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Stratégie de rupture de l' élan des bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-19 16h24 et 24h24
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Résumé

La stratégie de rupture de l'élan des bandes de Bollinger est une stratégie de trading quantitative typique qui utilise l'indicateur des bandes de Bollinger pour identifier les stocks mal évalués. Cette stratégie utilise les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger pour juger si un stock est surévalué ou sous-évalué, et combine la moyenne mobile du prix de l'action pour générer des signaux de trading. Lorsque le prix franchit la bande supérieure, l'action est considérée sous-évaluée et un signal d'achat est formé.

Principe

Les bandes de Bollinger se composent d'une bande moyenne, d'une bande supérieure et d'une bande inférieure. La bande moyenne est la moyenne mobile simple de n jours; les bandes supérieure et inférieure sont respectivement deux écarts types au-dessus et au-dessous de la bande moyenne.

Cette stratégie calcule d'abord les bandes de Bollinger intermédiaires, supérieures et inférieures de 20 jours. Elle juge ensuite si le prix de l'action est supérieur ou inférieur à la bande intermédiaire. S'il est supérieur à la bande intermédiaire, un signal d'achat est formé. S'il est inférieur à la bande intermédiaire, un signal de vente est formé. En même temps, si le prix de l'action franchit la bande supérieure, il sert de signal de clôture, et si le prix franchit la bande inférieure, il sert également de signal de clôture.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle utilise des bandes de Bollinger pour juger de la surévaluation et de la sous-évaluation des cours des actions, évitant ainsi le problème du trading aveugle. Lorsque le prix des actions est surévalué, la stratégie émet un signal de vente. Lorsque le prix des actions est sous-évalué, la stratégie émet un signal d'achat. Cela peut filtrer efficacement un certain bruit et la qualité des signaux de trading entrés est plus élevée.

En outre, la moyenne mobile est utilisée comme indicateur de jugement auxiliaire dans cette stratégie. La percée réelle de la moyenne mobile par le prix de l'action est également un signal de tendance fort. Combiné avec le jugement de Bollinger Band de surévaluation et de sous-évaluation, les signaux de stratégie peuvent être plus précis.

Les risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans l'indicateur lui-même des bandes de Bollinger. Lorsque le prix de l'action fluctue anormalement, la gamme des bandes de Bollinger changera également en conséquence. À ce moment-là, il peut y avoir des situations où le prix de l'action est clairement surévalué ou sous-évalué, mais n'a pas atteint les rails supérieurs ou inférieurs des bandes de Bollinger. En conséquence, la stratégie ne parvient pas à donner des signaux de trading.

En outre, s'appuyer uniquement sur des indicateurs techniques sans tenir compte des fondamentaux du stock comporte également certains risques. Par exemple, des actions dont les bénéfices diminuent mais dont les prix sont sous-évalués, ou des actions dont la croissance des bénéfices est rapide mais dont les prix sont relativement élevés. Dans ces cas, il peut y avoir un certain écart entre les signaux de stratégie et la valeur réelle du stock.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter un mécanisme de stop loss. Lorsque le prix de l'action diminue d'un certain pourcentage par rapport au prix d'achat, une sortie forcée de stop loss. Cela peut contrôler efficacement la perte maximale de la stratégie.

  2. Combinez les fondamentaux avec les indicateurs techniques. Ajoutez des règles de jugement telles que les ratios PE et PB pour éviter d'acheter des stocks déjà surévalués.

  3. Ajustez dynamiquement les paramètres. Faites ajuster dynamiquement les paramètres des bandes de Bollinger tels que la longueur du cycle et le multiplicateur d'écart type en fonction de la volatilité des différents stocks. Cela permet aux bandes de Bollinger de mieux s'adapter aux fluctuations des prix des actions.

Conclusion

La stratégie de rupture de momentum des bandes de Bollinger évite le risque de trading aveugle en émettant des signaux de trading avec des indicateurs de jugement auxiliaires, qui peuvent filtrer efficacement les signaux de bruit. Dans le même temps, certaines limitations ne peuvent pas éviter complètement l'impact des fluctuations anormales.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when = close_long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when = close_short)

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
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