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Stratégie du scalper de tendance Quad MA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-22 à 14h45
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Résumé

La stratégie Quad MA Trend Scalper est une stratégie de suivi de tendance qui utilise 4 moyennes mobiles de différentes périodes pour générer des signaux d'achat et de vente.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise deux groupes de moyennes mobiles. Le premier groupe se compose des moyennes mobiles rapides - Longueur1 période MA1 et Longueur2 période MA2, le croisement entre lesquels génère des signaux de trading. Le second groupe se compose des moyennes mobiles longues - Longueur1 période MA3 et Longueur2 période MA4, qui détermine la direction de la tendance à long terme.

Les positions longues ne sont ouvertes que lorsque les MAs rapides (MA1 et MA2) présentent un croisement doré ET que les MAs longues (MA3 et MA4) suggèrent une tendance à la hausse (MA3 au-dessus de MA4).

La position longue sera fermée lorsque le MA1 rapide franchit le niveau inférieur au MA3 lent, ce qui suggère un renversement de tendance à court terme.

La logique des shorts est symétrique et omise ici.

Cette conception permet à la stratégie de suivre efficacement la direction de la tendance et d'éviter d'être piégée dans les marchés à plage.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation de plusieurs MAs améliore la fiabilité du signal et évite les coupes de fouet.

  2. L'analyse des délais allant de long terme à court terme facilite le suivi efficace des tendances.

  3. Le stop loss à court terme aide à limiter les pertes d'une seule transaction.

  4. Convient pour les opérations à effet de levier élevé et avec une bonne rentabilité.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

  1. La divergence entre les MAs longs et courts peut entraîner de mauvaises transactions, qui doivent être identifiées à l'avance pour une sortie anticipée.

  2. La stratégie est sensible au réglage des paramètres. Des paramètres inappropriés peuvent entraîner un sur-échange ou des retards de signal. Une optimisation multiple est nécessaire pour trouver l'optimum.

  3. Avec un effet de levier élevé, l'utilisation du capital doit être contrôlée pour éviter les appels de marge.

Directions d'optimisation

Quelques façons d'optimiser la stratégie:

  1. Ajouter des indicateurs de volatilité pour évaluer le niveau de volatilité afin d'améliorer le timing.

  2. Ajouter des indicateurs de volume aux écarts commerciaux avec un volume élevé authentique.

  3. Optimiser les longueurs MA par des tests itératifs pour trouver l'optimum global.

  4. Examinez les signaux à travers les délais pour une meilleure confirmation du signal.

Conclusion

Le quad MA Trend Scalper est une stratégie typique de suivi des tendances. Il utilise deux groupes de MA pour déterminer la direction de la tendance et entrer dans des positions le long de la tendance principale. Les bénéfices sont capturés rapidement en utilisant les MA rapides. La logique est simple et le risque est facile à contrôler, ce qui le rend adapté au trading à haute fréquence.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-10 10:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Quad MA Trend Scalper Backtest", shorttitle="QMA BACKTEST", overlay=true, pyramiding = 100)

//
//INPUTS
//

price = close
exponential = input(false, title="Exponential MA")
longexponential = input(true, title="Long Exponential MA")
src = input(close, title="Source")

length1 = input(13, title="MA Fast")
length2 = input(21, title="MA Slow")

longlength1 = input(54, title="Long MA 1")
longlength2 = input(84, title="Long MA 2")

//
//MAs
//

ma1 = exponential ? ema(src, length1) : sma(src, length1)
ma2 = exponential ? ema(src, length2) : sma(src, length2)
ma3 = longexponential ? ema(src, longlength1) : sma(src, longlength1)
ma4 = longexponential ? ema(src, longlength2) : sma(src, longlength1)

plot(ma1, color = black, linewidth = 2)
plot(ma2, color = red, linewidth = 2)
plot(ma3, color = blue, linewidth = 2)
plot(ma4, color = green, linewidth = 5)

long1 = crossover(ma1, ma2) and ma3 > ma4
long2 = crossover(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short1 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short2 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 > ma4

//plotshape(long1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(long2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=red, size=size.tiny)
//plotshape(short1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(short2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.tiny)

//
//STRATEGY
//

//LONG
if (crossover(ma1, ma2) and ma1>ma4)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    
strategy.close("Long", when = crossunder(ma1, ma3))

//SHORT

if (crossunder(ma1, ma2) and ma1<ma4)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

strategy.close("Short", when = crossover(ma1, ma3))
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