Stratégie d'inversion du moment basée sur un modèle multifactoriel

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21-12-2023 à 16h26
Les étiquettes:

Résumé

La stratégie d'inversion de moment basée sur le modèle multi-facteur combine le modèle multi-facteur et la stratégie d'inversion de momentum pour obtenir des rendements plus stables et plus élevés.

Principe de stratégie

La stratégie est composée de deux sous-stratégies: 123 stratégie d'inversion et stratégie d'indicateur de confluence.

La stratégie d'inversion 123 génère des signaux de trading basés sur la hausse ou la baisse continue du prix pendant 2 jours, combinés à l'indicateur STOCH pour juger si le marché est trop froid ou trop chaud. Plus précisément, lorsque le prix augmente continuellement pendant 2 jours et que la ligne lente de 9 jours de STOCH est inférieure à 50, c'est haussier. Lorsque le prix tombe continuellement pendant 2 jours et que la ligne rapide de 9 jours de STOCH est supérieure à 50, c'est baissier.

La stratégie de l'indicateur de confluence utilise la superposition des moyennes mobiles et des oscillateurs de différents cycles pour déterminer la direction et la force de la tendance.

Enfin, la stratégie établit des positions longues ou courtes lorsque les deux signaux sont cohérents.

Analyse des avantages

La stratégie d'inversion du moment basée sur le modèle multifactoriel combine les facteurs d'inversion et les facteurs d'élan pour saisir les opportunités d'inversion tout en suivant la tendance pour éviter de fausses ruptures, ayant ainsi des taux de gain plus élevés.

En tant que source de signal de renversement, la stratégie de renversement 123 peut capturer des rendements excédentaires provenant de renversements à court terme.
L'indicateur de confluence évalue la direction et la force de la tendance afin d'éviter le risque de perte causé par un espace d'inversion trop grand.
La combinaison des deux stratégies complète dans une certaine mesure les forces et les faiblesses de l'autre et améliore la qualité du signal.
Par rapport à un modèle unique, la combinaison de plusieurs facteurs peut améliorer la stabilité des stratégies.

Analyse des risques

Bien que la stratégie d'inversion du moment basée sur le modèle multifactoriel présente certains avantages, il existe encore certains risques:

Le risque de perte résultant de l'absence d'inversion et de la reprise des prix.
Impossible de déterminer la direction lorsque deux signaux sont incohérents.
Le modèle est trop complexe avec trop de paramètres, ce qui rend difficile son ajustement et son optimisation.
Plusieurs sous-modèles doivent être surveillés simultanément, ce qui entraîne une plus grande difficulté d'exploitation et une pression psychologique.

Directions d'optimisation

La stratégie d'inversion du moment basée sur le modèle multifactoriel peut être optimisée dans les aspects suivants:

Ajuster les paramètres de la stratégie 123 d'inversion pour rendre les signaux d'inversion plus précis et plus fiables.
Ajuster les paramètres de l'indicateur de confluence pour rapprocher les tendances déterminées des tendances réelles.
Introduire des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les combinaisons de paramètres.
Ajout d'un module de gestion des positions pour rendre l'ajustement des positions plus quantitatif et systématique.
Ajoutez le module stop loss pour contrôler efficacement la perte unique en préréglant le prix stop loss.

Résumé

La stratégie d'inversion du moment basée sur le modèle multifactoriel utilise de manière complète des facteurs d'inversion et des facteurs de momentum. Sur la base de l'assurance d'une qualité de signal relativement élevée, elle obtient un taux de gain plus élevé grâce à l'empilement multifactoriel. La stratégie présente les deux avantages de la capture des opportunités d'inversion et du suivi de la tendance.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
// ================================================================
// Here is Gary`s commentary:
// Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero), 
// he modified the return value a bit:
// -9 to -1 = Bearish
// -0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
// 1 to 9 = Bullish
// The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but 
// they're divided by 10.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

Confluence(Harmonic, BuyBand, SellBand) =>
    pos = 0.0
    Price = close
    STL = round((Harmonic * 2) - 1 - 0.5)
    ITL = round((STL * 2) - 1 - 0.5)
    LTL = round((ITL * 2) - 1 - 0.5)
    HOFF = round(Harmonic / 2 - 0.5)
    SOFF = round(STL / 2 - 0.5)
    IOFF = round(ITL / 2 - 0.5)
    xHavg = sma(Price, Harmonic)
    xSavg = sma(Price, STL)
    xIavg = sma(Price, ITL)
    xLavg = sma(Price, LTL)
    xvalue2 = xSavg - xHavg[HOFF]
    xvalue3 = xIavg - xSavg[SOFF]
    xvalue12 = xLavg - xIavg[IOFF]
    xmomsig = xvalue2 + xvalue3 + xvalue12
    xLavgOHLC = sma(ohlc4, LTL - 1)
    xH2 = sma(Price, Harmonic - 1)
    xS2 = sma(Price, STL - 1)
    xI2 = sma(Price, ITL - 1)
    xL2 = sma(Price, LTL - 1)
    DerivH = (xHavg * 2) - xHavg[1]
    DerivS = (xSavg * 2) - xSavg[1]
    DerivI = (xIavg * 2) - xIavg[1]
    DerivL = (xLavg * 2) - xLavg[1]
    SumDH = Harmonic * DerivH
    SumDS = STL * DerivS
    SumDI = ITL * DerivI
    SumDL = LTL * DerivL
    LengH = Harmonic - 1
    LengS = STL - 1
    LengI = ITL - 1
    LengL = LTL - 1
    N1H = xH2 * LengH
    N1S = xS2 * LengS
    N1I = xI2 * LengI
    N1L = xL2 * LengL
    DRH = SumDH - N1H
    DRS = SumDS - N1S
    DRI = SumDI - N1I
    DRL = SumDL - N1L
    SumH = xH2 * (Harmonic - 1)
    SumS = xS2 * (STL - 1)
    SumI = xI2 * (ITL - 1)
    SumL = xLavgOHLC * (LTL - 1)
    xvalue5 = (SumH + DRH) / Harmonic
    xvalue6 = (SumS + DRS) / STL
    xvalue7 = (SumI + DRI) / ITL
    xvalue13 = (SumL + DRL) / LTL
    value9 = xvalue6 - xvalue5[HOFF]
    value10 = xvalue7 - xvalue6[SOFF]
    value14 = xvalue13 - xvalue7[IOFF]
    xmom = value9 + value10 + value14
    HT = sin(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360)
    HTA = sin(xHavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xHavg * 2 * 3.14 / 360)
    ST = sin(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360)
    STA = sin(xSavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xSavg * 2 * 3.14 / 360)
    IT = sin(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360)
    ITA = sin(xIavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xIavg * 2 * 3.14 / 360)
    xSum = HT + ST + IT
    xErr = HTA + STA + ITA
    Condition2 = (((xSum > xSum[SOFF]) and (xHavg < xHavg[SOFF])) or ((xSum < xSum[SOFF]) and (xHavg > xHavg[SOFF])))
    Phase = iff(Condition2 , -1 , 1)
    xErrSum = (xSum - xErr) * Phase
    xErrSig = sma(xErrSum, SOFF)
    xvalue70 = xvalue5 - xvalue13
    xvalue71 = sma(xvalue70, Harmonic)
    ErrNum = iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 1,
                  iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 2, 
                     iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 2,
                         iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 3,
                          iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -1,
                             iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -2,
                              iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -2,
                                 iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -3, 0))))))))

    momNum = iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig , 1,
              iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, 2,
               iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, 2,
                 iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, 3,
                  iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, -1,
                   iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, -2,
                     iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, -2,
                      iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig, -3, 0))))))))
    
    TCNum =  iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 1,
              iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 2,
               iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 2,
                 iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 3,
                  iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -1,
                   iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -2,
                     iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -2,
                      iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -3,0))))))))
    
    value42 = ErrNum + momNum + TCNum
    Confluence = iff (value42 > 0 and xvalue70 > 0, value42,
                  iff (value42 < 0 and xvalue70 < 0, value42,
                   iff ((value42 > 0 and xvalue70 < 0) or (value42 < 0 and xvalue70 > 0), value42 / 10, 0)))
    Res1 = iff (Confluence >= 1, Confluence, 0)
    Res2 = iff (Confluence <= -1, Confluence, 0)
    Res3 = iff (Confluence == 0, 0, iff (Confluence > -1 and Confluence < 1, 10 * Confluence, 0))
    pos := iff(Res2 >= SellBand and Res2 != 0, -1,
	         iff(Res1 <= BuyBand and Res1 != 0, 1, 
    	      iff(Res3 != 0, 2, nz(pos[1], 0))))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Confluence", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Harmonic = input(10, minval=1)
BuyBand = input(9)
SellBand = input(-9)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posConfluence = Confluence(Harmonic, BuyBand, SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posConfluence == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posConfluence == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés