Stratégie de trading de tendance basée sur la moyenne mobile à triple coque et Ichimoku Kinko Hyo


Date de création: 2023-12-25 13:40:10 Dernière modification: 2023-12-25 13:40:10
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Stratégie de trading de tendance basée sur la moyenne mobile à triple coque et Ichimoku Kinko Hyo

Aperçu

Cette stratégie combine deux indicateurs, la moyenne mobile de Hull et la table d’équilibre à vue, pour réaliser un système de trading de suivi de tendance.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise la moyenne mobile de Hull pour déterminer la direction de la tendance des prix. La moyenne mobile de Hull est un indicateur d’optimisation des moyennes mobiles pour une réponse plus rapide aux variations de prix. La stratégie utilise un système de moyenne mobile de Hull triple, composé de MA de Hull de 6, 3 et 1,5 périodes.

En outre, la stratégie combine la ligne de conversion et la ligne de retard de l’indicateur d’équilibre à première vue. Ces deux indicateurs reflètent la tendance de la ligne médiane du prix. La stratégie combine le triple Hull MA avec l’indicateur d’équilibre à première vue pour former un signal de transaction.

Plus précisément, la stratégie calcule le triple Hull MA: n1, n2, n2ma ◄ ainsi que les deux indicateurs de la table d’équilibre à première vue: leadLine1 et leadLine2 ◄ puis calcule post1 et post2 comme indicateurs de transaction finaux ◄ .

Lorsque le post1 passe par le post2, faites plus; lorsque le post1 passe par le post2, faites moins. Ainsi, vous pouvez suivre la tendance de la courte ligne dans le prix et effectuer des transactions de tendance.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. La stabilité du système est améliorée par la combinaison de deux indicateurs.
  2. L’utilisation de Hull MA est rapide et permet de saisir les changements de tendance.
  3. Le premier indicateur de l’équilibre permet de filtrer les fausses ruptures.
  4. L’utilisation de plusieurs Hull MA permet de suivre efficacement les courts courants de prix.
  5. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à optimiser.

Analyse des risques

Cette stratégie présente aussi des risques:

  1. Dans les tremblements de terre, il peut y avoir plusieurs signaux erronés.
  2. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une mauvaise performance de la stratégie.
  3. Évitez d’utiliser cette tactique lors de publications importantes.

La réponse:

  1. Les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée pour filtrer le bruit.
  2. Il est recommandé d’optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
  3. Évitez les transactions avant et après les grandes annonces.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:

  1. Essayez une combinaison de Hull MA de différentes longueurs.
  2. Le test augmente ou diminue l’indicateur d’équilibre à première vue.
  3. Optimisation de la fluidité des indicateurs de trading post1 et post2.
  4. Ajout de logique de stop loss pour contrôler les pertes individuelles.

Résumer

Cette stratégie utilise le Hull MA et l’indicateur de la table d’équilibre à première vue pour construire un système de suivi des tendances simple et pratique. La stratégie est rapide et capte efficacement les courts courants de prix. Le système mérite d’être testé et optimisé davantage pour obtenir de meilleures performances de négociation en ajustant les paramètres et en ajoutant d’autres indicateurs de filtrage.

]

Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")