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Stratégie de rupture des bandes de Bollinger doubles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 17:33:24 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie utilise des bandes de Bollinger doubles pour identifier les zones de consolidation et les signaux de rupture pour mettre en œuvre une stratégie de trading bas-achat-haut-vente.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise deux bandes de Bollinger. Le BB intérieur a des bandes supérieures/inférieures de 20SMA ± 1 écart type. Le BB extérieur a des bandes supérieures/inférieures de 20SMA ± 2 écart type. La zone entre les deux BB est définie comme la zone neutre.

Lorsque le prix reste dans la zone neutre pendant deux bougies consécutives, il est considéré comme une consolidation.

Après avoir entré long, le stop loss est réglé au prix le plus bas - 2xATR pour verrouiller les bénéfices et contrôler le risque.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine des indicateurs et des tendances pour identifier les zones de consolidation et déterminer le début de la tendance, ce qui permet une négociation à bas prix avec un potentiel de profit élevé.

Analyse des risques

La stratégie repose sur des signaux de rupture qui peuvent s'avérer être de fausses ruptures, entraînant une perte de transactions.

Les solutions comprennent l'optimisation des paramètres BB, l'ajout de filtres pour réduire les faux signaux et permettre des arrêts plus larges.

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les paramètres BB pour réduire les fausses éruptions
  2. Ajouter d'autres filtres, par exemple le volume pour éviter les fausses ruptures de faible volume
  3. Ajustez la stratégie de stop-loss pour éviter les coupes et les arrêts précoces
  4. Échelle dans les positions pour réduire les risques liés à l'échange unique

Conclusion

Cette stratégie intègre des double BB et des stratégies de tendance pour le trading à faible achat-vente élevée avec un grand potentiel de profit.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)
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