Stratégie Sunshine Super Trend
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de super tendance solaire est une stratégie de suivi de la tendance basée sur les indicateurs ATR et SuperTrend. Elle permet de prédire avec précision le renversement de la tendance et est parfaitement adaptée pour une utilisation comme indicateur de chronologie. La stratégie peut renforcer la patience et la détermination des investisseurs, les aidant à entrer et à sortir du marché au bon moment.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur SuperTrend pour déterminer la direction de la tendance actuelle. Lorsque l’indicateur SuperTrend change de direction, nous pensons qu’un renversement de tendance peut avoir eu lieu. De plus, la stratégie utilise la direction de l’entité de la ligne K pour effectuer des jugements auxiliaires.
Plus précisément, la stratégie génère un signal de transaction selon la logique suivante:
- L’indicateur SuperTrend est utilisé pour déterminer la direction des principales tendances.
- Un signal de revers potentiel est généré lorsque l’indicateur de SuperTrend change de direction
- Si la direction de l’entité de la ligne K à ce moment est la même que précédemment, filtrez le signal de retour
- Si la direction de l’entité de la ligne K change, confirmer le signal de renversement et générer un signal de transaction
Analyse des avantages
- L’indicateur SuperTrend permet de déterminer avec précision le point d’inversion de la tendance
- Combinaison de filtres de défaillance de la direction de l’entité de la ligne K pour améliorer la qualité du signal
- Adaptation en tant qu’indicateur chronologique pour guider les investisseurs dans le choix d’une entrée et d’une sortie raisonnables
- Largement utilisable pour n’importe quelle période de temps et pour différentes variétés, très adaptable
Les risques et les solutions
- Les indicateurs de SuperTrend peuvent générer des signaux en trop et nécessitent un filtre supplémentaire.
Solution: Cette stratégie utilise la direction de l’entité de la ligne K pour le jugement auxiliaire et filtre efficacement les signaux inefficaces. - Les paramètres de SuperTrend sont faciles à optimiser ou à sur-optimiser
Solution: utilisez les paramètres par défaut pour éviter une sur-optimisation par des modérateurs - Le monde est en train de changer, et il n’y a pas d’espoir.
Solution: ajuster les paramètres de cycle ATR pour répondre plus rapidement
Direction d’optimisation
- Essayez différentes combinaisons de paramètres de cycle ATR
- Augmentation du volume ou de l’indicateur de fluctuation pour un filtrage auxiliaire
- Combinaison avec d’autres systèmes d’indicateurs pour améliorer la performance stratégique
- Développer des mécanismes de prévention et de contrôle des pertes individuelles
Résumer
La stratégie de Supertrend solaire est une stratégie efficace pour juger le renversement de la tendance basée sur les indicateurs de SuperTrend. Elle est associée à la direction des entités de la ligne K pour des jugements auxiliaires, permettant de filtrer efficacement les signaux inefficaces et d’améliorer la qualité du signal. La stratégie est simple à utiliser, très adaptable et peut être largement utilisée dans plusieurs variétés et périodes de temps.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
lon = open > close and open[1] > close[1] and open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt
longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false
longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]
longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])
//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date",
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
strategy.close("long",when=longexity)
if (inDateRange and shorty)
strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
strategy.close("short", when=shortexity)