Stratégie des éléments de volume fini de volatilité

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-19 15h23 et 59 min
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Résumé

Cette stratégie est une amélioration basée sur l'indicateur Finite Volume Elements (FVE). FVE est un indicateur de volume pur qui ne prend pas en compte les changements de prix, mais se concentre uniquement sur les entrées et les sorties de fonds.

Principe de stratégie

La stratégie calcule la volatilité intradienneIntraet volatilité entre les joursInter, combinés à leurs écarts typesVintraetVinter, pour obtenir le seuil de volatilitéCutOffEnsuite, il calcule la différenceMFSi l'indicateur de la valeur de l'indice de déficit est supérieur à la valeur de l'indice de déficit, la valeur de l'indice de déficit est supérieure à la valeur de l'indice de déficit.MFdépasseCutOff, cela signifie que le volume des transactions et la volatilité sont dans la même direction et qu'il y a un enthousiasme évident sur le marché, la couleur est réglée sur le vert; siMFest inférieure à négatifCutOff, cela signifie que le volume des transactions et la volatilité sont dans la même direction et qu'il y a un pessimisme évident sur le marché, la couleur est réglée sur le rouge; sinon, la couleur est bleue.

Analyse des avantages

La stratégie combine des indicateurs de volume de négociation et de volatilité pour juger plus précisément du sentiment du marché. Par rapport aux indicateurs uniques, elle présente les avantages de la stabilité et de la fiabilité du jugement. En outre, les critères de jugement de cette stratégie sont spécialement conçus pour la volatilité et peuvent bien s'adapter aux changements dans différentes conditions du marché.

Analyse des risques

La stratégie repose sur les indicateurs de volume de trading et de volatilité. Les divergences entre les deux affecteront le jugement. En outre, les paramètres ont un impact plus important sur les résultats, avec de grandes différences dans les résultats de différentes variétés et combinaisons de paramètres, nécessitant une optimisation ciblée.

Directions d'optimisation

Il est également possible de concevoir un mécanisme de paramètre adaptatif pour ajuster dynamiquement les paramètres en fonction des différentes conditions du marché afin d'améliorer la stabilité. Ou nous pouvons backtest et optimiser les paramètres pour trouver le meilleur portefeuille de paramètres pour des variétés spécifiques.

Résumé

La stratégie intègre les avantages des indicateurs de volume de trading et de volatilité pour juger du niveau d'enthousiasme du marché. Par rapport aux indicateurs uniques, elle a une plus grande précision et stabilité de jugement. Cependant, les paramètres et les différences de variété ont des effets significatifs sur les résultats, et une optimisation et un ajustement supplémentaires sont encore nécessaires pour s'adapter à divers environnements de trading. Dans l'ensemble, la stratégie a une base théorique raisonnable et un grand potentiel d'amélioration.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")

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