Stratégie combinée d'inversion de prix RSI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise une combinaison d’une stratégie de reprise des prix et d’un indicateur relativement faible (RSI) pour déterminer la tendance et une combinaison organique d’un jugement de surachat et de survente. La partie de reprise des prix est utilisée pour déterminer si un signal de reprise est apparu et la partie du RSI est utilisée pour déterminer si le marché est surachat et vendu.
Principe de stratégie
La partie du revirement de prix utilise la forme 123 pour déterminer le revirement de prix. Plus précisément, un signal d’achat est généré lorsque le prix de clôture est inférieur au prix de clôture du jour précédent pendant 2 jours consécutifs et que la ligne de basse voie de l’indicateur aléatoire est supérieure à 50 le jour 9 et un signal de vente est généré lorsque le prix de clôture est supérieur au prix de clôture du jour précédent pendant 2 jours consécutifs et que la ligne de haute voie de l’indicateur aléatoire est inférieure à 50 le jour 9.
Le RSI détermine si le marché est en sur-achat ou en sur-vente en fonction de l’indice de force relative supérieur à 70 ou inférieur à 30. Un RSI supérieur à 70 est un signal de sur-achat et un RSI inférieur à 30 est un signal de survente.
Enfin, le signal de revers du cours et le signal RSI effectuent un calcul logique de coude à coude. C’est-à-dire qu’ils produisent un signal de transaction réel lorsqu’ils entrent sur le marché en tant que signal d’achat ou de vente. Cela permet de filtrer efficacement les faux signaux d’un seul indicateur et d’améliorer la qualité du signal.
Avantages stratégiques
- Une approche intégrée de la détection multi-indicateurs pour filtrer efficacement les faux signaux
Cette stratégie utilise à la fois l’indicateur de forme de prix et l’indicateur de survente de survente, deux signaux qui doivent être synchronisés pour être mis sur le marché. Cela permet de filtrer au maximum les faux signaux que peut produire un seul indicateur et d’assurer la fiabilité de chaque signal de mise sur le marché.
- Les échanges sont principalement inversés et tendent à être secondaires.
La partie inverse des prix utilise la forme 123 pour juger de l’inversion. C’est une méthode de trading inverse typique. En même temps, l’indicateur RSI peut juger de la tendance et jouer un rôle de confirmation auxiliaire.
- Paramètres simples, facile à utiliser sur le disque
La stratégie utilise seulement deux indicateurs courants, avec un nombre modéré de paramètres. La structure globale de la stratégie est concise et claire, les opérations sur le marché réel ne sont pas difficiles et sont faciles à maîtriser.
Analyse des risques
- Le risque d’échec inverse
Il n’est pas possible d’éviter complètement la probabilité d’échec d’une transaction de revers de prix. C’est le cas lorsque le prix forme un signal 123, mais se retourne ensuite. Cela entraîne l’échec de la transaction.
- Risques liés à la fréquence des transactions
Les stratégies elles-mêmes ont des critères de jugement plus laxistes et sont plus susceptibles de générer plus de signaux de transaction. Si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent entraîner une fréquence d’opération trop élevée, augmentant les frais de transaction et la pression psychologique.
- RSI de la fourchette défectueux
L’indicateur RSI prend par défaut la zone de survente de 30 à 70. Ce n’est qu’un paramètre d’expérience, et il est facile de manquer le bon signal ou de donner le mauvais signal si les conditions réelles ne sont pas conformes.
Résolution des risques
Adapter la taille des positions et contrôler les pertes ponctuelles.
Augmentation des conditions de filtrage et réduction de la fréquence des transactions.
Tester la dynamique de réajustement du RSI après différents marchés, en définissant des valeurs raisonnables.
Optimisation de la stratégie
- Augmenter le jugement sur les moyennes mobiles
En ajoutant une règle de mesure de la moyenne mobile sur la base existante, il est possible de filtrer dans une certaine mesure les bruits de petite envergure.
- Optimiser le paramètre RSI
Le test a été réalisé en analysant les données historiques pour déterminer la meilleure combinaison de paramètres permettant au RSI de surbouder.
- Évaluation du ratio bénéfice/bénéfice comme sortie de position
En plus de la méthode de stop loss existante, il est possible d’ajouter un mécanisme de sortie de la relation profit/stop loss pour verrouiller les bénéfices.
Résumer
La stratégie utilise le jugement de retour de prix et le jugement de l’indicateur RSI double confirmation, pour réaliser un esprit de négociation complémentaire à la tendance dominante de retour. La configuration des paramètres est simple et facile à maîtriser en direct.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
xRSI = rsi(close, Length)
pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )