Stratégie de rupture des bandes de Bollinger

Aperçu

La stratégie de rupture de la ceinture de Brin est une stratégie de négociation quantitative qui suit les fluctuations des prix des actions. Elle utilise l’indicateur de la ceinture de Brin pour déterminer si les prix sont en dehors de la zone de fluctuation normale et envoie un signal de négociation.

Principe de stratégie

La stratégie utilise les valeurs de clôture des actions de 20 jours pour calculer la moyenne, la haute et la basse ligne. La moyenne est la moyenne mobile simple des valeurs de clôture de 20 jours; la haute et la basse ligne sont les valeurs de clôture de 20 jours plus 2 fois la différence standard. Lorsque les valeurs de clôture des actions sont dépassées, on considère que les actions sont sorties de la zone de fluctuation normale et commencent une nouvelle tendance à la hausse.

Analyse des avantages

La stratégie présente les principaux avantages suivants:

1. Les courbes de Brin sont utilisées pour déterminer les points de changement de tendance des cours des actions et capturer efficacement les tendances à court terme.

2. Le risque de retrait est faible, et le point d’arrêt est placé au bas de la fluctuation la plus récente, ce qui permet de contrôler efficacement les pertes.

3. Le point d’arrêt est placé au plus haut de la dernière fluctuation pour maximiser les bénéfices de la capture d’une tendance unilatérale.

4. Les stratégies sont simples, claires, faciles à comprendre et à modifier, adaptées aux débutants en trading quantitatif.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. L’indicateur de la bande de Brin est très sensible à la volatilité. Un paramètre incorrect peut entraîner un faux signal. Il convient d’ajuster les paramètres tels que le nombre de cycles.

2. Les stocks eux-mêmes ont une forte volatilité, le point d’arrêt peut être trop tôt et ne peut pas suivre la tendance de façon continue. La zone d’arrêt peut être étendue de manière appropriée.

3. Si le signal de rupture est retardé, il peut y avoir un excès de fonds. L’entrée anticipée doit être jugée en combinaison avec d’autres indicateurs.

4. Le marché est imprévisible, le stop-loss est difficile à saisir, et les paramètres d’ajustement doivent être combinés avec l’expérience manuelle.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Le signal de confirmation d’entrée est associé à d’autres indicateurs, tels que l’augmentation du volume des transactions.

2. Adaptation dynamique des paramètres des bandes de Brin pour les adapter aux fluctuations du marché.

3. Optimiser les stratégies de stop-loss, telles que le stop-loss mobile, le stop-loss par lots, etc.

4. Tester l’efficacité des paramètres de différentes variétés de stock pour trouver le meilleur champ d’application.

5. Ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique et d’optimisation automatique des paramètres

Résumer

L’idée générale de la stratégie de rupture de la ceinture de Brin est claire et compréhensible, l’utilisation de l’indicateur de la ceinture de Brin pour déterminer le point de retournement du cours des actions, le risque de rétractation est faible et la tendance unilatérale à court terme peut être capturée. Cependant, il existe un certain problème de plafond de profit et de retard de temps.