Stratégie de momentum de rupture des bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise les courbes de Boehringer pour déterminer la direction de la tendance du marché, en combinant les signaux de l’indicateur RSI pour obtenir une opération de rupture de la dynamique de la poursuite de la chute. L’idée de base est la suivante: voir la rupture lorsque le prix franchit la courbe de Boehringer et voir la chute lorsque le prix franchit la courbe de Boehringer.
Principe de stratégie
L’indicateur de la courroie de Brin indique que le marché entre dans une tendance haussière lorsque le prix se déplace vers le haut, ce qui signifie que le marché entre dans une tendance haussière, ce qui est filtré par l’indicateur RSI, générant un signal d’achat lorsque le RSI est supérieur à 60; L’indicateur de la courroie de Brin indique que le marché entre dans une tendance baissière lorsque le prix se déplace vers le bas, ce qui est filtré par l’indicateur RSI, générant un signal de vente lorsque le RSI est inférieur à 40
Il faut mettre en place un arrêt de perte après l’entrée pour éviter que les pertes ne s’accroissent.
Les conditions de sortie sont les suivantes: le prix revient au niveau de la courbe de Brünn, le prix revient au niveau de la courbe de Brünn, et le prix revient au niveau de la courbe de Brünn.
Analyse des avantages
L’indicateur de la ceinture de Brin permet de déterminer les principales tendances du marché et de capturer les points de basculement. En combinaison avec le filtre de l’indicateur RSI, la fiabilité du signal est améliorée.
Le mode de fonctionnement de la chasse à l’étouffement peut générer des gains supplémentaires.
Les points d’arrêt permettent de contrôler le risque.
Analyse des risques
L’indicateur de la ceinture de Brin n’est pas très efficace pour évaluer la situation et peut générer de faux signaux.
Une mauvaise configuration des points de rupture peut entraîner une augmentation des pertes.
Les transactions sont fréquentes et sujettes à des frais de transaction et à des points de glissement.
Les jugements des signaux de rupture doivent être mis à jour à temps, sinon vous risquez de manquer le meilleur moment pour entrer.
Direction d’optimisation
Combiné à d’autres indicateurs, il permet de juger de la fiabilité d’un signal de rupture de l’indicateur de la bande de Brin, comme le volume des transactions, la moyenne mobile, etc.
Ajustez dynamiquement les paramètres de la bande de Bryn pour optimiser la performance des indicateurs.
Optimisation de la position des arrêts. Des méthodes telles que le suivi des arrêts, le pourcentage d’arrêt, etc. Réduire les pertes inutiles.
Résumer
La stratégie est clairement pensée dans son ensemble et permet un suivi dynamique des tendances en fonction des tendances du marché et du filtrage de l’indicateur RSI à l’aide d’une courbe de Brin. Elle présente les caractéristiques suivantes: les opérations fréquentes, les pertes rapides, les traders qui recherchent des gains excessifs.
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-Stoxguru",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
source = close
start = timestamp (2007, 1,1,0,0)
end = timestamp (2021,11,05,0,0)
stop_level = (high[1]-low[1])
profit_level = (high[1]-low[1])
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation")
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
band=upper-lower
stop_loss=low-atr(14)
if time >= start
// and time < end
strategy.entry("Long", strategy.long, when = crossover(source, upper) and rsi(close,14)>=60 and rsi(close,14)<=70)
// strategy.entry("Long", strategy.long, when = crossover(source, upper) and rsi(close,14)>60 and band<200)
// strategy.exit("SL", "Long", stop=stop_loss)
strategy.close(id="Long", when=crossunder(close, basis))
strategy.entry("Short", strategy.short, when = crossunder(source, lower) and rsi(close,14)<=40 and rsi(close,14)>=35)
strategy.close(id="Short", when=crossover(close, basis))
// strategy.entry("Short", strategy.short, when = crossunder(source, lower) and rsi(close,14)<40 and band<200)
// plot(upper-lower, color=color.purple,title= "DIFF",style=plot.style_linebr)
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
// fill(p1, p2)
BW = ((upper - lower)) / basis * 100
plot(BW, title="Bollinger bandwidth", color=color.red)