Stratégie de trading à terme XBT basée sur le sentiment
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise la méthode de l’analyse de l’émotion à plusieurs périodes pour effectuer des transactions en long terme sur les contrats XBTUSD. Elle prend en compte l’ampleur des fluctuations des prix et les informations sur les prix les plus élevés et les plus bas de chaque période.
Principe de stratégie
Calculer les indices de prix maximaux, minimaux, moyens et de fluctuation des prix pour les cycles a à j (lignes K de 1 à 89)
Définition de la position normalisée du prix de clôture actuel dans la fourchette de prix (variable place) et calcul de la valeur émotionnelle pour les différentes périodes en combinant l’ampleur des fluctuations des prix pour chaque période.
La valeur émotionnelle est ajustée par une série de variables de poids (w) pour calculer la valeur émotionnelle globale (sentiment). La valeur émotionnelle reflète la moyenne des émotions du marché actuel.
L’analyse des fluctuations des valeurs émotionnelles, qui génèrent un signal de vente lorsque l’émotion passe de positive à négative; un signal d’achat lorsque l’émotion passe de négative à positive.
La taille de la variation absolue de l’humeur (variable delta), la détermination de l’intensité de l’entrée et la définition des conditions de stop-loss.
Avantages stratégiques
Il est possible d’évaluer les tendances du marché en tenant compte des émotions de différentes périodes de temps.
Le mécanisme d’ajustement des poids rend la stratégie plus stable.
Le moment de l’admission est plus précis en tenant compte de la valeur émotionnelle et des fluctuations émotionnelles.
Le prix le plus bas est associé au prix le plus élevé et au contrôle des risques par le Stop Loss Mechanism.
Risque stratégique
Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des transactions trop fréquentes ou des opportunités manquées.
La stratégie pourrait échouer en cas d’accident de Black Swan.
Les modifications de contrats et les changements de règles de négociation peuvent avoir une incidence sur la stratégie.
Le calcul des valeurs émotionnelles est basé sur des données historiques et doit être réévalué et ajusté en fonction des changements de la structure du marché.
Il est possible d’optimiser la stratégie en ajustant les paramètres tels que le poids, le cycle de négociation et la marge de stop-loss, afin de mieux s’adapter aux changements de la structure du marché. En même temps, l’optimisation de la gestion des fonds, le contrôle strict de la taille des transactions individuelles et de la position globale.
Direction d’optimisation
Continuer à élargir le cycle d’analyse pour enrichir les bases du jugement émotionnel.
L’ajout de plus d’indicateurs techniques permettant de combiner le jugement émotionnel et les indicateurs techniques.
L’analyse de l’humeur est basée sur une approche de l’apprentissage automatique.
Modifier dynamiquement les réglages de poids.
Optimiser les stratégies de stop-loss
Résumer
Cette stratégie est basée sur la philosophie de trading basée sur l’analyse émotionnelle, qui permet de juger de l’état d’esprit du marché dans son ensemble à travers des considérations intégrées à plusieurs cycles. Ses changements d’état d’esprit continus servent de base à la génération de signaux de négociation et sont complétés par des informations sur les fluctuations des prix pour déterminer le moment précis d’entrée.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Jomy
//@version=4
//2h chart BITMEX:XBTUSD
//use on low leverage 1-2x only
strategy("expected range STRATEGY",overlay=false,initial_capital=1000,precision=2)
leverage=input(1,"leverage",step=.5)
tp=input(53,"take profit %",step=1)
sl=input(7,"stoploss %",step=1)
stoploss=1-(sl/100)
plot(stoploss)
level=input(.70,"level to initiate trade",step=.02)
closelevel=input(0.0,"level to close trade",step=.02)
levelshort=input(.68,"level to initiate trade",step=.02)
closelevelshort=input(0.0,"level to close trade",step=.02)
wa=input(1.158,"weight a",step=.2)
wb=input(1.119,"weight b",step=.2)
wc=input(1.153,"weight c",step=.2)
wd=input(1.272,"weight d",step=.2)
we=input(1.295,"weight e",step=.2)
wf=input(1.523,"weight f",step=.2)
wg=input(1.588,"weight g",step=.2)
wh=input(2.100,"weight h",step=.2)
wi=input(1.816,"weight i",step=.2)
wj=input(2.832,"weight j",step=.2)
a=1
b=2
c=3
d=5
e=8
f=13
g=21
h=34
i=55
j=89
n=0
n:=if volume > -1
nz(n[1])+1
ra=highest(high,a)-lowest(low,a)
aa=sma(ohlc4,a)
ha=aa[1]+ra[1]/2
la=aa[1]-ra[1]/2
rb=highest(high,b)-lowest(low,b)
ab=sma(ohlc4,b)
hb=ab[1]+rb[1]/2
lb=ab[1]-rb[1]/2
rc=highest(high,c)-lowest(low,c)
ac=sma(ohlc4,c)
hc=ac[1]+rc[1]/2
lc=ac[1]-rc[1]/2
rd=highest(high,d)-lowest(low,d)
ad=sma(ohlc4,d)
hd=ad[1]+rd[1]/2
ld=ad[1]-rd[1]/2
re=highest(high,e)-lowest(low,e)
ae=sma(ohlc4,e)
he=ae[1]+re[1]/2
le=ae[1]-re[1]/2
rf=highest(high,f)-lowest(low,f)
af=sma(ohlc4,f)
hf=af[1]+rf[1]/2
lf=af[1]-rf[1]/2
rg=highest(high,g)-lowest(low,g)
ag=sma(ohlc4,g)
hg=ag[1]+rg[1]/2
lg=ag[1]-rg[1]/2
rh=highest(high,h)-lowest(low,h)
ah=sma(ohlc4,h)
hh=ah[1]+rh[1]/2
lh=ah[1]-rh[1]/2
ri=highest(high,i)-lowest(low,i)
ai=sma(ohlc4,i)
hi=ai[1]+ri[1]/2
li=ai[1]-ri[1]/2
rj=highest(high,j)-lowest(low,j)
aj=sma(ohlc4,j)
hj=aj[1]+rj[1]/2
lj=aj[1]-rj[1]/2
placea=((close-la)/(ha-la)-.5)*-100
placeb=((close-lb)/(hb-lb)-.5)*-100
placec=((close-lc)/(hc-lc)-.5)*-100
placed=((close-ld)/(hd-ld)-.5)*-100
placee=((close-le)/(he-le)-.5)*-100
placef=((close-lf)/(hf-lf)-.5)*-100
placeg=((close-lg)/(hg-lg)-.5)*-100
placeh=((close-lh)/(hh-lh)-.5)*-100
placei=((close-li)/(hi-li)-.5)*-100
placej=((close-lj)/(hj-lj)-.5)*-100
sentiment=((placea/j)*ra*wa+(placeb/i)*rb*wb+(placec/h)*rc*wc+(placed/g)*rd*wd+(placee/f)*re*we+(placef/e)*rf*wf+(placeg/d)*rg*wg+(placeh/c)*rh*wh+(placei/b)*ri*wi+(placej/a)*rj*wj)/(wa+wb+wc+wd+we+wf+wg+wh+wi+wj)
deltalong=0.0
deltalong:=if sentiment>0
nz(deltalong[1])+sentiment-sentiment[1]
else
0
deltashort=0.0
deltashort:=if sentiment<0
nz(deltashort[1])+((sentiment-sentiment[1])*-1)
else
0
//plot(sentiment*-1,color=color.blue)
//plot(deltalong,color=color.red)
//plot(deltashort,color=color.lime)
peakfindlong=highest(deltalong,j)*level
peakfindshort=highest(deltashort,j)*levelshort
contracts=(strategy.equity/close)*leverage
//reason for o is this strategy makes dumb trades before the sentiment line crosses the 0 point the first time
o=0
o:=if cross(0,sentiment) and n>j
1
else
nz(o[1])
long=deltashort>peakfindlong and o==1
short=deltalong>peakfindshort and o==1
longstart=0.0
longstart:=if strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0
close
else
nz(longstart[1])
shortstart=0.0
shortstart:=if strategy.position_size<0 and strategy.position_size[1]>=0
close
else
nz(shortstart[1])
highsincelong = 0.0
highsincelong := if strategy.position_size>0
max(max(highsincelong[1],high),high[1])
else
0
lowsinceshort = 1000000.0
lowsinceshort := if strategy.position_size<0
min(min(lowsinceshort[1],low),low[1])
else
10000000
closelong=strategy.position_size > 0 and ((highsincelong/longstart-1)*100) > tp
closeshort=strategy.position_size < 0 and ((shortstart/lowsinceshort-1)*100) > tp
stoptrade=0
stoptrade:= if closelong
1
else
nz(stoptrade[1])
stoptrade:= if short and stoptrade[1]==1
0
else
stoptrade
stoptrade:= if closeshort
-1
else
stoptrade
stoptrade:= if long and stoptrade[1]==-1
0
else
stoptrade
if(closelong)
strategy.close("Long1")
pnllong = ((close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price)*100
pnlshort = ((strategy.position_avg_price-close) / strategy.position_avg_price) *100
plot (strategy.position_size > 0 ?(highsincelong/longstart-1)*100 : 0.0,color=color.lime,linewidth=2)
plot (strategy.position_size < 0 ?(shortstart/lowsinceshort-1)*100 : 0.0,color=color.red,linewidth=2)
plot( strategy.position_size > 0 ? pnllong:0, color=strategy.position_size > 0 ?color.yellow:color.black,linewidth=2 )
plot( strategy.position_size < 0 ? pnlshort:0, color=strategy.position_size < 0 ?color.orange:color.black,linewidth=2)
longuntilshort=0
longuntilshort:=if long
1
else
if short
-1
else
nz(longuntilshort[1])
bgcolor(stoptrade!=0?color.black:longuntilshort==1?color.lime:longuntilshort==-1?color.red:na,transp=70)
if(long and stoptrade==0)
strategy.entry("Long1",strategy.long,qty=max(1,min(contracts,1000000000)))
if(closelong)
strategy.close("Long1")
strategy.exit("Long1",stop=longstart * stoploss,when = strategy.position_size>0)
if(short and stoptrade==0)
strategy.entry("Short1",strategy.short,max(1,min(contracts,1000000000)))
if(closeshort)
strategy.close("Short1")
strategy.exit("Long1",stop=shortstart / stoploss,when = strategy.position_size<0)