Stratégie d'éléments de volume finis basée sur la volatilité
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur une amélioration de l’indicateur de volume de transactions limité (FVE). Le FVE est un indicateur de volume de transactions pur, qui ne prend pas en compte les variations de prix, et se concentre uniquement sur les entrées et les sorties de fonds. Sur la base du FVE, la stratégie décolore le volume de transactions en fonction de la volatilité, afin de juger de l’humeur du marché et des flux de fonds.
Principe de stratégie
La stratégie consiste à calculer les fluctuations quotidiennesIntraet les fluctuations journalièresInter, combiné avec la différence standard correspondanteVintraetVinterLe taux de volatilité est dévalué.CutOffPuis calculer la différence entre le prix moyen, le prix moyen précédent et le volume de transaction.MF, pour juger de l’entrée (positive) ou de la sortie (négative) des fonds.MFPlus deCutOffLa couleur verte indique que le volume de transactions et la volatilité sont synchrones et que le marché est clairement enthousiaste.MFinférieur à négatifCutOffLa couleur rouge est utilisée pour indiquer que le volume des transactions et la volatilité sont homogènes, que le marché est clairement pessimiste, et que la couleur bleue est utilisée pour indiquer que le volume des transactions et la volatilité sont homogènes.
Analyse des avantages
Cette stratégie combine deux indicateurs, le volume de transactions et la volatilité, pour mieux juger de l’humeur du marché. Elle a un avantage de stabilité et de fiabilité de jugement par rapport à un seul indicateur. De plus, les critères de jugement de la stratégie sont spécialement conçus pour la volatilité et s’adaptent bien aux changements de situations.
Analyse des risques
La stratégie repose sur des indicateurs de volume de transactions et de volatilité, qui influencent le jugement lorsqu’ils sont en désaccord. De plus, la configuration des paramètres a une grande influence sur les résultats, et l’efficacité des différentes variétés et combinaisons de paramètres varie considérablement, ce qui nécessite une optimisation ciblée.
Direction d’optimisation
Il est possible de considérer la combinaison avec d’autres indicateurs de jugement, tels que MACD, OBV, etc., pour éviter le bruit du volume de transactions et de la volatilité. De plus, il est possible de concevoir un mécanisme de paramètres adaptés, qui ajuste les paramètres en fonction de la dynamique de la situation, pour améliorer la stabilité. Ou il est possible d’optimiser le retesting pour une variété spécifique et de trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Résumer
La stratégie intègre les avantages des indicateurs de volume de transactions et de volatilité pour juger de l’enthousiasme du marché. Elle a une plus grande précision et stabilité de jugement par rapport à un seul indicateur. Cependant, la configuration des paramètres et les variations de variété ont une incidence significative sur les résultats et doivent encore être optimisées pour s’adapter à de multiples environnements de négociation.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red, blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")