Basé sur une stratégie simple d'inversion de la moyenne mobile double
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance et de trading inverse basée sur des moyennes mobiles simples. Elle utilise une ligne de croisement de la ligne de 1 et de la ligne de 4 pour déterminer la direction de la tendance et générer des signaux d’achat et de vente.
Principe de stratégie
Lorsque la ligne 1 journeuse traverse la ligne 4 journeuse de haut en bas, un signal de vente est généré; lorsque la ligne 1 journeuse traverse la ligne 4 journeuse de bas en haut, un signal d’achat est généré. Ainsi, en croisant les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles lentes, le point de basculement de la tendance du marché est déterminé et un profit est réalisé.
Le stop-loss est défini à 10 points en dessous du prix d’entrée et le stop-loss est défini à 100 points au-dessus du prix d’entrée. Cela permet de limiter les pertes et de bloquer les bénéfices.
Analyse des avantages
- L’utilisation d’une double ligne d’équilibre pour déterminer le point d’inversion de la tendance est simple et pratique.
- Réglez le point d’arrêt de perte pour limiter les risques
- Les paramètres sont réglables pour s’adapter aux différentes conditions du marché
- Une mise en œuvre facile et adaptée aux débutants
Analyse des risques
- Des paramètres de moyenne incorrects peuvent entraîner des transactions fréquentes ou des opportunités manquées
- Les points d’arrêt de perte sont mal réglés, ce qui peut entraîner une perte prématurée ou insuffisante.
- Le retard dans le renversement de la tendance pourrait entraîner des pertes
- Si les paramètres ne sont pas adaptés à l’évolution de l’environnement du marché, l’effet est négatif.
Il est possible de réduire ces risques en ajustant les paramètres de la moyenne, en définissant un mécanisme de stop-loss dynamique ou en ajoutant d’autres indicateurs de jugement.
Direction d’optimisation
- On peut envisager d’ajouter d’autres indicateurs tels que MACD, KD pour vérifier les signaux de transaction et filtrer les faux signaux.
- On peut étudier l’effet de différentes moyennes périodiques.
- Les indicateurs de tendance peuvent être ajoutés pour éviter les transactions à contre-courant
- Le stop loss peut être déplacé en proportion plutôt qu’en valeur fixe
- Peut être combiné avec des paramètres d’ajustement dynamique de l’indicateur de volatilité
Résumer
Cette stratégie est globalement une stratégie de trading bi-équilibrée typique. Elle utilise des points de retournement de tendance de jugement de croisement des équilibres rapides et lents, définit les risques de contrôle de stop-loss, est simple, pratique, facile à comprendre et convient aux débutants.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72
//@version=5
strategy("300% STRATEGY", overlay=true, margin_long=10, margin_short=10)
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long) // Enter long
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short) // Enter short
if (longCondition)
lastLongOrderPrice := close
if (shortCondition)
lastShortOrderPrice := close
// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170 // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150 // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170 // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150 // 100 USDT lower than the last short order price
// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)