Stratégie de trading intraday crossover EMA basée sur l'oscillateur AO

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de négociation intraday utilisant l’indicateur de choc AO et la croisée des moyennes mobiles EMA. L’idée principale est que les lignes EMA rapides traversent les lignes EMA intermédiaires pour générer des signaux de négociation, tandis que l’indicateur AO traverse l’axe zéro.

Principe de stratégie

La stratégie utilise principalement deux indicateurs pour les entrées et sorties:

1. Indicateur d’oscillation de l’AO: il s’agit de la différence entre la moyenne des prix à la baisse des 5 jours et la moyenne des prix à la baisse des 34 jours pour déterminer la tendance actuelle du marché. Lorsqu’il est positif, l’AO représente la tendance actuelle à la hausse, et lorsqu’il est négatif, il représente la tendance actuelle à la baisse.

2. EMA mobile: la stratégie utilise deux EMA à la 3e et à la 20e journée, l’EMA à la 3e journée représente la tendance à court terme, l’EMA à la 20e journée représente la tendance à moyen terme. Lorsque l’EMA à court terme génère un signal d’achat lorsque l’EMA intermédiaire est franchie en bas, elle génère un signal de vente lorsque l’EMA intermédiaire est franchie en haut.

La condition d’entrée de cette stratégie est que le signal de négociation ne se produit que lorsque l’indicateur AO traverse l’axe zéro et que l’EMA se produit en cas de fourche dorée ou de fourche morte. Cela permet d’éviter un signal erroné lorsque l’indicateur AO se déplace.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

1. L’utilisation de l’indicateur AO assure la précision des grandes tendances et évite les pertes dues aux fausses ruptures d’EMA;
2. La combinaison de deux indicateurs permet de filtrer certains bruits et d’améliorer la clarté du signal.
3. Les traders doivent se limiter aux heures de négociation les plus importantes pour éviter les risques de nuit.
4. La logique de la stratégie est simple, claire et facile à comprendre.
5. Il n’y a pas besoin d’optimisation et d’adaptation de la courbe, les paramètres sont stables;

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Risque d’accroissement des pertes sur les transactions intra-journées. Dans le cas d’un événement majeur de Black Swan, l’incapacité à arrêter les pertes à court terme peut entraîner des pertes plus importantes.
2. Risque de fausse rupture de l’EMA. Lorsque le marché est dans une phase de choc, les EMA peuvent être croisées à plusieurs reprises, ce qui entraîne des signaux erronés.
3. La fixation des paramètres peut manquer d’adaptabilité. Les paramètres doivent être ajustés selon les cycles de marché;

Pour contourner ces risques, nous pouvons mettre en place des mécanismes de stop-loss, ou ajuster les paramètres selon les périodes pour rendre la stratégie plus flexible.

Direction d’optimisation

Pour cette stratégie, le principal objectif d’optimisation réside dans l’ajustement des paramètres:

1. l’ajustement des cycles EMA. Vous pouvez tester des combinaisons d’EMA à des cycles plus courts ou ajouter plus d’EMA pour construire un signal de trading;

2. L’ajustement des paramètres AO. Test de l’influence des paramètres sur l’indicateur AO de différentes périodes longues et courtes;

3. L’ajout d’autres indicateurs auxiliaires, tels que l’ajout de l’indicateur RSIbord, pour éviter le risque de sur-achat et de sur-vente;

4. Adaptation des heures de négociation. Tester l’efficacité de différentes zones ou de plus longues heures de négociation.

La stratégie peut être rendue plus robuste et plus efficace en ajustant les paramètres et en ajoutant de nouveaux indicateurs.

Résumer

Dans l’ensemble, cette stratégie de trading, combinant l’indicateur de jugement de tendance AO et la croisée des EMA à court et à moyen terme, constitue une stratégie de day trading simple et pratique. Elle présente des avantages tels que la clarté des signaux stratégiques et la facilité de mise en œuvre.