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Système de négociation de tendance Turtle

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-20 14:16:48 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie est la mise en œuvre réelle du code du célèbre système de trading Turtle, utilisant un canal de 55 périodes pour les signaux d'entrée et un canal de 20 périodes pour les signaux de sortie pour suivre les tendances à plus long terme, appartenant au type de stratégie de suivi des tendances.

La logique de la stratégie

La stratégie repose principalement sur deux indicateurs: le prix le plus élevé (HI) et le prix le plus bas (LO) sur 55 périodes pour construire le canal d'entrée, et le prix le plus élevé (hi) et le prix le plus bas (lo) sur 20 périodes pour construire le canal de sortie.

Lorsque le prix dépasse le canal de 55 périodes, un signal d'achat est généré; lorsque le prix dépasse le canal de 55 périodes, un signal de vente est généré.

Lorsque le prix dépasse le canal de 20 périodes, les positions longues sont fermées; lorsque le prix dépasse le canal de 20 périodes, les positions courtes sont fermées.

La stratégie trace également le canal de 55 périodes et le canal de 20 périodes, qui peuvent visuellement voir les points d'entrée et de sortie de la stratégie.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Suivi des tendances à moyen et à long terme avec des prélèvements relativement faibles
  2. Signaux d'entrée clairs en utilisant le principe du canal et un bon contrôle du prélèvement
  3. Mécanisme de sortie strict pour éviter les pertes liées aux renversements
  4. Réglages de paramètres simples, faciles à mettre en œuvre

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Incapacité à saisir les opportunités à court terme, rentabilité relativement faible
  2. Incapable de faire face à des événements soudains, enclin à arrêter la perte
  3. Ne peut pas contrôler efficacement les pertes excessives sur les marchés à sens unique
  4. Très sensible aux paramètres

Les risques peuvent être réduits par:

  1. Optimisation des paramètres pour trouver des combinaisons optimales
  2. Ajout de stratégies de stop loss pour contrôler les pertes unidirectionnelles du marché
  3. Combinaison d'autres indicateurs pour identifier les opportunités potentielles de renversement

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée sous plusieurs aspects:

  1. Optimiser les paramètres des canaux d'entrée et de sortie pour trouver la combinaison optimale
  2. Ajouter des indicateurs de volatilité pour éviter les marchés instables
  3. Combiner les indicateurs de volume de négociation pour assurer des volumes amplifiés sur les signaux d'entrée
  4. Ajouter des stratégies de stop loss en mouvement pour suivre des lignes de stop loss dynamiques
  5. Combiner plusieurs délais pour une négociation complète de plusieurs délais

Conclusion

En résumé, il s'agit d'une stratégie de suivi des tendances très typique, utilisant des canaux pour capturer les tendances à moyen et long terme avec un bon contrôle du retrait.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)
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