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La stratégie de la CCI à long terme

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-18 12:32:07 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie consiste à concevoir une stratégie de négociation longue basée sur l'indicateur CCI. Elle génère des signaux d'achat lorsque l'indice CCI est supérieur à 100 et ferme les positions longues lorsque l'indice CCI tombe en dessous de -100.

La logique de la stratégie

L'indicateur CCI est un oscillateur de tendance qui mesure l'écart du prix courant par rapport au prix typique sur une période.

La logique de négociation est d'aller long lorsque le CCI dépasse 100 et de fermer la position longue lorsque le CCI tombe par la suite en dessous de -100.

Analyse des avantages

  • Utilise des techniques matures de l'ICC pour identifier les zones surachetées/survendues
  • Prévient les risques secondaires à court terme en n'allant qu'à long terme
  • Paramètres CCI personnalisables pour optimisation entre produits
  • La logique est simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre

Analyse des risques

  • Les résultats de l'ICC sensibles à différents paramètres
  • Nécessité d'intégrer davantage de facteurs lors de la prise de signaux CCI pour éviter les faux signaux
  • Opportunités de négociation à court terme manquantes
  • Vulnérables aux chocs de prix résultant d'événements

Directions d'optimisation

  • Optimiser les paramètres de l'ICC pour les différents produits
  • Ajouter des filtres avec plus d'indicateurs pour améliorer la précision
  • Incorporer une stratégie de stop loss pour limiter les pertes
  • Autoriser les signaux rouverts pour la réentrée
  • Permettre aux opérations à court terme mesurées d'augmenter les bénéfices

Résumé

La stratégie identifie les zones de surachat/survente avec CCI pour la négociation à long terme seulement. Le concept est mature et facile à mettre en œuvre, mais comporte des risques liés à l'optimisation des paramètres, aux filtres de signal, aux arrêts, etc. Avec des améliorations continues, il peut devenir un choix de stratégie de trading à long terme robuste.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Long Only Strategy", overlay=true)

// Input for CCI period
cciPeriod = input(14, title="CCI Period")

// Calculate CCI
cciValue = ta.cci(close, cciPeriod)

// Initialize variables to track last signals
var bool lastBuySignal = na
var bool lastSellSignal = na

// Buy condition
buyCondition = cciValue > 100 and na(lastBuySignal)

// Sell condition
sellCondition = cciValue < -100 and na(lastSellSignal)

// Update last signals
lastBuySignal := buyCondition ? true : na
lastSellSignal := sellCondition ? true : na

// Execute Buy and Sell orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

// Plot CCI for reference
plot(cciValue, title="CCI", color=color.blue)
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