1. Carré
  2. La valeur de l'actif de l'entreprise est calculée sur la base de la valeur de l'actif de la société.

La valeur de l'actif de l'entreprise est calculée sur la base de la valeur de l'actif de la société.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-20 14:06:18 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie identifie les croisements entre la moyenne mobile rapide, la moyenne mobile lente et le prix moyen pondéré par volume (VWAP) pour capturer les mouvements de prix potentiels.

La logique de la stratégie

La stratégie combine les forces des moyennes mobiles et du VWAP. Les moyennes mobiles peuvent filtrer efficacement le bruit du marché et déterminer la direction de la tendance. Le VWAP reflète plus précisément les intentions de la grande monnaie.

Analyse des avantages

  • Le double filtre MA réduit les faux signaux
  • Le VWAP juge avec précision les intentions des gros riches
  • Paramètres d'AM flexibles adaptés aux différentes périodes
  • Contrôle efficace des risques avec stop loss/take profit

Analyse des risques

  • Les marchés à piqûre peuvent générer plusieurs faux signaux
  • Les paramètres VWAP inexacts ne permettent pas de juger de l'intention du fonds
  • Stop-loss trop serré incapable de suivre les tendances, trop lâche risque excès

Directions d'optimisation

  • Optimiser les paramètres MA et VWAP pour les différentes conditions du marché
  • Signaux de filtrage supplémentaires avec RSI
  • Ratios dynamiques stop loss/take profit

Conclusion

Cette stratégie intègre les atouts des moyennes mobiles et du VWAP, identifie les signaux croisés grâce à un double filtrage et contrôle efficacement les risques avec des mécanismes de stop loss/take profit flexibles.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Flexible MA VWAP Crossover Strategy with SL/TP", shorttitle="MA VWAP Crossover", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length", minval=1)
slow_length = input(21, title="Slow MA Length", minval=1)
vwap_length = input(14, title="VWAP Length", minval=1)

// Stop Loss and Take Profit inputs
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
take_profit_percent = input(2.0, title="Take Profit (%)", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)

// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
vwap = sma(close * volume, vwap_length) / sma(volume, vwap_length)

// Buy and sell conditions
buy_condition = crossover(fast_ma, vwap) and crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_condition = crossunder(fast_ma, vwap) and crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Plot the moving averages
plot(fast_ma, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Slow MA", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.purple)

// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal")
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Sell Signal")

// Define stop loss and take profit levels
var float stop_loss_price = na
var float take_profit_price = na

if (buy_condition)
    stop_loss_price := close * (1 - stop_loss_percent / 100)
    take_profit_price := close * (1 + take_profit_percent / 100)

// Strategy entry and exit with flexible SL/TP
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)

if (sell_condition)
    strategy.exit("SL/TP", from_entry = "Buy", stop = stop_loss_price, limit = take_profit_price)
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