Stratégie basée sur la moyenne mobile pondérée
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de scalping de 15 minutes utilisée pour la paire de devises AUD / NZD. Cette stratégie utilise des moyennes mobiles pondérées de plusieurs cycles différents pour construire un signal de transaction et permettre des transactions à haute fréquence. Son avantage réside dans la capacité de capturer les variations de prix à court terme.
Principe de stratégie
La stratégie utilise des moyennes mobiles pondérées de 5 cycles différents, à savoir 29 cycles, 5 cycles, 3 cycles, 2 cycles et 1 cycle WMA. Le principe de trading de la stratégie est le suivant: lorsque la ligne WMA de courte période traverse successivement la ligne WMA de plus longue période, un signal d’achat est généré; lorsque la ligne WMA de courte période traverse successivement la ligne WMA de plus longue période, un signal de vente est généré.
En entrant dans une position longue, la stratégie met en place un arrêt de perte au prix le plus récent pour contrôler le risque; elle met également en place un point d’arrêt pour bloquer les bénéfices. Il en va de même pour les positions courtes.
Avantages stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait que, grâce à des transactions à haute fréquence, il est possible de saisir les opportunités de fluctuation des prix à court terme et de réaliser des marges bénéficiaires plus élevées. Les avantages spécifiques sont:
Cycle court, décision rapide. 15 minutes est un cycle de temps plus court, qui permet de réduire l’incertitude en prenant des décisions rapides.
L’utilisation d’une moyenne mobile pondérée pour déterminer la tendance. La WMA donne plus de poids aux prix à court terme, ce qui permet de mieux saisir les changements de tendance des prix.
L’utilisation de plusieurs combinaisons de WMA permet de rendre des jugements plus précis. La prise de décision commune des 5 WMA permet de réduire les faux signaux et d’améliorer l’exactitude des jugements.
Une gestion rigoureuse des stop-loss et des stops de contrôle des risques. Les stops et les stops prédéfinis garantissent que les risques et les gains de chaque transaction sont bien contrôlés.
Analyse des risques
Bien que cette stratégie présente de nombreux avantages, elle comporte certains risques à prendre en compte:
Les transactions fréquentes demandent beaucoup de temps et d’efforts aux traders, car elles nécessitent une surveillance étroite du marché.
Le taux d’erreur est plus élevé pour les jugements de courte durée. L’utilisation d’une tendance de jugement de 15 minutes est susceptible de générer plus de faux signaux, entraînant des erreurs de décision de négociation.
Si le stop loss est trop petit, le signal légitime peut rapidement être bloqué et entraîner des pertes.
L’impact des robots sur le marché actuel augmente la volatilité et l’incertitude des prix à court terme.
Pour faire face à ces risques, les traders doivent ajuster leurs points d’arrêt et s’assouplir de manière appropriée, tout en se concentrant sur le jugement des tendances sur des périodes de temps plus longues et en évitant les interférences de bruit à court terme. Ils doivent également améliorer leur capacité à reconnaître les transactions de robots.
Optimisation de la stratégie
La stratégie a également de la place pour une optimisation supplémentaire:
Ajustez les paramètres de la moyenne mobile pour optimiser le jugement. Vous pouvez essayer plusieurs combinaisons de lignes WMA avec différents paramètres pour trouver des paramètres WMA qui correspondent mieux aux caractéristiques de la paire de devises.
Ajouter des filtres sur d’autres indicateurs pour améliorer la précision des jugements. Sur la base de cette stratégie, il est possible d’introduire des indicateurs de dynamique, des indicateurs de volatilité, etc., pour effectuer un deuxième test des signaux de négociation.
Optimiser les stratégies d’arrêt de perte et contrôler les risques et les gains. Les paramètres d’arrêt de perte peuvent être optimisés par des méthodes telles que l’arrêt adaptatif, l’arrêt mobile et l’arrêt progressif.
L’ajout d’éléments de trading algorithmique, protégeant contre les erreurs humaines. Sur la base du jugement artificiel, l’introduction d’un module de prise de décision automatique de l’algorithme, l’automatisation de la gestion des ordres et des arrêts de perte lorsque les conditions sont remplies, ce qui réduit la probabilité d’erreur des traders.
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de capture de tendance à court terme basée sur des moyennes mobiles pondérées. Elle présente des avantages tels que la fréquence de fonctionnement élevée et la capture rapide des tendances de prix à court terme, ce qui la rend particulièrement adaptée aux transactions à forte fréquence de scalping en cours.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)
// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close
wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)
// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5
// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0
// Long Position
if wma_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)
// Short Position
if wma_sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)