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Stratégie de négociation de bougies basée sur un modèle interactif

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21-12-2023 à 10h55,06
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux d'achat et de vente basés sur des modèles de bougies et des modèles interactifs.

La logique de la stratégie

La stratégie identifie principalement les modèles de chandeliers suivants:

  1. Marubozu haussier: Fermer plus haut qu'ouvrir avec un corps réel court
  2. Marteau inversé: ouvrir près de haut et fermer près de bas
  3. Doji Star: la bougie précédente croise la bougie actuelle du doji

En conjonction avec la reconnaissance de modèles, les niveaux de support et de résistance sont définis.

  1. Quand un Marubozu haussier apparaît au-dessus du niveau de résistance, un signal d'achat est généré
  2. Quand un marteau inversé apparaît sous le niveau de support, un signal de vente est déclenché

Ce filtrage combiné permet d'éviter les faux signaux et rend les décisions de négociation plus fiables.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Combine les schémas graphiques et les indicateurs pour des signaux plus robustes
  2. Les niveaux de support/résistance évitent les coups de fouet inutiles
  3. Les modèles de chandeliers sont simples à comprendre et à mettre en œuvre
  4. Paramètres personnalisables adaptés aux différents environnements du marché

Dans l'ensemble, la stratégie est relativement simple et pratique pour tester des idées et aider le trading manuel.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

  1. Les modèles de chandeliers peuvent être trompeurs et donner de mauvais signaux.
  2. Des niveaux de support/résistance faibles ont une incidence négative sur les performances
  3. Incapable de gérer les événements du cygne noir et la grande volatilité
  4. Insuffisance des données de backtest menant à des résultats surestimés

Les mesures d'atténuation impliquent principalement une vérification stricte des paramètres, un réglage de support/résistance et l'intégration de stop-loss pour contrôler le risque.

Des possibilités d'amélioration

Certaines façons d'améliorer la stratégie:

  1. Incorporer plus de détections de modèles de bougies pour plus de signaux commerciaux
  2. Optimiser les méthodes de calcul du support/résistance pour mieux s'adapter aux tendances du marché
  3. Ajouter des indicateurs secondaires tels que la distance moyenne mobile, les changements de volume pour compléter les décisions
  4. Introduire l'apprentissage automatique pour déterminer de manière autonome les caractéristiques des modèles de graphiques

Ces améliorations peuvent aider à automatiser le réglage de la stratégie et à rendre les décisions commerciales plus intelligentes pour gérer des marchés de plus en plus complexes.

Conclusion

Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie simple et pratique bien adaptée aux traders individuels pour tester des idées et aider à prendre des décisions. Les signaux de trading sont générés en combinant des modèles de bougies et une analyse de support / résistance pour filtrer efficacement les faux signaux.

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candlestick Pattern Strategy", overlay=true)

// Input for support and resistance levels
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")

// Detecting Candlestick Patterns
isDoji = close == open
isPressure = close < open and open - close > close - open
isInvertedHammer = close > open and low == (close < open ? close : open) and close - open < 0.1 * (high - low)
isHammer = close > open and close - open > 0.6 * (high - low)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = isHammer and close > resistanceLevel
sellCondition = isInvertedHammer and close < supportLevel

// Strategy Logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plot Support and Resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")
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