Stratégie de suivi de l'oscillateur à double bande de Bollinger

Aperçu

La stratégie de suivi des oscillations de la double ceinture de Brin est une stratégie de négociation quantitative qui permet de suivre les oscillations de prix en construisant une double ceinture de Brin. Cette stratégie utilise les hauts et les bas de la ceinture de Brin pour capturer les opportunités de choc du marché en temps réel.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer la moyenne des N jours comme ligne de référence, puis, sur la base de la moyenne, elle construit une bande de Brent en fonction de plusieurs fois l’écart-type. La stratégie utilise une double bande de Brent, c’est-à-dire que la moyenne et l’écart-type sont plusieurs fois l’écart-type. Après la formation de la double bande de Brent, un signal d’achat est émis lorsque le prix franchit l’écart-type, et un signal de vente est émis lorsque le prix franchit l’écart-type.

La stratégie met en place des fenêtres de temps permettant de faire des retours plus ciblés et d’empêcher que des données antérieures n’affectent les tests. L’ensemble du processus de fonctionnement de la stratégie consiste à: construire une double bande de blur, la croisée des prix et des orbites comme signal de transaction, et la mise en place d’une fenêtre de temps pour empêcher l’impact des données antérieures.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la capacité de capturer les fluctuations des prix en temps réel et de juger de la direction de l’OPERATION par la rupture de la courbe de Brin vers le haut et vers le bas. Comparé aux autres indicateurs, la courbe de Brin est plus sensible à la réaction du marché et peut former un signal de transaction dans un temps plus court.

Analyse des risques

Le risque principal de cette stratégie réside dans la configuration de N jours et de multiples de l’écart-type sur lesquels repose la construction de la bande de bourinage. Si les paramètres sont mal configurés, cela entraînera la bande de bourinage à devenir trop large ou trop étroite, ce qui entraînera des opportunités de transaction manquées ou des signaux erronés. De plus, il n’y a pas de paramètre de stop loss dans les transactions bilatérales, ce qui peut entraîner une augmentation des pertes.

La solution est d’optimiser les paramètres, d’évaluer en temps réel la forme de la ceinture de bourin; d’autre part, d’élaborer une stratégie de stop loss basée sur des données historiques et de contrôler les pertes ponctuelles.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée principalement dans les directions suivantes:

1. Optimisation des paramètres de la bande de broyage, ajustement des N jours et des multiples de la différence standard, afin que la bande de broyage puisse mieux s’adapter aux caractéristiques des différents marchés.

2. Augmentation du mécanisme de renouvellement des commandes, ajout d’autres commandes après que la commande initiale ait réalisé un certain profit, élargissant ainsi la marge de profit.

3. La stratégie de stop loss est définie pour contrôler les pertes lorsque le prix franchit la courbe de Bollinger et descend vers le bas.

4. En combinaison avec d’autres indicateurs, les signaux de filtrage permettent d’éviter les signaux erronés dans les marchés en crise.

Résumer

La stratégie de suivi des oscillations de la double bande de Brin permet de saisir plus d’opportunités de négociation à court terme en construisant des oscillations de la bande de Brin bidirectionnelles qui capturent les prix en temps réel. L’avantage de la stratégie réside dans la sensibilité aux changements du marché et la génération rapide de signaux de négociation; les risques proviennent principalement d’une mauvaise configuration des paramètres et d’un manque de stop loss.