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Stratégie de croisement à double moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-25 15h45
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Résumé

Cette stratégie utilise le principe de croisement doré des moyennes mobiles doubles, combiné à l'indicateur RSI pour déterminer les points d'entrée et de sortie.

Principes de stratégie

La stratégie est principalement basée sur les principes de croisement des moyennes mobiles doubles. Parmi les moyennes mobiles doubles, l'EMA à 26 périodes représente des tendances à court terme, tandis que l'EMA à 12 périodes représente des fluctuations de prix encore plus courtes. Lorsque l'EMA à court terme franchit au-dessus de l'EMA à plus long terme, il indique que les prix passent de la baisse à l'inclinaison, indiquant des signaux longs. Lorsque l'EMA à court terme franchit au-dessous de l'EMA à plus long terme, il indique que les prix passent de l'inclinaison à la baisse, indiquant des signaux courts.

En plus de déterminer les croisements EMA et SMA, la stratégie intègre également l'indicateur RSI pour émettre des signaux de trading. Le RSI aide à déterminer si les prix sont surachetés ou survendus.

Les avantages

  1. L'utilisation de doubles EMA pour déterminer les mouvements de prix à court terme et de doubles SMA pour les mouvements de prix à moyen et long terme peut détecter efficacement les points tournants des prix.

  2. L'inclusion de l'indicateur RSI permet d'éviter des signaux incorrects lorsque les prix sont surachetés ou survendus.

  3. Les paramètres EMA et SMA peuvent être ajustés en fonction des différentes périodes et instruments de négociation.

  4. La logique de stratégie simple et claire facilite la compréhension et l'optimisation.

Les risques

  1. Les deux moyennes mobiles ont des effets de retard, incapables de prédire prématurément les points tournants des prix.

  2. Les paramètres EMA et SMA inappropriés peuvent générer des faux signaux excessifs.

  3. L'indicateur RSI peut également échouer dans certains cas, ne pouvant plus déterminer efficacement les prix de surachat/de survente.

  4. Les paramètres doivent être ajustés pour différents instruments de négociation, car ils manquent de polyvalence.

Les solutions

  1. Incorporer d'autres indicateurs principaux pour déterminer les mouvements de prix et les points tournants potentiels.

  2. Testez la stabilité des paramètres, sélectionnez les ensembles de paramètres avec les taux de réussite les plus élevés.

  3. Incorporer d'autres indicateurs comme KD, BOLL pour éviter les cas de défaillance du RSI.

  4. Paramètres d'essai basés respectivement sur différents instruments de négociation, sauf les modèles de paramètres.

Directions d'optimisation

  1. Testez les combinaisons de paramètres EMA et SMA pour obtenir des ensembles optimaux.

  2. Ajouter d'autres indicateurs pour former des stratégies de combinaison, généralement KD, MACD, etc.

  3. Ajoutez des stratégies stop loss/take profit avec des ratios raisonnables.

  4. Optimiser le moment de l'entrée, éviter d'entrer lorsque le prix fluctue fortement.

  5. Distinguer les conditions de marché haussier/baissier, définir différents critères de signaux de négociation.

Conclusion

Cette stratégie utilise principalement les principes de croisement des moyennes mobiles doubles pour émettre des signaux de trading, ce qui est simple et pratique, facile à optimiser. Mais elle a certains effets de retard dans la prévision des points de basculement des prix, et peut échouer sur certains marchés. Sa stabilité et son taux de gain peuvent être améliorés par l'optimisation des paramètres et des combinaisons d'indicateurs.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(shorttitle = "Gamma pips EMA Cross", title="MA Cross", overlay=true)
s100sma = sma(close, 100)
s200sma = sma(close, 200)
s26ema = ema(close,26)
s12ema = ema(close,12)

plot(s100sma, color = green, linewidth = 5)
plot(s200sma, color = blue, linewidth = 5)
plot(s26ema, color = yellow, linewidth = 3)
plot(s12ema, color = red, linewidth = 3)
EMACross = plot(cross(s26ema, s12ema) ? s26ema : na, style = cross, linewidth = 5, color = red)
SMACross = plot(cross(s100sma, s200sma) ? s200sma : na, style = cross, linewidth = 5, color = white)
Alert = cross(s26ema, s12ema)
alertcondition(Alert, title="EMA Crossing")

//============ signal Generator ==================================//
EMACrossover = crossover(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is above red ->SELL
EMACrossunder = crossunder(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is below red ->BUY
SMACrossover = crossover(s100sma, s200sma) //green crosses above blue ->Buy
SMACrossunder = crossunder (s100sma, s200sma) //green crosses below below ->Sell
price = close
BuyCondition = (EMACrossunder) and (price >= s100sma)
SellCondition = (EMACrossover) and (price <= s100sma)

///---------Buy Signal-------------///
if (BuyCondition)
    strategy.order("BUY ema crossunder", strategy.long)

 
///Short signal------//
if(SellCondition)
    strategy.order("SELL ema crossover", strategy.short)
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