Stratégie de trading d'Ichimoku Kinko Hyo
Date de création:
2023-12-12 17:32:08
Dernière modification:
2023-12-12 17:32:08
Copier:
2
Nombre de clics:
707
ChaoZhang
1
Suivre
1621
Abonnés
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de négociation d’actions basée sur l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo qui utilise le principe de l’équilibre au premier coup d’œil pour déterminer le moment de l’entrée et de la sortie.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer les éléments constitutifs de l’équilibre à première vue, qui comprennent les lignes antenne (((Tenkan-Sen), la ligne de référence (((Kijun-Sen), la ligne d’avance (((Senkou Span A) et la ligne de retard (((Senkou Span B)).
La mise en bourse est possible si les conditions suivantes sont remplies:
- L’intersection de la ligne de référence sur la ligne d’horizon, qui indique que la ligne moyenne à court terme est intersection de la ligne moyenne à long terme, appartient au signal de la fourche
- Le graphique ci-dessus montre que le cours des actions a été soutenu et a commencé à monter.
- Les nuages de l’avenir sont en rouge, indiquant une tendance à la hausse
- Le prix est inférieur à 2 fois l’ATR par rapport à l’évier, ce qui indique que le prix n’est pas élevé et correspond à la stratégie de rattrapage
- Le prix est inférieur à 3 fois l’ATR de la ligne de référence, ce qui indique que le prix n’est pas élevé et correspond à la stratégie de rattrapage
- La ligne d’horizon et la ligne de référence sont au-dessus du nuage, indiquant une tendance à la hausse à première vue.
La mise en jeu d’une position à zéro se produit lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- La ligne de référence est traversée par la ligne d’horizon, indiquant que la moyenne à court terme est traversée par la moyenne à long terme, et appartient au signal de la fourche morte
- Les prix ont chuté au-dessus des nuages, indiquant une perte de soutien
- Ou plus de 30%, en suivant une stratégie de blocage.
- ou une perte de plus de 3%, en suivant une stratégie de stop-loss
Analyse des avantages
- L’indicateur d’équilibre à première vue est utilisé pour déterminer la tendance des cours des actions, avec une plus grande précision.
- Combiné avec l’ATR pour contrôler les stops et éviter les surachats
- Jugez plusieurs signaux et évitez les faux
- La stratégie de mise à niveau peut accélérer les profits
Analyse des risques
- Les signaux d’équilibre à première vue peuvent être en retard et doivent être évalués en combinaison avec d’autres indicateurs.
- Une mauvaise configuration des paramètres ATR peut entraîner une survente
- La stratégie de couverture risque d’accroître le risque de pertes
- Paramètres à déterminer manuellement, différents paramètres pour différentes actions
Direction d’optimisation
- Les signaux peuvent être confirmés en combinaison avec d’autres indicateurs tels que MACD, KDJ
- Il est possible d’augmenter la marge d’arrêt et de réduire la marge d’arrêt.
- Optimisation automatique des paramètres ATR en fonction des données historiques
- Il est possible d’étudier les différences de paramètres entre les actions de différentes industries et de créer des pools de paramètres.
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de négociation d’actions très pratique qui utilise la tendance de jugement de l’équilibre à première vue, le contrôle du risque ATR pour tirer profit de la méthode de poursuite de l’arrêt. L’avantage de cette stratégie est évident, après l’optimisation des paramètres et l’optimisation des indices de composition, l’effet est meilleur et convient au trading sur le marché réel.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With Money Management",overlay=true)
//Inputs
ts_period = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
// Back Testing Period
fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31)
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)
start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)
atr = ta.atr(14)
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Price Distance From Tenkan
distance = close - tenkan
// Price Distance from Kijun
distancek = close - kijun
// Entry/Exit Signals
tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_above
pbsenkA = close < ss_above
pasenkB = close > ss_below
price_below_kumo = close < ss_above
future_kumo_bull = senkouA > senkouB
future_kumo_bear = senkouA < senkouB
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun
//Bullish Condition
bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and patk and disbull and disbullk
and (tenkan>ss_above) and (kijun>ss_above)
if(bullish and timewindow )
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
// Bearish Condition
bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear
or pbkijun or price_below_kumo
lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
// Take Profit or Stop Loss in Bearish
if(bearish and timewindow or (close>1.30*lastentryprice and close<kijun ) or (close< 0.93*lastentryprice))
strategy.close("Long Entry")
if(time>finish)
strategy.close_all("time up")
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")