Stratégie d'opération prolongée de huit jours

Aperçu

Cette stratégie, inspirée par Linda Bradford Raschke, a été spécialement conçue pour les contrats à terme sur les obligations d’Etat américaines (ZN1 !). Elle suit une moyenne mobile simple de 5 jours pour voir si le prix peut continuer à fonctionner pendant plus de 8 jours après avoir franchi cette moyenne, afin de capturer les tendances de prix des lignes plus longues.

Principe de stratégie

L’indicateur central de cette stratégie est la moyenne mobile simple de 5 jours (SMA). Linda a démontré par de nombreux tests et études que cet indicateur est très efficace pour identifier les tendances. Elle a découvert que chaque marché a environ 9 à 10 fois par an des prix qui ont de très grandes ruptures inhabituelles dans la direction de la tendance, qui, si la tendance se poursuit, provoquent souvent un long cours. C’est pourquoi la stratégie utilise la SMA de 5 jours comme indicateur central.

La logique de la stratégie est la suivante:

1. Utilisez le SMA à 5 jours pour déterminer la direction de la tendance des prix. Lorsque le prix est supérieur au SMA à 5 jours, il est jugé comme une tendance à la hausse; lorsque le prix est inférieur au SMA à 5 jours, il est jugé comme une tendance à la baisse.

2. Testez si le prix peut continuer à fonctionner plus de 8 jours après la rupture de la SMA de 5 jours. Si c’est une tendance à la hausse mais le prix a brisé la SMA vers le bas pendant plus de 8 jours (variable TriggerBuy), alors à la fin de la première période de baisse (variable Retour à la hausse), faites une entrée multiple (variable Buy). Si c’est une tendance à la baisse mais le prix a brisé la SMA vers le haut pendant plus de 8 jours (variable TriggerSell), alors à la fin de la première période de hausse (variable Retour à la baisse), faites une entrée vide (variable Sell).

3. La position est conservée pendant 10 jours après l’entrée.

Avec cette conception, la stratégie tente de capturer les tendances de prix plus longues et de réaliser des gains supplémentaires.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’utilisation d’une tendance validée et vérifiée de l’indicateur SMA à 5 jours fournit une base théorique solide pour les jugements de rupture et les signaux d’opération.

2. La logique de négociation utilise des phénomènes anormaux où les prix continuent de se briser dans la direction de la tendance, ce qui est souvent le signe d’une longue marche des prix. La capture de ces mouvements peut être une occasion de profiter d’une forte probabilité.

3. Les signaux d’entrée sont plus clairs, avec un retrait à la fin de la première période de baisse / hausse, ce qui permet de filtrer efficacement certaines fausses ruptures.

4. Les 10 jours sont une période de tenue plus longue, ce qui est également bon pour capturer les cours plus longs.

Analyse des risques

Cette stratégie présente aussi des risques:

1. Le SMA du 5e jour présente un certain retard, ce qui peut entraîner une mauvaise compréhension de la tendance des prix.

2. Même si la tendance dure plus de huit jours, il peut s’agir d’une fausse rupture. Si la tendance se retourne rapidement, il y a un risque de perte.

3. La période de détention de 10 jours est trop longue et les pertes peuvent être plus importantes.

La réponse:

1. Il est possible d’ajouter d’autres indicateurs au test pour aider à déterminer les tendances, comme le MACD, pour améliorer l’exactitude du jugement.

2. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction du marché, par exemple en ajustant le nombre de jours de fonctionnement des prix à 6-7 jours.

3. Il est possible de régler expérimentalement le stop mobile pour contrôler les pertes maximales.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:

1. Le test ajoute d’autres indicateurs pour aider à juger les tendances. Par exemple, MACD, KDJ, etc. Cela peut améliorer l’exactitude des jugements de tendances.

2. Optimiser les paramètres, tels que le nombre de jours minimum de cours, le nombre de jours de détention après l’entrée, etc., pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

3. Essayez de mettre en place des arrêts mobiles après l’entrée pour contrôler le risque et optimiser l’amplitude des arrêts. Cela permet de contrôler les pertes individuelles tout en garantissant la capture d’une grande tendance.

4. Le test consiste à déterminer si l’objectif de prix est activement rentable après l’entrée. Cela peut bloquer une partie des bénéfices.

5. Il est possible d’envisager de fermer la stratégie dans des situations de forte volatilité pour éviter d’être piégé. La méthode de mise en œuvre peut être de définir des conditions de taux de volatilité ou des conditions d’indicateur de grand marché pour contrôler l’ouverture de la stratégie.

Résumer

Cette stratégie a été inspirée par la célèbre trader Linda Rashek, qui a suivi les tendances des prix en suivant les 5 jours de l’indicateur SMA et a conçu une logique de négociation basée sur des mouvements de prix inhabituels pour capturer les grandes tendances. La stratégie présente des avantages tels que des indicateurs et des bases théoriques solides, la clarté de la génération de signaux et la longueur de la position, ce qui est avantageux pour capturer les mouvements de prix plus longs.