
Cette stratégie combine deux indicateurs, la moyenne mobile de Hull et la table d’équilibre à vue, pour réaliser un système de trading de suivi de tendance.
Cette stratégie utilise la moyenne mobile de Hull pour déterminer la direction de la tendance des prix. La moyenne mobile de Hull est un indicateur d’optimisation des moyennes mobiles pour une réponse plus rapide aux variations de prix. La stratégie utilise un système de moyenne mobile de Hull triple, composé de MA de Hull de 6, 3 et 1,5 périodes.
En outre, la stratégie combine la ligne de conversion et la ligne de retard de l’indicateur d’équilibre à première vue. Ces deux indicateurs reflètent la tendance de la ligne médiane du prix. La stratégie combine le triple Hull MA avec l’indicateur d’équilibre à première vue pour former un signal de transaction.
Plus précisément, la stratégie calcule le triple Hull MA: n1, n2, n2ma ◄ ainsi que les deux indicateurs de la table d’équilibre à première vue: leadLine1 et leadLine2 ◄ puis calcule post1 et post2 comme indicateurs de transaction finaux ◄ .
Lorsque le post1 passe par le post2, faites plus; lorsque le post1 passe par le post2, faites moins. Ainsi, vous pouvez suivre la tendance de la courte ligne dans le prix et effectuer des transactions de tendance.
Cette stratégie présente les avantages suivants:
Cette stratégie présente aussi des risques:
La réponse:
Cette stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:
Cette stratégie utilise le Hull MA et l’indicateur de la table d’équilibre à première vue pour construire un système de suivi des tendances simple et pratique. La stratégie est rapide et capte efficacement les courts courants de prix. Le système mérite d’être testé et optimisé davantage pour obtenir de meilleures performances de négociation en ajustant les paramètres et en ajoutant d’autres indicateurs de filtrage.
]
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")