Stratégie d'ajout de position dynamique

Aperçu

La stratégie d’hypothèque dynamique atteint son objectif de compensation de la perte en réduisant le coût moyen en cas de perte. Lorsque les conditions d’hypothèque sont déclenchées par les prix, la stratégie augmente la quantité et l’intervalle d’hypothèques successives, tout en définissant le nombre maximal d’hypothèques, pour éviter le risque d’hypothèques illimitées.

Principe de stratégie

La logique de cette stratégie est la suivante:

1. Achat de position: si le portefeuille est égal à 0, la position est ouverte au prix indiqué.

2. Conditions de mise en position: la mise en position est déclenchée si le nombre de mises en position actuelles est inférieur au nombre maximal de mises en position et si le prix est inférieur à la baisse prévue du prix de la position précédente.

3. Mode d’accumulation: le nombre d’accumulation est augmenté par un coefficient d’agrandissement du nombre précédent et l’intervalle d’accumulation est diminué par un coefficient d’agrandissement de l’intervalle précédent.

4. Conditions de stop-loss: Si une marge de profit prédéterminée sur le prix moyen de la position est déclenchée, la position entière est stoppée.

Ainsi, lorsque le marché est défavorable, la stratégie peut réduire le coût de détention des positions en augmentant le risque, tout en récupérant des gains supplémentaires tout en rétablissant les pertes. Lorsque la situation se transforme à la hausse, les conditions d’arrêt sont déclenchées et toutes les positions sont rentables.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la réduction du coût moyen par le biais de l’accumulation de stocks, et dans la possibilité d’obtenir des gains plus importants en tolérant certaines pertes, ce qui est particulièrement évident dans le marché haussier. Plus précisément, il y a principalement les avantages suivants:

1. Il permet de réduire considérablement le coût de la tenue de position et de renforcer la capacité de résistance aux pertes. Lorsque le prix se redresse, la stratégie augmente la position, ce qui permet de diluer le sodium de l’aluminium singulier précédemment acheté à un prix plus élevé et de réduire le coût total.

2. Augmentation de l’espace de profit. Après avoir réduit les coûts, l’espace de profit est élargi tant que les prix rebondissent, ce qui laisse la place à la marge.

3. La logique de mise en place est flexible et personnalisable. Les stratégies permettent de définir des paramètres tels que l’ampleur, la quantité et l’intervalle de mise en place, que l’utilisateur peut ajuster en fonction de ses propres préférences.

4. Le risque est contrôlable, le plafond de mise est fixé. Le plafond de mise maximal permet à la stratégie de ne pas prendre de positions à l’infini, ce qui permet de contrôler le risque.

Analyse des risques

Bien que la stratégie offre plus de marge de profit en augmentant les positions, il existe des risques auxquels il faut faire attention:

1. Risque de perte. La stratégie est basée sur la prise de risque en supposant une certaine perte. Si la situation reste négative, les pertes peuvent s’étendre.

2. Risque de dépréciation. Dans des conditions extrêmes, les prix peuvent dépasser la capacité de résistance de la stratégie. Cela nécessite une configuration raisonnable des paramètres d’hypothèque et des points de rupture.

3. La réaction n’est pas précoce. La réaction du prix ne déclenche pas nécessairement la rupture, et la rupture est un shortcut de la stratégie.

4. Les paramètres de configuration des risques. Les paramètres de configuration incorrects, tels que le coefficient de mise en place, le stop-loss, peuvent entraîner l’échec de la stratégie.

Ces risques peuvent être atténués par:

1. Réduire le volume des mises en réserve et maîtriser les pertes individuelles

2. Le gouvernement a décidé de réduire les intervalles entre les prélèvements et de réduire rapidement les coûts.

3. Il est facile de perdre de l’argent si le seuil de stop est trop large.

Direction d’optimisation

Compte tenu de la nature de la stratégie, qui utilise la méthode de l’hypothèque pour obtenir des gains plus importants, son orientation d’optimisation se concentre principalement sur une meilleure maîtrise des risques et de l’obtention des gains. Plus précisément, il y a les principaux axes d’optimisation suivants:

1. L’amélioration des algorithmes logiques de mise en place pour rendre la mise en place plus intelligente et adaptée aux conditions.

2. Optimisation de l’arrêt des balles pour un arrêt plus efficace. Il peut être combiné avec l’arrêt mobile, l’arrêt par lots, etc., pour réduire l’impossibilité d’arrêter le rebond.

3. L’introduction d’algorithmes d’apprentissage automatique permettant l’optimisation de l’adaptation des paramètres. Les paramètres clés ne sont plus statiques, mais s’adaptent en fonction de la situation en temps réel et de la dynamique du feedback.

4. Augmenter les mécanismes de stop-loss et contrôler les pertes maximales. Les méthodes de stop-loss peuvent prendre en compte les stop-loss mobiles, les stop-loss suspendus, etc., afin d’éviter l’expansion des pertes causées par des situations extrêmes.

Résumer

Les stratégies d’hypothèque dynamique permettent de réaliser des gains plus importants en réduisant le coût moyen des investissements, en maîtrisant correctement les risques. Cette stratégie, basée sur la prise en charge d’une certaine perte, est particulièrement populaire auprès des investisseurs ayant une forte tolérance aux pertes.