Stratégie de croisement MACD

Aperçu

La stratégie de croisement de la distribution MACD forme le MACD en calculant la différence entre les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles lentes, puis en calculant la moyenne mobile du MACD pour former la ligne de distribution, générant un signal de transaction lorsque le MACD traverse la ligne de distribution. La stratégie, combinant une pensée bi-linéaire, capture les points de basculement de la tendance à moyen terme du cours des actions et appartient à la stratégie typique de suivi des arrêts-pertes.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer une moyenne mobile rapide (fastMA) et une moyenne mobile lente (slowMA). La moyenne mobile rapide a un paramètre de 12 jours et la moyenne mobile lente a un paramètre de 26 jours.

L’avantage de la stratégie réside dans le fait de capturer les points de basculement de la tendance à moyen terme des cours des actions. La combinaison rapide et lente de la ligne moyenne filtre le bruit des fluctuations de prix à court terme et permet de saisir la tendance à moyen terme des cours.

Analyse des avantages

La stratégie de distribution croisée du MACD, combinée à l’idée d’une double ligne de symétrie, utilise une combinaison de moyennes mobiles rapides et de moyennes mobiles lentes pour filtrer le bruit à court terme et ne capture que les points de basculement de tendance à moyen et long terme des cours d’actions. Comparé à un seul indicateur de prix, il génère moins de faux signaux.

Le MACD lui-même est plus sensible et reflète plus facilement les tendances des changements de prix. L’ajout d’une ligne de distribution peut filtrer davantage de faux signaux à court terme. Un signal ne peut être généré que si la tendance intermédiaire change clairement et que le MACD franchit la ligne de distribution.

Dans une tendance à la hausse durable, le MACD peut rester au-dessus de la ligne de livraison la plupart du temps, capturant ainsi des opportunités multiples. De même, dans une tendance à la baisse continue, le MACD peut également maintenir un format multiple et donner un signal à vide en temps opportun.

Analyse des risques

Comme les signaux de point d’achat et de vente de la stratégie dépendent entièrement de la croisée des moyennes mobiles, si les fluctuations de marché sont plus importantes, il y a plus de faux signaux, ce qui entraîne des arrêts de perte fréquents. Les pertes réelles de la stratégie ne sont pas souhaitables.

La rupture de la ligne de livraison n’est pas une garantie complète que la tendance à moyen terme changera. Le seul indicateur technique est un signal de point d’achat aveuglant, et le choix du moment peut être inexact.

Dans les marchés qui changent rapidement, il est possible de manquer plus d’opportunités de négociation en utilisant uniquement la croisée d’indicateurs de la courbe de la paire comme seuil de fixation. La stratégie peut également entraîner un retard notable dans des situations de force plus complexes.

Direction d’optimisation

1. Augmentation de la liquidité et des indicateurs de filtrage de la volatilité, réduction de la fréquence d’ouverture des positions, évitement des transactions inefficaces. Comme l’augmentation du volume de transactions, l’ajustement dynamique des paramètres de la moyenne mobile, etc.

2. Les indicateurs à court terme, combinés à des indicateurs à moyen et à long terme, permettent de mieux comprendre la structure du marché.

3. Augmentation des algorithmes d’apprentissage automatique, formation des paramètres et des seuils d’attention plus adaptés à l’environnement actuel du marché, réduction de l’intervention humaine.

4. Les indices de panique tels que le VIX, combinés à des paramètres d’ajustement dynamique pour prédire les tendances et la volatilité du marché à court terme, permettent de mieux exploiter les opportunités du MACD.

Résumer

La stratégie de croisement de la distribution MACD utilise le principe de la double équivalence pour générer des signaux de négociation. La variation de la tendance des prix à moyen terme des actions est clairement caractérisée par un diagramme différentiel de la moyenne lente. L’ajout de la ligne de distribution filtre également efficacement certains signaux de bruit.