Stratégie de cassure à double bande
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise des indices à deux bandes d’ondes pour identifier les zones de rattrapage, en combinaison avec une stratégie de rupture pour réaliser des stratégies de négociation à bas prix et à haut prix. Lorsque le prix franchit la zone neutre, cela indique que le prix commence à lancer une nouvelle tendance, ce qui entraîne une entrée plus importante; lorsque le prix tombe à nouveau dans la zone neutre, cela indique la fin de la tendance du prix, ce qui est un plafond.
Principe de stratégie
La stratégie utilise deux bandes de Brin. Les bandes de Brin intérieures ont une trajectoire ascendante et descendante de 20 jours de moyenne mobile simple ± 1 fois l’écart type; les bandes de Brin extérieures ont une trajectoire ascendante et descendante de 20 jours de moyenne mobile simple ± 2 fois l’écart type.
On considère que le prix est en liquidation lorsque deux lignes K consécutives se trouvent dans la zone neutre; lorsque le prix est en liquidation après deux lignes K consécutives, le prix de clôture de la troisième ligne K dépasse la bande de Neblin et génère un signal de liquidation.
Après avoir réalisé un gain, définissez un stop-loss sur le prix minimum - 2 fois l’ATR pour verrouiller les bénéfices et contrôler les risques; lorsque le prix tombe en dessous de la courbe de Neblin sur la voie, la position est levée.
Analyse des avantages
La stratégie combine les deux facteurs de l’indicateur et de la tendance, permettant d’identifier les zones de rattrapage et de déterminer si le prix a lancé une nouvelle tendance, permettant de faire des achats bas et des ventes élevées, avec une grande marge de profit. La stratégie d’arrêt-perte peut bloquer les bénéfices et contrôler les risques, ce qui rend la stratégie plus stable.
Analyse des risques
La stratégie repose sur des signaux de multiplication qui se forment lorsque le prix franchit la courbe de Brin, ce qui entraîne une fausse rupture et des pertes. De plus, un arrêt trop proche du point de perte peut également être stoppé par la seconde.
Il est possible de réduire la probabilité d’une fausse rupture en optimisant les paramètres de la bande de bourinage, en augmentant les conditions de filtrage, etc. En outre, il est possible de relâcher correctement les points d’arrêt et de s’assurer qu’il y a suffisamment de place.
Direction d’optimisation
- Optimiser les paramètres de la bande de broyage, ajuster la largeur de la bande de broyage et réduire la probabilité de fausse percée
- Ajout de filtres sur d’autres indicateurs, tels que le volume de transactions, pour éviter les fausses ruptures à faible volume
- Adaptation de la stratégie de stop-loss pour éviter les coupures et les secondes
- Augmentation de la stratégie de construction par lots pour réduire les risques individuels
Résumer
La stratégie intègre des indicateurs à deux bandes et une stratégie de tendance, permettant de négocier à bas prix et à haut prix, avec une marge de profit importante. En même temps, la stratégie de stop-loss rend la stratégie plus stable.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }
// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1
// MAIN:
if within_timeframe
// EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price // also detects false breakouts
if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
stop_loss_price := float(0)