Stratégie de croix dorée et de croix morte à quatre moyennes mobiles

Aperçu

Il s’agit d’une stratégie basée sur 4 lignes de cours. Elle utilise deux ensembles de lignes de cours lentes et rapides, qui génèrent un signal d’achat et un signal de vente lorsque la ligne de cours rapide franchit la ligne de cours lente en bas. Cette stratégie permet de capturer efficacement les tendances de la ligne moyenne et longue et de réaliser des bénéfices dans des conditions de choc.

Principe de stratégie

La stratégie utilise 4 moyennes mobiles indicielles ((EMA), comprenant 2 EMA rapides et 2 EMA lentes. Les longueurs des EMA rapides sont respectivement de 9 et 21 jours, pour capturer les tendances à court terme; les longueurs des EMA lentes sont respectivement de 50 et 200 jours, pour déterminer la direction des tendances à moyen et long terme.

Lorsque la ligne 9 rapide franchit la ligne 50 du bas et que la ligne 21 franchit également la ligne 200 du bas, un signal d’achat est généré, c’est-à-dire que l’EMA rapide monte lentement du bas vers le haut. L’EMA indique que les tendances à court et à moyen terme sont à la hausse, ce qui est approprié pour établir des positions à plusieurs têtes.

En revanche, lorsque la ligne 9 rapide franchit la ligne 50 de haut en bas, et que la ligne 21 franchit également la ligne 200 de haut en bas, un signal de vente est généré, c’est-à-dire que l’EMA rapide franchit la fourchette morte de haut en bas et l’EMA lente. Cela indique que les tendances à court et à moyen terme sont à la baisse, ce qui convient à l’élimination des positions à plusieurs têtes ou à la création de positions à vide.

Analyse des avantages

Cette stratégie combinant une analyse de plusieurs dimensions temporelles permet d’évaluer efficacement les tendances du marché et de tirer profit des chocs. Les principaux avantages sont les suivants:

1. Capture des tendances de la ligne moyenne et longue: une combinaison rapide et moyenne permet de déterminer efficacement la direction de la tendance dans les trois dimensions de temps courtes et longues, réduisant ainsi les faux signaux.

2. Les vibrations du filtre: L’EMA lui-même a un effet de filtrage qui permet de filtrer le bruit du marché normal et d’éviter le blocage.

3. La réalisation de bénéfices: saisir en temps opportun les opportunités d’achat et de vente de fourches dorées pour réaliser des bénéfices de transactions.

4. Les paramètres sont réglables: l’utilisateur peut modifier librement les paramètres de la ligne moyenne des 4 lignes pour s’adapter aux caractéristiques des différents cycles de marchandises.

5. La stratégie est extensible: elle peut être combinée avec d’autres indicateurs pour construire des stratégies de quantification plus complexes.

Analyse des risques

Cette stratégie de fourchette à 4 roues mères comporte également des risques, principalement:

1. Risque de fausse rupture: les marchés peuvent présenter des fausses fourches et des fausses fourches mortes, les signaux de négociation générés par la stratégie ne sont pas fiables. La probabilité de fausses signaux peut être réduite en ajustant les paramètres de la ligne moyenne ou en introduisant d’autres indicateurs.

2. Risque d’oscillation: dans les conditions de couverture et d’oscillation, cette stratégie peut générer plus de signaux de négociation, augmenter la fréquence des transactions et les frais de traitement. Des conditions de stop-loss et de stop-loss appropriées peuvent être définies pour contrôler les pertes de chaque transaction.

3. Risque systémique: cette stratégie privilégie l’analyse technique et néglige l’analyse fondamentale. Les indicateurs techniques peuvent être inefficaces en cas de changements importants dans les performances de l’entreprise ou dans l’environnement macroéconomique.

Direction d’optimisation

Il existe des possibilités d’optimisation supplémentaires pour cette stratégie de fourchette à quatre roues. Les principales idées d’optimisation comprennent:

1. Introduction de paramètres d’optimisation automatique du script: rédigez un script pour optimiser complètement la longueur moyenne des 4 lignes EMA de la stratégie afin de trouver la combinaison optimale de paramètres.

2. Ajout de conditions de confirmation: ajout d’indicateurs de confirmation supplémentaires lors de la génération de signaux de transaction, tels que l’augmentation du volume des transactions, afin d’éviter les faux signaux.

3. Combinaison de la saisonnalité: Ajustez les paramètres de la stratégie en fonction des caractéristiques saisonnières des différentes variétés à terme, en profitant des variétés dont la saisonnalité est évidente.

4. Le Stop Loss Limit est un paramètre qui permet d’établir des limites raisonnables pour chaque transaction, afin de contrôler la perte maximale d’une transaction.

5. Portfolio de stratégies: Cette stratégie peut être introduite en tant que stratégie de base pour les algorithmes d’apprentissage automatique, combinée à d’autres stratégies de mesures techniques pour construire des stratégies quantitatives complexes.

Résumer

Il s’agit d’une stratégie très efficace qui utilise deux ensembles d’intersections de courbes rapides et lentes pour déterminer la direction de la tendance du marché et générer des signaux de négociation. La stratégie capture les tendances de la courbe moyenne et longue tout en filtrant le bruit normal du marché. Elle présente également des avantages tels que la flexibilité d’ajustement des paramètres, l’évolutivité et la forte capacité à évoluer.