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Stratégie du point intermédiaire de la moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 17h38 et 23h
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Résumé

La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de suivi de tendance qui combine l'indicateur du point médian et les lignes de moyenne mobile pour générer des signaux de trading lorsque le prix franchit le point de croisement de l'indicateur du point médian et des moyennes mobiles.

La logique de la stratégie

L'indicateur du point médian prend la valeur moyenne des prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une certaine période pour localiser les principaux niveaux de support et de résistance.

En outre, la moyenne mobile est introduite pour faciliter les données sur les prix et déterminer la direction de la tendance.

Les signaux d'achat sont générés lorsque le prix dépasse le point de croisement du point médian et de la moyenne mobile, et les signaux de vente sont générés lorsque le prix dépasse le point de croisement.

Selon cette logique stratégique, la capture de l'éclatement du point médian et de la zone de croisement de la moyenne mobile peut bien suivre la tendance et effectuer des transactions d'inversion lors de retraits.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine les avantages de l'indicateur du point médian et des moyennes mobiles, avec les avantages suivants:

  1. L'indicateur du point médian localise avec précision les niveaux de support/résistance clés, et les moyennes mobiles déterminent la direction de la tendance.

  2. Le jugement des renversements par des situations croisées réduit la probabilité de fausses ruptures.

  3. L'adoption d'un croisement à deux lignes empêche de tromper par un seul indicateur.

  4. L'idée de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée au trading par algorithme.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Le point médian et les moyennes mobiles peuvent échouer lorsque le marché fluctue violemment.

  2. Il pourrait y avoir une certaine pression de rétractation lorsque le croisement se produit, ce qui entraîne des risques de stop loss.

  3. Cette stratégie est axée sur les opérations à moyen terme et ne s'applique pas aux opérations à trop long terme.

Les mesures de gestion des risques correspondantes comprennent:

  1. Optimisation des paramètres de la moyenne mobile pour augmenter la douceur.

  2. Élargir correctement la plage d'arrêt de perte pour faire face à la pression de rétractation.

  3. Réduction de la durée de détention pour une prise de bénéfices et un arrêt des pertes en temps opportun.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut également être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les périodes de l'indicateur du point médian et des moyennes mobiles pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

  2. Ajoutez d'autres indicateurs comme le MACD, le RSI pour la filtration afin d'améliorer la qualité du signal.

  3. Ajouter une confirmation du volume de négociation pour éviter de fausses ruptures avec un faible volume.

  4. Incorporer des indicateurs de volatilité pour ajuster les niveaux d'arrêt et de prise de profit en fonction des fluctuations du marché.

  5. Testez l'applicabilité sur différents marchés et produits.

Conclusion

La stratégie de croisement des moyennes mobiles sur le point médian intègre les avantages de l'indicateur du point médian et des moyennes mobiles, capturant l'inversion de tendance en jugeant les ruptures des niveaux de support / résistance clés.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
strategy('Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq ', overlay=true)
BPeriod = input(131, 'Başlangıç Period')
kaydirma = input(14, 'Kaydırma Seviyesi')
yuzdeseviyesi = input.float(0.0006, 'Yüzde Seviyesi', step=0.0001)
len = input.int(44, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.sma(src, len)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "EMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 53, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.red, linewidth = 2)

//zararDurdurmaYuzde = input.float(0.2, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
//karAlmaYuzde = input.float(0.5, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100


//MIDPOINT HESAPLA
midpoint1 = ta.highest(high, BPeriod) + ta.lowest(low, BPeriod)
midpoint2 = midpoint1 / 2
midyuzdeseviyesi = midpoint2 * yuzdeseviyesi
midtopdeger = midyuzdeseviyesi + midpoint2

//GİRİŞ KOŞULLARI
buycross = ta.crossover(smoothingLine, midtopdeger[kaydirma]) //? aort > ta.sma(close,50) : na
sellcross = ta.crossover(midtopdeger[kaydirma], smoothingLine) // ? aort < ta.sma(close,50) : na

//LONG GİRİŞ
if (buycross)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    //longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
    //longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
    //strategy.exit("Long Exit","Long", stop=longZararDurdur)
    
   
//SHORT GİRİŞ    
if (sellcross)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    //shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
    //shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
    //strategy.exit("Short Exit","Short", stop=shortZararDurdur)
   
//plot(midtopdeger, offset=kaydirma, linewidth=2, color=color.blue)
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