Stratégie de rupture de l'élan

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 17h08:53 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie combine la moyenne mobile, l'indicateur RSI de Laguerre et l'indicateur ADX pour mettre en œuvre le trading de rupture. Il va long lorsque la moyenne mobile rapide traverse au-dessus de la moyenne mobile lente, le RSI de Laguerre est supérieur à 80 et l'ADX est supérieur à 20; il va court lorsque la moyenne mobile rapide traverse au-dessous de la moyenne mobile lente, le RSI de Laguerre est inférieur à 20 et l'ADX est supérieur à 20.

Principe

La stratégie utilise principalement les indicateurs suivants pour déterminer les tendances et le calendrier d'entrée:

Combinaison de moyennes mobiles: EMA à 16 jours, EMA à 48 jours, SMA à 200 jours. Une tendance haussière est déterminée lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme et une tendance baissière lorsqu'elle dépasse celle-ci.
L'indicateur RSI de Laguerre permet de déterminer les zones de surachat et de survente.
Indicateur ADX pour déterminer l'état de la tendance.

Les signaux d'entrée sont déterminés par la direction de la combinaison de moyennes mobiles, le moment d'entrée par le RSI de Laguerre et les marchés non tendance sont filtrés par l'ADX. Les signaux de sortie sont générés lorsque les moyennes mobiles se croisent.

Points forts

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

Capture de l'élan de la tendance: La stratégie n'entre sur le marché qu'au début du développement de la tendance, capturant des profits exponentiels des tendances.
Les pertes limitées: les stop-loss définis de manière appropriée limitent les pertes des transactions individuelles.
Indicateurs combinés précis: Les moyennes mobiles, Laguerre RSI et ADX peuvent déterminer relativement précisément la direction du marché et le moment de l'entrée.
Implémentation simple: la stratégie utilise seulement 3 indicateurs et est facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Les risques

Il y a aussi des risques pour la stratégie:

Risques d'inversion de tendance: en tant que stratégie de suivi de tendance, de grandes pertes peuvent survenir si les inversions de tendance ne sont pas détectées à temps.
Risques de retrait: sur les marchés à variations, des arrêts peuvent être atteints, ce qui entraîne des retrait de compte.
Risques d'optimisation des paramètres: les paramètres des indicateurs doivent être ajustés pour différents marchés afin d'éviter les défaillances.

Les contre-mesures:

L'établissement doit fournir les informations suivantes:
Optimiser les paramètres des indicateurs et les seuils de rupture.
Utiliser la couverture des contrats à terme, etc., pour gérer les retraits.

Directions d'optimisation

Certaines façons d'optimiser la stratégie comprennent:

Optimisation des paramètres: tester des combinaisons de périodes de moyenne mobile, de paramètres RSI Laguerre et de paramètres ADX pour trouver les paramètres optimaux.
Optimisation de la rupture: tester différents seuils de rupture de la moyenne mobile pour équilibrer la fréquence et la rentabilité des transactions.
Optimisation de l'entrée: Testez d'autres indicateurs en combinaison avec le RSI de Laguerre pour un calendrier d'entrée plus précis.
Optimisation de sortie: recherche d'autres signaux de sortie en combinaison avec des moyennes mobiles.
Optimisation de la prise de profit par rapport à l'optimisation du stop loss: Testez différentes stratégies pour optimiser les rendements.

Résumé

En résumé, cette stratégie capte efficacement les mouvements de tendance en utilisant la combinaison des moyennes mobiles, du Laguerre RSI et de l'ADX pour déterminer les entrées et les sorties. En entrant tôt dans l'évolution de la tendance et en suivant de près les tendances, des profits exponentiels peuvent être réalisés, tandis que les arrêts de pertes aident à limiter les pertes.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PtGambler

//@version=5
strategy("3MA + Laguerre RSI + ADX [Pt]", shorttitle = "3MA+LaRSI+ADX[Pt]", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills = false, max_bars_back = 500)


// ********************************** Trade Period / Strategy Setting **************************************
startY = input(title='Start Year', defval=2011, group = "Backtesting window")
startM = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group = "Backtesting window")
startD = input.int(title='Start Day', defval=1, minval=1, maxval=31, group = "Backtesting window")
finishY = input(title='Finish Year', defval=2050, group = "Backtesting window")
finishM = input.int(title='Finish Month', defval=12, minval=1, maxval=12, group = "Backtesting window")
finishD = input.int(title='Finish Day', defval=31, minval=1, maxval=31, group = "Backtesting window")
timestart = timestamp(startY, startM, startD, 00, 00)
timefinish = timestamp(finishY, finishM, finishD, 23, 59)
use_entry_sess = input.bool(false, 'Use Entry Session Window', group = "Trading Session")
t1_session = input("0930-1555:23456", "Entry Session", group="Trading Session", tooltip = "Entry Signal only generated within this period.") 
t1 = time(timeframe.period, t1_session)
window = true

margin_req = input.float(1, title="Margin Requirement / Leverage", step=0.1, group = "Trading Options")
qty_per_trade = input.float(100, title = "% of initial capital per trade", group = "Trading Options")
reinvest = input.bool(defval=false,title="Reinvest profit", group = "Trading Options")
reinvest_percent = input.float(defval=100, title = "Reinvest percentage", group="Trading Options")

close_eod = input.bool(false, "All trades will close at the close of trading window", group = "Trading Options")
close_b4_open = input.bool(false, "Position must hit either SL/PT before entering new trade", group = "Trading Options")

profit = strategy.netprofit 
strategy.initial_capital = 50000
float trade_amount = math.floor(strategy.initial_capital*margin_req / close) 

if strategy.netprofit > 0 and reinvest
    trade_amount := math.floor((strategy.initial_capital* (qty_per_trade/100)+(profit*reinvest_percent*0.01))*margin_req/ close) 
else
    trade_amount := math.floor(strategy.initial_capital* (qty_per_trade/100)*margin_req / close)  

// ******************************************************************************************

group_ma = "Moving Average Ribbon"
group_larsi = "Laguerre RSI"
group_adx = "ADX"
group_SL = "Stop Loss / Profit Target"

// ----------------------------------------- MA Ribbon -------------------------------------

ema1_len = input.int(16, "Fast EMA Length", group = group_ma)
ema2_len = input.int(48, "Slow EMA Length ", group = group_ma)
sma1_len = input.int(200, "Slow SMA Length", group = group_ma)

ema1 = ta.ema(close, ema1_len)
ema2 = ta.ema(close, ema2_len)
sma1 = ta.sma(close, sma1_len)

plot(ema1, "EMA 1", color.white, linewidth = 2)
plot(ema2, "EMA 2", color.yellow, linewidth = 2)
plot(sma1, "SMA 1", color.purple, linewidth = 2)

ma_bull = ema1 > ema2 and ema2 > sma1   
ma_bear = ema1 < ema2 and ema2 < sma1

// ------------------------------------------ Laguerre RSI ---------------------------------------

alpha = input.float(0.2, title='Alpha', minval=0, maxval=1, step=0.1, group = group_larsi)

gamma = 1 - alpha
L0 = 0.0
L0 := (1 - gamma) * close + gamma * nz(L0[1])
L1 = 0.0
L1 := -gamma * L0 + nz(L0[1]) + gamma * nz(L1[1])

L2 = 0.0
L2 := -gamma * L1 + nz(L1[1]) + gamma * nz(L2[1])

L3 = 0.0
L3 := -gamma * L2 + nz(L2[1]) + gamma * nz(L3[1])

cu = (L0 > L1 ? L0 - L1 : 0) + (L1 > L2 ? L1 - L2 : 0) + (L2 > L3 ? L2 - L3 : 0)

cd = (L0 < L1 ? L1 - L0 : 0) + (L1 < L2 ? L2 - L1 : 0) + (L2 < L3 ? L3 - L2 : 0)

temp = cu + cd == 0 ? -1 : cu + cd
LaRSI = temp == -1 ? 0 : cu / temp
LaRSI := LaRSI * 100

bull_LaRSI = LaRSI > 80
bear_LaRSI = LaRSI < 20

// --------------------------------------- ADX  ------------------------

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group = group_adx)
dilen = input(14, title="DI Length", group = group_adx)
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

active_adx = sig > 20 //and sig > sig[1]

// ******************************* Profit Target / Stop Loss *********************************************

use_SLPT = input.bool(false, 'Use Fixed SL / PT', group = group_SL)
SL = input.float(50, 'Stop loss in ticks', step = 1, group = group_SL) * syminfo.mintick
PT = input.float(100, "Profit target in ticks", step = 1, group = group_SL) * syminfo.mintick

var L_PT = 0.0
var S_PT = 0.0
var L_SL = 0.0
var S_SL = 0.0

if strategy.position_size > 0
    L_SL := L_SL[1]
    L_PT := L_PT[1]
else if strategy.position_size < 0
    S_SL := S_SL[1]
    S_PT := S_PT[1]
else
    L_SL := close - SL
    L_PT := close + PT
    S_SL := close + SL
    S_PT := close - PT

entry_line = plot(use_SLPT and strategy.position_size != 0 ? strategy.opentrades.entry_price(0) : na, "Entry Price", color.white, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)

L_PT_line = plot(use_SLPT and strategy.position_size > 0 ? L_PT : na, "L PT", color.green, linewidth = 2, style = plot.style_linebr)
S_PT_line = plot(use_SLPT and strategy.position_size < 0 ? S_PT : na, "S PT", color.green, linewidth = 2, style = plot.style_linebr)

L_SL_line = plot(use_SLPT and strategy.position_size > 0 ? L_SL : na, "L SL", color.red, linewidth = 2, style = plot.style_linebr)
S_SL_line = plot(use_SLPT and strategy.position_size < 0 ? S_SL : na, "S SL", color.red, linewidth = 2, style = plot.style_linebr)

fill(L_PT_line, entry_line, color = color.new(color.green,90))
fill(S_PT_line, entry_line, color = color.new(color.green,90))
fill(L_SL_line, entry_line, color = color.new(color.red,90))
fill(S_SL_line, entry_line, color = color.new(color.red,90))


// ---------------------------------- Strategy setup ------------------------------------------------------

L_entry1 = ma_bull and bull_LaRSI and active_adx
S_entry1 = ma_bear and bear_LaRSI and active_adx

L_exit1 = ta.crossunder(ema1, ema2)
S_exit1 = ta.crossover(ema1, ema2)

// Trigger zones
bgcolor(ma_bull ? color.new(color.green ,90) : na)
bgcolor(ma_bear ? color.new(color.red,90) : na)

if L_entry1 and (use_entry_sess ? window : true) and (close_b4_open ? strategy.position_size == 0 : true)
    strategy.entry("Long", strategy.long, trade_amount)

if S_entry1 and (use_entry_sess ? window : true) and (close_b4_open ? strategy.position_size == 0 : true)
    strategy.entry("Short", strategy.short, trade_amount)

if use_SLPT
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit = L_PT, stop = L_SL, comment_profit = "Exit Long, PT hit", comment_loss = "Exit Long, SL hit")
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit = S_PT, stop = S_SL, comment_profit = "Exit Short, PT hit", comment_loss = "Exit Short, SL hit")
else
    if L_exit1
        strategy.close("Long", comment = "Exit Long")

    if S_exit1
        strategy.close("Short", comment = "Exit Short")

if use_entry_sess and not window and close_eod
    strategy.close_all(comment = "EOD close")

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