Résultats de l'analyse

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-22 à 14h29
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance qui utilise une combinaison d'indice de force relative (RSI) et de volume pour identifier la direction de la tendance et suivre les tendances.

Utilisation d'une moyenne mobile pondérée par volume pour calculer la ligne médiane et incorporation d'informations sur le volume pour déterminer le point médian de tendance
Mise en place d'une zone d'achat et d'une zone de vente basée sur la ligne médiane
Utilisation de l'information RSI pour ajuster la fourchette de zone d'achat et de zone de vente
Définition de l'arrêt des pertes et de la prise de bénéfices après l'entrée dans les zones d'achat/de vente
Disposant d'un mécanisme de rentrée

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise les indicateurs et paramètres suivants:

Midline: Moyenne mobile pondérée par volume des prix les plus élevés et les plus bas dans certaines périodes pour déterminer le point médian de la tendance
RSI: Indice de résistance relative calculé sur certaines périodes, converti en plage 0-1.
Zone d'achat: ligne moyenne plus montant ajusté RSI à un certain ratio, entrée longue lorsque le prix entre
Zone de vente: ligne médiane moins montant ajusté du RSI à un certain ratio, entrée à découvert lorsque le prix entre
Prenez la ligne de profit: ligne moyenne
Ligne de stop-loss: un certain pourcentage en dessous de la zone d'achat/au-dessus de la zone de vente

Lorsque le prix entre dans la zone d'achat ou de vente, un ordre de direction correspondant sera ouvert. Les lignes de stop loss et de take profit sont ensuite définies. Lorsque le take profit ou le stop loss est déclenché, la position sera fermée. Un mécanisme de réentrée est également défini afin que de nouveaux ordres puissent être ouverts lorsque le signal est déclenché à nouveau si configuré.

Les avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

Utilisation à la fois de l'indicateur RSI et du volume pour identifier les tendances, amélioration de la précision
L'ajustement paramétrifié du RSI permet à la zone achat/vente de mieux s'adapter à la tendance réelle
Les informations sur le volume accordent une plus grande pondération aux actions de prix, ce qui rend la ligne médiane plus précise
Disposer d'un mécanisme de stop loss pour contrôler les risques
Permet la réentrée, réduisant les risques de fausses fuites

Les risques

Il y a aussi des risques:

Les paramètres RSI et de volume inappropriés peuvent affecter la précision de la zone d'achat/de vente
La ligne médiane peut ne pas déterminer avec précision la tendance, provoquant une fausse rupture
Le stop loss trop large peut entraîner des pertes plus élevées
La réintroduction peut entraîner une survente

Les solutions:

Ajuster l'indice de résistance et le cycle de volume en fonction des conditions du marché
Utiliser d'autres indicateurs pour vérifier les signaux d'achat/de vente
Resserrer le stop-loss pour limiter les pertes
Limiter les transactions par jour pour éviter une survente

Optimisation

Cette stratégie peut être optimisée par:

Essayez d'autres indicateurs pour vérifier les signaux, par exemple le chandelier, les indicateurs de volatilité, etc.
Ajout de mécanismes de dimensionnement des positions, par exemple les gagnants pyramidaux
Utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer la précision des zones d'achat/de vente
Évaluation des paramètres optimaux pour le stop loss et le take profit
Les paramètres doivent être testés et optimisés séparément pour différents produits

Conclusion

En conclusion, il s'agit d'une stratégie quantitative de suivi de tendance utilisant des indicateurs de volume et de RSI. Il dispose d'un système de vérification double pour identifier les signaux, d'un mécanisme de stop-loss / profit pour contrôler les risques et d'un mécanisme de réentrée pour améliorer la rentabilité. Avec le réglage des paramètres et l'optimisation des algorithmes, il peut devenir une stratégie de trading de tendance très pratique.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// © YinYangAlgorithms

//@version=5
strategy("YinYang RSI Volume Trend Strategy", shorttitle="YinYang RSVT Strategy", overlay=true )
// ~~~~~~~~~~~ INPUTS ~~~~~~~~~~~ //
len = input.int(80, "Trend Length:", tooltip="How far back should we span this indicator?\nThis length effects all lengths of the indicator")
purchaseSrc = input.source(close, "Purchase Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to exit the purchase zone for a purchase to happen?")
exitSrc = input.source(close, "Exit Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to hit a exit condition to stop the trade (Take profit, Stop Loss or hitting the other sides Purchase Zone)?")
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take Profit", tooltip="Should we take profit IF we cross the basis line and then cross it AGAIN?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop Loss", tooltip="Stop loss will ensure you don't lose too much if its a bad call")
stopLossMult = input.float(0.1, "Stoploss Multiplier %:", tooltip="How far from the purchase lines should the stop loss be")
resetCondition = input.string("Entry", "Reset Purchase Availability After:", options=["Entry", "Stop Loss", "None"],
 tooltip="If we reset after a condition is hit, this means we can purchase again when the purchase condition is met. \n" +
 "Otherwise, we will only purchase after an opposite signal has appeared.\n" +
 "Entry: means when the close enters the purchase zone (buy or sell).\n" +
 "Stop Loss: means when the close hits the stop loss location (even when were out of a trade)\n" +
 "This allows us to get more trades and also if our stop loss initally was hit but it WAS a good time to purchase, we don't lose that chance.")

// ~~~~~~~~~~~ VARIABLES ~~~~~~~~~~~ //
var bool longStart = na
var bool longAvailable = na
var bool longTakeProfitAvailable = na
var bool longStopLoss = na
var bool shortStart = na
var bool shortAvailable = na
var bool shortTakeProfitAvailable = na
var bool shortStopLoss = na

resetAfterStopLoss = resetCondition == "Stop Loss"
resetAfterEntry = resetCondition == "Entry"

// ~~~~~~~~~~~ CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
// Mid Line
midHigh = ta.vwma(ta.highest(high, len), len)
midLow = ta.vwma(ta.lowest(low, len), len)
mid = math.avg(midHigh, midLow)
midSmoothed = ta.ema(mid, len)

//Volume Filtered
avgVol = ta.vwma(volume, len)
volDiff = volume / avgVol
midVolSmoothed = ta.vwma(midSmoothed * volDiff, 3)

//RSI Filtered
midDifference = ta.sma(midHigh - midLow, len)
midRSI = ta.rsi(midVolSmoothed, len) * 0.01
midAdd = midRSI * midDifference

//Calculate Zones
purchaseZoneHigh = midSmoothed + midAdd
purchaseZoneLow = midSmoothed - midAdd
purchaseZoneBasis = math.avg(purchaseZoneHigh, purchaseZoneLow)

//Create Stop Loss Locations
stopLossHigh = purchaseZoneHigh * (1 + (stopLossMult * 0.01))
stopLossLow = purchaseZoneLow * (1 - (stopLossMult * 0.01))

// ~~~~~~~~~~~ PURCHASE CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
//Long
longEntry = ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneLow)
longStart := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) and longAvailable
longAvailable := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) or (resetAfterStopLoss and longStopLoss) or (resetAfterEntry and longEntry) ? true : longStart ? false : longAvailable[1]
longEnd = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneHigh)
longStopLoss := ta.crossunder(exitSrc, stopLossLow)
longTakeProfitAvailable := ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : longEnd ? false : longTakeProfitAvailable[1]
longTakeProfit = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) and longTakeProfitAvailable

//Short
shortEntry = ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneHigh)
shortStart := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) and shortAvailable
shortAvailable := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) or (resetAfterStopLoss and shortStopLoss) or (resetAfterEntry and shortEntry)? true : shortStart ? false : shortAvailable[1]
shortEnd = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneLow)
shortStopLoss := ta.crossover(exitSrc, stopLossHigh)
shortTakeProfitAvailable := ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : shortEnd ? false : shortTakeProfitAvailable[1]
shortTakeProfit = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) and shortTakeProfitAvailable

// ~~~~~~~~~~~ PLOTS ~~~~~~~~~~~ //
shortLine = plot(purchaseZoneHigh, color=color.green)
shortStopLossLine = plot(stopLossHigh, color=color.green) //color=color.rgb(0, 97, 3)
fill(shortLine, shortStopLossLine, color = color.new(color.green, 90))
plot(purchaseZoneBasis, color=color.white)
longLine = plot(purchaseZoneLow, color=color.red)
longStopLossLine = plot(stopLossLow, color=color.red) //color=color.rgb(105, 0, 0)
fill(longLine, longStopLossLine, color=color.new(color.red, 90))

// ~~~~~~~~~~~ STRATEGY ~~~~~~~~~~~ //
if (longStart)
    strategy.entry("buy", strategy.long)
else if (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit))
    strategy.close("buy")

if (shortStart)
    strategy.entry("sell", strategy.short)
else if (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    strategy.close("sell")

// ~~~~~~~~~~~ ALERTS ~~~~~~~~~~~ //
if longStart or (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit)) or shortStart or (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    alert("{{strategy.order.action}} | {{ticker}} | {{close}}", alert.freq_once_per_bar)

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