
Cette stratégie est basée sur un tableau d’indicateurs de l’Ichimoku Kinko Hyo pour générer des signaux de négociation. L’Ichimoku Kinko Hyo, qui combine les avantages des moyennes mobiles et des indicateurs de bandes de fréquence, permet de reconnaître à la fois la direction de la tendance et le support de la résistance, et est considéré comme un indicateur global.
Cette stratégie utilise les composantes de l’Ichimoku Kinko Hyo pour déterminer la direction et la force d’une tendance. Elle génère des signaux de négociation lorsque le prix franchit la trajectoire ascendante et descendante du nuage. Elle utilise également les opportunités d’entrée en bourse côte à côte, qui sont uniques à l’Ichimoku.
Cette stratégie utilise les cinq composantes de Ichimoku Kinko Hyo:
Une autre carte des nuages d’Ichimoku, composée de Senkou Span A et Senkou Span B, représente en gros la zone de tendance actuelle.
Les signaux de trading de cette stratégie proviennent des situations suivantes:
En outre, la stratégie juge que la ligne Tenkan et la ligne Kijun sont des points d’arrêt et de perte.
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans sa capacité à déterminer la direction de la tendance et à soutenir la résistance à l’aide de l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo.
En outre, la stratégie est dotée d’un module de stop loss et de stop loss, permettant de bloquer une partie des bénéfices et de contrôler les risques.
Le principal risque de cette stratégie réside dans le potentiel de saut en l’air causé par l’algorithme de ligne de composants Ichimoku. Cela entraîne le risque de fausses percées.
La solution consiste à ajuster les paramètres de l’algorithme de manière appropriée, en réduisant la distance entre les lignes de composants, ou en ajoutant des conditions de filtre pour éviter d’entrer dans la zone de vibration.
Il y a plusieurs façons d’optimiser cette stratégie:
Optimiser les paramètres de la ligne de composants d’Ichimoku, en ajustant le cycle de la ligne moyenne pour s’adapter à plus de variétés et de cycles.
Pour augmenter la confirmation des transactions et éviter les faux signaux causés par les sauts en vol.
Le filtrage est associé à d’autres indicateurs, tels que le MACD, le RSI, etc., pour identifier les tendances et les zones de survente.
Optimisation de la logique d’arrêt de la perte, par exemple en déplaçant la perte, en réduisant le volume, etc.
En résumé, cette stratégie utilise le diagramme de nuages et les lignes composantes d’Ichimoku Kinko Hyo pour déterminer la direction de la tendance et les opportunités de négociation. L’avantage de la stratégie réside dans la clarté du jugement de la tendance et la précision du moment d’entrée.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)
previous_close = close[1]
conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")
long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)
ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low
bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo
bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear
price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)
strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)
strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)