Combinaison d'indicateurs MACD et stratégie DEMA

Aperçu

Cette stratégie est connue sous le nom de stratégie combinée DEMA MACD. Elle combine l’indicateur moyen DEMA et l’indicateur MACD pour envoyer des signaux d’achat et de vente en utilisant la confirmation du double indicateur. Son idée principale est d’utiliser simultanément l’indicateur de tendance DEMA et l’indicateur de dynamique MACD pour effectuer une confirmation multiple, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances stratégiques en améliorant la précision du signal.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur une combinaison de l’indicateur DEMA et de l’indicateur MACD. Les principes sont les suivants:

1. La moyenne de la DEMA du 21e jour est calculée comme un signal d’achat lorsqu’elle traverse la moyenne de la DEMA au cours de la clôture et comme un signal de vente lorsqu’elle la traverse.

2. Calculer la différence de l’indicateur MACD et ajouter des paramètres optionnels pour contrôler si une différence de MACD supérieure à 0 est requise comme confirmation supplémentaire d’un signal d’achat.

3. Lors de l’apparition d’un signal d’achat en ligne moyenne DEMA, si une confirmation supplémentaire est activée lorsque la différence MACD est supérieure à 0, il faut attendre que la différence MACD se transforme en valeur positive pour déclencher un véritable signal d’achat.

4. Si un signal de vente est émis par DEMA en ligne, le signal de vente est émis directement, sans confirmation supplémentaire de la part du MACD.

Grâce à cette combinaison de deux indicateurs, il est possible d’utiliser la ligne moyenne DEMA pour déterminer la direction de la tendance, tout en utilisant le décalage MACD pour déterminer si la tendance est en cours au début de la tendance, afin d’éviter les hypothèses erronées et d’augmenter la marge bénéficiaire. La différence MACD supérieure à 0 confirme l’achat de la stratégie uniquement pendant la période de croissance de l’indice, et la ligne moyenne DECL confirme rapidement la vente de la stratégie pour arrêter les pertes à temps.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie combinée à la moyenne DEMA et à l’indicateur MACD se reflètent principalement dans les aspects suivants:

1. DEMA réagit plus rapidement aux changements de tendance et évite de tomber dans le piège des chocs.

2. La différence du MACD supérieure à 0 confirme le filtrage des fausses signaux et permet d’acheter uniquement au début de la tendance, élargissant ainsi la marge de profit.

3. Il n’y a pas besoin de confirmation de la MACD pour vendre directement la DECL, ce qui permet de réduire rapidement les pertes et de conserver au maximum les bénéfices.

4. Les deux indicateurs s’authentifient mutuellement pour améliorer l’exactitude du signal et réduire la probabilité d’une transaction erronée.

5. L’optimisation des paramètres est large et peut être adaptée à différents environnements de marché en ajustant les paramètres.

Analyse des risques

La stratégie présente principalement les risques suivants:

1. La sensibilité des réactions DEMA est également plus susceptible de produire des signaux erronés, ce qui nécessite une validation par l’indicateur MACD.

2. Les indicateurs MACD sont en retard et risquent de manquer le meilleur moment pour acheter. Il est recommandé d’utiliser d’autres indicateurs de précurseur.

3. Selon l’optimisation des paramètres, l’adaptation des différents paramètres aux différents marchés varie. Il faut faire un retour d’expérience continu pour trouver les paramètres optimaux.

4. Risque de corrélation sérialisée. DEMA et MACD s’appuient sur les calculs d’EMA, la corrélation est élevée et l’exactitude du signal est douteuse.

La solution est la suivante:

1. L’ajout de vérifications d’autres indicateurs et la construction de combinaisons d’indicateurs multiples réduisent la probabilité d’erreur.

2. Essayez de remplacer le MACD par des indicateurs de premier plan tels que BB, KD, etc. pour capturer des points d’achat à l’avance.

3. Mettre en place un mécanisme d’optimisation et de mise à jour des paramètres pour évaluer leur santé en temps réel.

4. Essayez d’introduire des indicateurs non pertinents, comme les indicateurs de choc, qui réduisent le risque de corrélation.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée principalement dans les directions suivantes:

1. Essayez de modifier les paramètres de DEMA pour trouver la combinaison optimale de paramètres. La sensibilité des paramètres DEMA affecte directement la stratégie.

2. Augmentation du mécanisme d’arrêt des pertes. Actuellement, la stratégie repose uniquement sur les signaux d’arrêt de vente DECL, qui peuvent être configurés comme arrêt mobile ou arrêt en pourcentage.

3. L’ajout d’autres indicateurs prédécesseurs remplace le MACD, pour rechercher des signaux plus précoces. Par exemple, les lignes de Brin, KDJ, etc.

4. L’introduction d’indicateurs non pertinents pour augmenter la stabilité de la stratégie, tels que l’ajout de volumes de transactions, d’indicateurs de choc, etc.

5. Construire des mécanismes d’optimisation et de mise à jour des paramètres, évaluer en temps réel la santé des paramètres et ajuster automatiquement les paramètres.

Résumer

Cette stratégie utilise la combinaison de l’indicateur moyen DEMA et de l’indicateur MACD pour la confirmation et l’émission de signaux d’achat et de vente. Elle a une plus grande sensibilité et une plus grande précision du signal par rapport à un seul indicateur.