Stratégie de trading inversée Momentum TD
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de trading TD inverse est une stratégie de trading quantifiée qui utilise l’indicateur TD Sequential pour identifier les signaux de revers des prix. La stratégie est basée sur l’analyse de la dynamique des prix et établit des positions en plus ou en moins après la confirmation du signal de revers des prix.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur TD Sequential pour analyser les fluctuations des prix et identifier les retournements de prix de 9 lignes K consécutives. Plus précisément, lorsqu’une ligne K descendante est identifiée après une hausse de 9 lignes K consécutives, la stratégie juge comme une opportunité de prise de risque.
En utilisant les avantages de l’indicateur TD Sequential, il est possible de capturer les signaux de revers des prix à l’avance. En combinaison avec un certain nombre de mécanismes de poursuite des baisses et des chutes dans la stratégie, il est possible de créer des positions de plus ou de moins en temps opportun après la confirmation du signal de revers, afin d’obtenir de meilleures opportunités d’entrée au début du revers des prix.
Analyse des avantages
- L’utilisation de l’indicateur TD Sequential permet de déterminer à l’avance l’opportunité d’une reprise des cours
- La mise en place d’un mécanisme de suivi des baisses permettra de déterminer plus rapidement la confirmation d’un renversement des prix.
- Créer des positions en inversant les phases de formation pour obtenir de meilleures places d’entrée
Analyse des risques
- La probabilité d’une fausse rupture de l’indicateur TD Sequential doit être confirmée par d’autres facteurs.
- La taille et la durée des positions doivent être correctement contrôlées pour réduire les risques.
Direction d’optimisation
- Identifier les signaux de renversement en combinaison avec d’autres indicateurs pour éviter le risque de fausse percée
- Mise en place d’un mécanisme de contrôle des pertes individuelles
- Optimiser la taille et la durée des positions, en équilibrant la taille des gains et le contrôle des risques
Résumer
La stratégie de négociation de revers de dynamique TD, qui permet de juger à l’avance les revers de prix à l’aide de l’indicateur TD Sequential et d’établir rapidement des positions après la confirmation du revers, est une stratégie très appropriée pour les traders de dynamique. Cette stratégie a l’avantage d’identifier les opportunités de revers, mais il faut veiller à contrôler les risques et à éviter de causer de grandes pertes en cas de fausse percée.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//This strategy is based on TD sequential study from glaz.
//I made some improvement and modification to comply with pine script version 4.
//Basically, it is a strategy based on proce action, supports and resistance.
strategy("Sequential Up/Down", overlay=true )
source = input(close)
BarsCount = input(9, "Count of consecutive bars")
useLinearRegression = input(false)
LR_length = input(13,"Linear Regression length")
SR = input(true,"Shows Supports and Resistance lines")
Barcolor = input(true,"Color bars when there is a signal")
transp = input(0, "Transparency of triangle Up or Downs")
Numbers = input(true,"Plot triangle Up or Downs at signal")
//Calculation
src=useLinearRegression?linreg(source,LR_length,0):source
UP = 0
DW = 0
UP := src > src[4] ? nz(UP[1]) + 1 : 0
DW := src < src[4] ? nz(DW[1]) + 1 : 0
UPUp = UP - valuewhen(UP < UP[1], UP, 1)
DWDn = DW - valuewhen(DW < DW[1], DW, 1)
plotshape(Numbers ? UPUp == BarsCount ? true : na : na, style=shape.triangledown, text="", color=color.green, location=location.abovebar, transp=transp)
plotshape(Numbers ? DWDn == BarsCount ? true : na : na, style=shape.triangleup, text="", color=color.red, location=location.belowbar, transp=transp)
// S/R Code By johan.gradin
//------------//
// Sell Setup //
//------------//
priceflip = barssince(src < src[4])
sellsetup = src > src[4] and priceflip
sell = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount)
sellovershoot = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+4)
sellovershoot1 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+5)
sellovershoot2 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+6)
sellovershoot3 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+7)
//----------//
// Buy setup//
//----------//
priceflip1 = barssince(src > src[4])
buysetup = src < src[4] and priceflip1
buy = buysetup and barssince(priceflip1 != BarsCount)
buyovershoot = barssince(priceflip1 != BarsCount+4) and buysetup
buyovershoot1 = barssince(priceflip1 != BarsCount+5) and buysetup
buyovershoot2 = barssince(priceflip1 != BarsCount+6) and buysetup
buyovershoot3 = barssince(priceflip1 != BarsCount+7) and buysetup
//----------//
// TD lines //
//----------//
TDbuyh = valuewhen(buy, high, 0)
TDbuyl = valuewhen(buy, low, 0)
TDsellh = valuewhen(sell, high, 0)
TDselll = valuewhen(sell, low, 0)
//----------//
// Plots //
//----------//
plot(SR ? TDbuyh ? TDbuyl : na : na, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.red)
plot(SR ? TDselll ? TDsellh : na : na, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.lime)
barcolor(Barcolor ? sell ? #FF0000 : buy ? #00FF00 : sellovershoot ? #FF66A3 : sellovershoot1 ? #FF3385 : sellovershoot2 ? #FF0066 : sellovershoot3 ? #CC0052 : buyovershoot ? #D6FF5C : buyovershoot1 ? #D1FF47 : buyovershoot2 ? #B8E62E : buyovershoot3 ? #8FB224 : na : na)
// Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => buy or buyovershoot or buyovershoot1 or buyovershoot2 or buyovershoot3// functions can be used to wrap up and work out complex conditions
//exitLong() => oscillator <= 0
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() )// use function or simple condition to decide when to get in
//strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() )// ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => sell or sellovershoot or sellovershoot2 or sellovershoot3
//exitShort() => oscillator >= 0
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
//strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)