise:

  1. L'indicateur SMA à 200 jours évalue efficacement l'évolution globale du marché et évite les erreurs d'évaluation des indicateurs RSI individuels
  2. L'indicateur RSI peut trouver de meilleurs points d'entrée et de sortie dans la tendance globale du marché
  3. L'opération de stratégie est simple et facile à mettre en œuvre

En outre, la stratégie présente également les avantages suivants:

  1. Applicable à divers produits, y compris les indices boursiers, les crypto-monnaies et les métaux précieux
  2. Efficacité élevée de l'utilisation du capital
  3. Peut ajouter prudemment un stop loss pour contrôler efficacement les pertes uniques

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Les ajustements soudains du marché global peuvent entraîner des pertes plus importantes
  2. Il y a un certain retard dans les indicateurs RSI et SMA
  3. Une fréquence de négociation élevée entraîne des coûts de négociation plus élevés

Pour contrôler ces risques, les mesures suivantes peuvent être prises:

  1. Ajustez le dimensionnement de la position de manière appropriée pour éviter les effets d'événements inattendus
  2. Optimiser les paramètres RSI et SMA pour réduire la probabilité de retard
  3. Ajuster la fréquence des opérations de manière appropriée pour réduire les coûts de négociation

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Réglage dynamique des paramètres de l'indice de volatilité des prix basé sur la volatilité du marché
  2. Tester si d'autres indicateurs de moyenne mobile comme l'EMA peuvent apporter de meilleurs résultats
  3. Augmenter le mécanisme automatique de stop loss
  4. Ajouter un module de dimensionnement des positions pour ajuster dynamiquement les positions en fonction du capital
  5. Optimiser la logique d'entrée et de sortie pour tester si de meilleurs rendements peuvent être obtenus

Conclusion

La performance globale de cette stratégie est bonne, avec les avantages d'un jugement précis, d'un fonctionnement simple et d'une large applicabilité.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic

Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
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