Stratégie de trading croisée à moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation croisée de la moyenne mobile est une stratégie de négociation quantitative simple et efficace. Elle utilise l’indice de la moyenne mobile (EMA) et le signal de croisement de la moyenne pour identifier le mouvement des prix et déterminer le moment d’acheter et de vendre.
Principe de stratégie
La clé de cette stratégie réside dans l’utilisation de deux paramètres EMA différents. EMA1 est réglé sur 25 jours et EMA2 sur 100 jours. Lorsque l’EMA à court terme traverse l’EMA à long terme par le bas, c’est un signal d’achat; lorsque l’EMA à court terme traverse l’EMA à long terme par le haut et le bas, c’est un signal de vente. Ainsi, l’EMA à court terme reflète la tendance et la dynamique à court terme du prix et l’EMA à long terme reflète la tendance à long terme du prix.
Pour filtrer les signaux d’erreur, la stratégie impose des conditions supplémentaires. Par exemple, la colonne doit être négative, la croisée doit se produire lorsque le RSI est supérieur à 50, etc. Cela permet d’éviter les transactions erronées dues au bruit à court terme.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle est simple, claire, facile à comprendre et à utiliser. Elle est plus conviviale pour les traders que de nombreuses stratégies complexes et logiquement complexes.
Deuxièmement, la stratégie capte les changements de tendance des prix à court et à long terme, en utilisant des fourchettes en fer forgé et des fourchettes mortes en fer forgé pour identifier les retournements de prix, ce qui permet de déterminer le moment où acheter ou vendre. Cette méthode est efficace et peut être utilisée au hasard pour éviter les transactions aveugles en l’absence d’un signal clair.
Enfin, la stratégie met en place des conditions de filtrage appropriées. Cela permet de réduire la probabilité d’erreur de transaction et d’éviter d’être trompé par le bruit du marché. Cela permet à la stratégie de fonctionner de manière stable dans des marchés complexes et volatils.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie est qu’il peut y avoir un écart entre les tendances à court terme et à long terme. Des fluctuations fortes des prix à court terme déclenchent un signal de croisement de la ligne moyenne, mais la tendance à long terme n’est pas inversée. Cela peut entraîner des pertes de transactions erronées.
La configuration des paramètres EMA affecte également la performance de la stratégie. Si la configuration des cycles EMA est incorrecte, les EMA à court et à long terme perdent leur représentativité et ne peuvent pas identifier efficacement les tendances et les inversions de tendance. Cela augmente également le risque de faux signaux et de transactions.
Enfin, les conditions de filtrage additionnelles peuvent être trop strictes et laisser passer des opportunités de trading efficaces, ce qui entraîne une diminution de la rentabilité de la stratégie.
Conseils d’optimisation
La stratégie peut être optimisée en combinaison avec d’autres indicateurs, tels que KDJ, MACD, etc., en utilisant plus de facteurs pour déterminer le moment d’acheter ou de vendre, afin de réduire les signaux erronés.
En outre, il est possible de tester différents paramètres pour trouver la combinaison optimale de cycles EMA. Il est également possible d’ajuster les paramètres de conditions de filtrage pour tenir compte de la fréquence et de la stabilité des transactions.
L’ajustement dynamique des positions est également un aspect important de l’amélioration de la stratégie. Par exemple, lorsque les deux EMA sont éloignés, augmentez la position; lorsque les deux EMA sont plus proches, réduisez la position. Cela permet d’ajuster le risque de manière flexible en fonction de la situation du marché.
Résumer
La stratégie de croisement mobile est une stratégie de négociation quantitative simple et pratique. Elle utilise les signaux d’achat et de vente croisés EMA, en fonction des variations des tendances à court et à long terme des prix, pour juger du moment de la négociation. La stratégie est facile à comprendre et à mettre en œuvre, réduit la complexité au maximum et est un bon choix pour les débutants.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('EMA Crossover Signal', shorttitle='EMA Crossover Signal', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100
//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
//End of format
//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)
bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')
// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close // Initialize entrybar with the current close
// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar
plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)
if emaCrossoverUpOccured
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if emaCrossoverDownOccured
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)