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  2. Basé sur une stratégie de moyenne mobile pondérée

Basé sur une stratégie de moyenne mobile pondérée

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-25 15:32:08 Je vous en prie.
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de scalping de 15 minutes pour la paire de devises AUDNZD. La stratégie utilise plusieurs moyennes mobiles pondérées (WMA) de différents délais pour construire des signaux de trading et effectuer des transactions à haute fréquence.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise 5 WMA de différentes périodes, en particulier 29-, 5-, 3-, 2 et 1 période WMA. La logique de négociation est la suivante: lorsque les WMA à courte période franchissent successivement les WMA à plus longue période, un signal d'achat est généré; lorsque les WMA à courte période franchissent successivement les WMA à plus longue période, un signal de vente est déclenché. Cela capte les changements de tendance sur des horizons plus courts.

Lors de l'entrée de positions longues, le stop loss et le take profit sont définis sur la base de paramètres d'entrée fixes pour contrôler le risque et le profit pour chaque transaction.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans sa capacité à capitaliser sur les mouvements de prix à court terme grâce à des transactions à haute fréquence, conduisant ainsi à un potentiel de profit plus élevé.

  1. Un délai de 15 minutes est suffisamment court pour réduire l'incertitude grâce à des décisions rapides.

  2. Identification des tendances avec WMA. WMA accorde plus de poids aux prix récents, capturant les changements de tendance plus rapidement.

  3. Des signaux plus précis en utilisant plusieurs WMA. La combinaison de signaux sur 5 WMA réduit les faux signaux et améliore la précision.

  4. Un contrôle strict des risques avec stop loss et take profit, des niveaux prédéfinis assurant un contrôle approprié des pertes et des profits pour chaque transaction.

Analyse des risques

Malgré les avantages, il y a aussi des risques à noter:

  1. Le temps et l'attention requis pour le trading actif Le trading fréquent exige du trader du temps et une attention totale au marché.

  2. Des changements de 15 minutes peuvent être sujets au bruit et aux faux signaux.

  3. Si les signaux sont trop serrés, ils peuvent frapper un stop-loss prématurément.

  4. L'impact du trading algorithmique: l'augmentation du trading automatique ajoute à l'instabilité et à l'imprévisibilité à court terme.

Face à ces risques, les traders devraient envisager de réduire le stop loss, de se référer à des délais plus longs, d'identifier les transactions algorithmiques, etc.

Les domaines d'amélioration

Des améliorations supplémentaires sont encore possibles:

  1. Optimisez les paramètres WMA pour le meilleur ajustement.

  2. Ajoutez des filtres pour valider les signaux. Combinez avec des mesures de momentum, de volatilité, etc. pour vérifier les signaux.

  3. Il est possible d'étudier les mécanismes d'arrêt de perte adaptatif, d'arrêt de perte mobile, de prise de profit incrémentielle, etc.

  4. Introduction d'algorithmes pour faciliter le trading et la gestion des risques. Des modules automatisés complétés par la discrétion humaine peuvent aider à éviter les erreurs manuelles.

Conclusion

En conclusion, cette stratégie basée sur WMA est spécialisée dans la capture des mouvements de prix à court terme, adaptée au trading de style scalping intradien. Elle exige une concentration et des réponses rapides des traders pour maximiser les performances.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)
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